Обзор финансовых рынков

02/08/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы, после позитивных новостей об улучшении на кредитном рынке, статистики о продажах на первичном рынке жилья, и выхода данных о потребительских расходах.
• Вместе с тем, объем был низкий, а рост очень умеренным, т.к. сегодня в четверг на американских биржах выходной день, а в пятницу сокращенная торговая сессия.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ВВП Великобритании, опубликованный вчера, сократился в третьем квартале на 0,3%, против -0,4% во втором квартале. В годовом выражении падение ВВП составило 5,1%. Это самый длительный период рецессии, за полвека ведения учета, и длиться он уже более полутора лет.
• На европейских площадках торги завершились умеренным повышением благодаря неожиданно сильной статистике с рынка жилья США и данным о росте потребительских расходов американцев. К тому же накануне ФРС США подняла прогноз развития экономики страны на будущий год.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,77%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал динамику хуже сектора. Западные информагентства связывают такой результат с заявлением министра финансов РФ о перегретости национального рынка.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня сформировался устойчивый негативный тренд.
• Курс йены вырос против доллара до 14-летнего максимума. В Японии настроения близки к паническим. Министр финансов Японии заявил о необходимости провести валютные интервенции для снижения курса йены, т.к. ситуация угрожает экспорту и всей национальной экономике.
• В Китае распродажа в банковском секторе, после того, как крупнейший национальный банк на кредитном рынке Minsheng Banking Corp. заявил о недостаточности капитала, в связи с ростом объемов кредитования.
• Департамент финансов эмирата Дубай сообщил вчера о том, что ищет пути отсрочки кредитных обязательств на в объеме около $59 миллиардов, чем не на шутку напугал инвесторов во всем мире, и в Азии в частности, откуда в основном и шли кредитные ресурсы в Дубай.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,62%
SSE Composite Index (China): -3,62% ( SSE100: -3,80%)
BSE SENSEX (India): ) -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Умеренно негативные результаты.

АДР Газпрома: -1,84%.
АДР ЛУКОЙЛа: -1,67%.

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки на сырьевых рынках отреагировали инфляционным ростом на падение курса доллара.
• При этом рост на сырьевом рынке заметно отстает от динамики обесценивания доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.90 $/BBL (+2,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара пробил вчера уровень поддержки и упал ко всем мировым валютам.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на максимальных уровнях года.
• Стоимость денег на рынке МБК стремительно растет второй день.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,83 (+1,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Кудрин охарактериовал восстановление на российском фондовом рынке, как пузырь.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
00:00 – США – Thanksgiving Day – День благодарения
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3
17:45 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
19:50 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Настроения близкие к отчаянию, так как позитивные экономические ожидания рассыпаются в прах.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный тренд пока боковой.
• Краткосрочно развивается нисходящий тренд.

Ожидание:
• На утро доминируют негативные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ и по акциям Сбербанка, Газпрома, Роснефти. Краткосрочная спекулятивная цель 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.