Обзор финансовых рынков

08/08/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Пока американцы вчера отдыхали и ели индейку на свой День Благодарения, их премаркет упал на 3% .

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -3,0%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Паника на мировых площадках поднялась из-за эмирата Дубай, который поросил отсрочить погашение облигаций своего суверенного фонда. Доверие к обязательствам стран Персидского залива резко упало, и инвесторы по всему миру начали срочно избавляться от бумаг финансовых компаний. Кроме того, они более скептически взглянули на глобальные экономические перспективы.

DAX: -3,25%
FTSE: -3,18%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все соответствует нормальной модели рынка. На падении развивающиеся рынки снижаются быстрее, из-за своей высокой беты.

BRIC: -2,52%
MSCI EM: -2,11%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Курс йены сегодня вновь обвалился к доллару до 14-летних минимумов. От правительства ждут интервенций, для сохранения экспортного баланса.
• Bloomberg приводит слова главного управляющего активами Mitsubishi UFJ Securities: “Стабильность йены обязательное условие стабильности рынков акций”, “Инвесторы плачут о помощи. Если текущее положение дел сохранится, Kabuto-cho превратиться в город-призрак.” (Kabuto-cho – район, где расположена Токийская биржа – Tokyo Stock Exchange).
• Как указывалось накануне, падение на азиатских рынках спровоцировали новости из Дубай, где национальный инвестиционный департамент озаботился реструктуризацией своего 50-миллиардного долга. Эта новость отыгрывается уже второй день.
• В Гонконге падение индекса более, чем 5%.
• Прессингу продавцов подвергаются в большей степени китайские бумаги.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,22%
SSE Composite Index (China): -2,36% ( SSE100: -3,15%)
BSE SENSEX (India): ) -3,31%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Обвал котировок сырьевых товаров более чем на 5%.

NYMEX Crude Oil: 74.54 $/BBL (-4,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара всех “развел”.
• Спровоцировав обвал финансовых рынков по всем секторам и регионам, он вернулся назад, на уровни ниже 1,5 к евро.
• Рубль резко упал в пятницу от всех этих новостей.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах, до многомесячных максимумов.
• Ставки овернайт откатились от 7 к 6 процентам годовых.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,13 (-0,80 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Разговоры о начале второй волны кризиса.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
10:00 – Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
10:00 – Германия – Import prices – Цены на импорт
10:50 – Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике

Рынок:
• Настроения близкие к паническим.

Технически:
• Индекс ММВБ подошел к историческому уровню поддержки в 1200 пунктов по индексу ММВБ, где не исключена консолидация.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды негативные.

Индекс ММВБ.

Ожидание:
• Утром сегодня рынок открылся гэпом -3%.
• Потенциал снижения внутри дня уже относительно не большой до -5% до 1200 пунктов по ММВБ, где, вероятно будет поддержка.
• Шансы на закрытие утреннего гэпа оцениваются близкими к нулю.
• В понедельник, наиболее вероятно, снижение котировок продолжится.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Фиксировать цель 1200 пунктов по стратегиям игры на понижение.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.