Обзор финансовых рынков

19/06/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Умеренная коррекция стала результатом смешанных новостей.
• Пересмотрен ВВП за 3-й кв. в сторону уменьшения. Это я уже комментировал в Итогах дня.
• ФРС повысила свой прогноз по росту экономики на 2010 год, при этом повысил прогноз и по росту безработицы на 2011-2012 годы.
• Индекс цен на недвижимость S&P/Case-Shiller вырос к прошлому кварталу на 3,1%, но при этом остается на 9% ниже прошлого года.
• Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) вырос до 49.5 пунктов в ноябре с 48.7 в октябре, против ожиданий 47.5.

DJIA: -0,16%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,31%

Pre-Market: +0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В третьем квартале ВВП Германии увеличился на 0,7% по сравнению со вторым кварталом, в годовом же исчислении спад составил 4,7%. По итогам года, по прогнозам, экономика сократится на 4,9%.
DAX: -0,55%
FTSE: -0,59%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, скорректировались адекватно общей конъюнктуре.

BRIC: -0,65%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -1,91%
MSCI EM Latin America: +0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,75%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский экспорт упал до минимальных значений этого года. Так же в Японии снижаются акции банковского сектора, после того как крупный национальный риэлтор Anabuki Construction объявил о банкротстве.
• Однако общий оптимизм в Азии приподнял председатель Резервного Банка Австралии, который заявил сегодня в Мельбурне, на экономической конференции, что экономика вошла в фазу роста.
• Вторым значимым фактором роста является новая волна ослабления доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,43%
SSE Composite Index (China): +2,07% ( SSE100: +2,68%)
BSE SENSEX (India): ) +0,71%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Смешанные, с общей тенденцией к снижению, результаты.

АДР Газпрома: -0,45%.
АДР ЛУКОЙЛа: -0,83%.

Нефть и сырьевые товары:
• После коррекции на кануне, сегодня, сырьевые товары показывают тенденцию к восстановлению.
• И вчера и сегодня ключевым фактором влияющим на котировки commodities является курс доллара.
• Кроме того, запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 20 ноября, неожиданно резко увеличились в связи с ростом объемов импорта, сообщил в среду Американский институт нефти (API).

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (-1,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,22%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара нестабилен, в ответ на разные оценки перспектив мировой экономики.
• Сегодня он в очередной раз тестирует уровень поддержки 1,50 к евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на максимальных уровнях.
• Стоимость денег на рынке МБК выросла за день почти на 1%, при том что ЦБ РФ объявил о снижении учетной ставки до 9,0%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,81 (+0,72 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Сбербанк.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования.
• 16:30 США Personal income / spending – Личные доходы / расходы
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти

Рынок:
• Видно что инвесторы и спекулянты в замешательстве, так как выходящие каждый день экономические данные противоречивы, и не дают возможность оценить перспективы экономики.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• На утро конъюнктура умеренно позитивная.
• В целом ситуация неочевидная.
• Среда, традиционно, волатильный и/или разворотный день.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.