Обзор финансовых рынков

Обзор финансовых рынков

12/07/2012 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Вчера, во вторник, американский рынок провел в “боковике”. Относительно неплохим квартальным отчетам были противопоставлены удручающие макроэкономические статпоказатели.
• На вчерашний день отчиталось 97 компаний из 500 входящих в индекс S&P500. Совокупная их прибыль за 2009 год к 2008 году составила +193%, или на 6% выше ожиданий к прогнозам Thomson Reuters.
• Однако. Вчера вышла провальная статистика о продажах на вторичном рынке жилья. Количество сделок в декабре составило 5,45 млн., против 6,54 в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 5,9 миллионов сделок.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос финансовой политики по учетным ставкам.
• Премаркет, на текущий момент, существенно ниже вчерашнего закрытия.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: -0,70%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Голландский Philips закончил с прибылью третий квартал подряд. Его прибыль за 4 кв. 2009 оказалась выше прогнозов, и составила 251 млн. евро, против убытков 1,1 млрд. в 4 кв. 2008 года. евро. Рост доходов обеспечили подразделения по производству медицинского оборудования и сокращение издержек.
• Французский Fiat, одним из первых в Европе опубликовавший отчет за прошлый год, впервые с 2005-го закончил год убытками, которые составии 848 млн. евро.
• Шведский Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для сотовых сетей, отметил в четвертом квартале 2009 более резкое, чем ожидалось, падение спроса на свою продукцию.
• Индекс потребительского доверия Германии на февраль опустился до отметки 3,2 пункта. Этот индикатор, который консалтинговая группа GFK рассчитывает на базе опросов 2000 семей, падает уже 4 месяца подряд.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал результаты лучше, чем в среднем по сектору EM. Однако, общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохранился.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Центральный Банк Японии вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок неизменными на уровне 0,1%, однако, решил воздержался от новых мер по поддержке рынка.
• Йена укрепляется, что традиционно имеет обратную корреляцию с индексом Nikkei.
• В Китае регулятор принимает шаги по “охлаждению экономики”, ограничивая доступ к кредитам, и повышая нормативы в банковском секторе. С 19 января по всей стране приостановлена выдача новых кредитов. На этом фоне, сегодня, аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по Bank Of China, с Покупать до Нейтрально, а по Bank of Communications до Продавать с Нейтрально.
• В Индии сегодня выходной: национальный праздник – День Республики (Republic Day). По всей стране проходят праздничные парады и процессий. Биржа в Бомбее закрыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index (China): -2,62% ( SSE100: -2,90%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR По русским АДР смешанная динамика. Хуже рынка АДР Вимм-Билль-Данна (-10,09%), Мечела (-2,09%). В целом активность была низкая.

АДР Газпрома: +3,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вышли негативные данные о запасах в США.
• А так же нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1.0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара сегодня вновь укрепляется к корзине мировых валют.
• Рубль вчера упал, отыгрывая слова зампреда ЦБ РФ Улюкаева (сказанные вечером в пятницу) о падении курса рубля к верхней границе трехрублевого плавающего коридора корзины в 38,0 рубля. в ближайшее время.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Несмотря на сегодняшний прирост, остатки на корсчетах остаются низкими к показателям ликвидности второй половины 2009 года.
• Ставки овернайт на рынке МБК продолжают рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,27 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Минфин хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу по нефти с месторождений Восточной Сибири.
Судьба Штокмана под угрозой из-за закрытия рынка газа США.
Тарифы на электроэнергию установлен ниже планируемых.
• Слабый интерес к АДР Русала. Если бы ВЭБ не выкупил более 3%, то IPO было бы провалено.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электоэнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:01 Австралия Bank Holiday – Выходной день
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson, Travelers, Verizon, DuPont.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Yahoo! Inc.

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Сегодня на редкость негативный новостной фон, и плохие сигналы с внешних рынков.
• На открытии ожидается гэп порядка -2%, пробитие поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ, и дальнейшее развитие падения.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.