Обзор финансовых рынков

03/06/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.