Обзор финансовых рынков

01/04/2012 Выкл. Автор telderi

Америка:
• В пятницу вышел ожидаемый рынком отчет JPMorgan, который показал в четвертом квартале рост убытков банка по ипотечным кредитам, и новую волну непогашения займов по кредитным картам.
• Кроме того, вышли хуже ожиданий статданные по розничным продажам и потребительским ожиданиям.
• Сегодня рынки США будут закрыты – Martin Luther King Jr. Day.
• На неделе отчитываются 57 компаний входящих в индекс S&P 500. Преобладает финансовый сектор: Bank of America, American Express, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, и множество региональных банков.

DJIA: -0,95%
S&P500: -1,08%
NASDAQ: -1,24%

Pre-Market: +0,10%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились по итогам пятничных торгов из-за макроэкономических данных из США и квартального отчета американского банка JPMorgan, не оправдавших ожидания аналитиков.

DAX: -1,89%
FTSE 100: -0,78%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное общей динамике на мировых рынка.

BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -1,14%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,16%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) +0,62%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Газпрома с результатом -2,66%. В целом снижение по русским АДР около процента.

АДР Газпрома: -2,66%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,43%

Нефть и сырьевые товары:
• На нефтяных ценах сказалось влияние сразу нескольких факторов: Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2010 году; американский доллар продолжает укрепляться; в Северном полушарии ожидается потепление. Все это привело к тому, что в пятницу нефтяные котировки упали.

NYMEX Crude Oil: 77,88 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После резкого укрепления доллара на рынке ФОРЕКС в пятницу, сегодня, мы наблюдаем консолидацию.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

ДЕНГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ! Остатки на корсчетах минимальные за весь обозримый период.
• Ставки на рынке МБК пока остаются рекордно низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,43% (+0,41 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• Не ожидается важных экономических новостей.
• Биржевые площадки в США сегодня будут закрыты.

Рынок:
• Объемы торгов низкие. Общерыночных ожиданий не сформировалось.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные. Без поддержки из США, сегодня вряд ли будут серьезные движения.
• При этом, ожидания в отношении краткосрочной динамики рынка негативные, основываясь на ненормально низкой доле рублевых остатков в банковской системе.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.