Обзор финансовых рынков на пятницу

29/06/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Три фактора угнетали вчера американский рынок:
• Бен Бернанке (Ben Bernanke) высказался, что крупные банки, вероятно, переживут кризис ликвидности, а мелкие нет.
• Уточненный ВВП (GDP – Ggross domestic product) за 4-й квартал остался неизменным на уровне 0,6%, тогда как авторитетные аналитики прогнозировали его пересмотр в сторону повышения до 0,8%.
• Требования по безработице (Jobless claims) повысились, неожиданно, до 373,000 на прошлой неделе. При ожиданиях 350,000 новых обращений.
• Обвал доллара и взлет нефтяных котировок уже даже не в счет, к этому на Wall Street уже относятся, как к само собой разумеющемуся событию.
_
DJIA: -0,88%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,94%
_
Pre-Market: индексы продолжили снижаться -0,50%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Вектор на снижение был задан банковским сектором, после того, как Morgan Stanley предупредил, что кризис на кредитных рынках может вынудить швейцарский банк UBS списать больше, чем 15 миллиардов швейцарских франков ($14,11 миллиарда), о вероятном списании которых банк уже сообщил.
• Второй негативный сигнал поступил из фармацевтического сектора. Акции Bayer упали на 4.7%, после того, как эта химическая и фармацевтическая компания объявила о падении прибыли за 4-й квартал на 78.5% до €67 млн.
_
DAX: -1,93%
FTSE-100: -1,82%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Чудесным образом вчера оказались в “плюсе” большинство латиноамериканских развивающихся рынков. Аргентина (+1,52%), Бразилия (+0,09%), Перу (+1,55%), Коста-Рика (+1,07%).
• При этом индекс Morgan Stanly EM LATIN AMERICA с начала 2008 года вырос на +6.52%, а за год с 01.03.2007 года вырос на +58.48% (!)
• Аналогичные показатели по России – индекс Morgan Stanly RUSSIA: -8.88% и +20.27% соответственно 
_
BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: +0,35%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,25%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня чувствуют себя неважно.
• Над азиатскими экспортерами довлеет курс Доллара, который упал к Йене и другим азиатским валютам до трехлетнего минимума, что существеено снижает рентабельность экспорта в США.
• Так же идут продажи в банковском секторе.
• Статистика. Индийская экономика (ВВП) выросла в 4 кв. 2007 года всего на +8,4%, против +8,9% годом раньше. Самый плохой результат с 2005 года. (Нам бы их заботы.)
• В Гонконге (Hong Kong) тревожный сигнал. Акции Lenovo Group Ltd., (бывшее подразделение IBM по производству персональных компьютеров, выкупленное китайцами) резко упали после того, Citigroup разослала своим клиентам по Е-mail информацию о продаже IBM своего пакета в Lenovo в количестве 116.2 миллиона акций (примерно половина из 7,9%-процентного пакета которым владела IBM в Lenovo по состоянию на 31 января)
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,32%
SSE Composite Index: +0,84%
BSE SENSEX (India): -1,15%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах в пятницу побили все прежние рекорды, поднявшись выше отметки $103 за баррель благодаря ослаблению доллара и озабоченности трейдеров по поводу возможной нехватки “черного золота” на мировом рынке.
• На следующей неделе состоится заседание ОПЕК, однако министры нефтяной промышленности входящих в организацию стран неоднократно заявляли о том, что не будут увеличивать объемны добычи.
_
NYMEX Crude Oil: 102,59 $/BBL (+2,96%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
_
АДР:
• Котировки АДР на торгах в США упали адекватно локальному рынку.
_
FOREX:
• Доллар в очередной раз обновил минимум. И это не предел, т.к.
• Вероятность понижения ставки на очередном заседании комиссии FOMC 18 марта рассматривается спекулянтами как 100% .
• А на следующей неделе валютный рынок ждут новые испытания и потрясения:
• 05.03.08 Публикация Бежевой Книги США
• 06.03.08 Очередное заседание Банка Англии и ЕЦБ по учетной ставке.
• 07.03.08 Очередное заседание Банк Японии. Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на увеличились. Коммерческие банки активно кредитуются в ЦБ. Вчера на рекордные 200 млрд. руб. в день.
• Ставки overnight резко выросли до уровня 5,0%…7,5%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Ведомости) Часть золотовалютных резервов России вложена в американские ипотечные бумаги, признал Центробанк. В его портфеле есть облигации Fannie Mae и Freddie Mac.
• (Ведомости) Михаил Прохоров и Владимир Потанин сегодня должны решить судьбу ЗАО «КМ инвест», владеющего активами на $14 млрд.
• В целом, внутренние корпоративные новости нейтральные.
_
Рынок:
• Баланс ожиданий смещается в сторону медведей Медведь..
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Преобладают негативные сигналы.
• Неопределенность довлеет над участниками, что может повлечь дополнительные продажи перед выходными.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, с целью 2030 по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.