Финансовые рынки на вторник

25/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Снижение индекса деловой активности до 26-летнего минимума, и общий страх перед рецессией стали причиной обвального падения котировок в США.

DJIA: -7,70%
S&P500: -8,93%
NASDAQ: -8,95%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские фондовые рынки снизились по итогам торгов понедельника из-за банковского и сырьевого секторов на фоне усиления опасений по поводу того, что экономический спад будет иметь более затяжной характер, чем ожидалось первоначально.
• Промышленная активность упала в ноябре в Европе и Китае, власти Японии объявили о резком замедлении национальной экономики.
• На снижение горнорудных компаний повлияли цены на металлы: акции BHP Billiton, Anglo American, Vedanta Resources, Lonmin, Kazakhmys, Xstrata, Antofagasta и Rio Tinto потеряли от 7 до 18 процентов.
• Неудачно сложился день и для энергетических компаний. Индексы BP, Royal Dutch Shell, BG Group и Tullow Oil упали на 5,8-8,6 процента.

DAX: -5,88%
FTSE: -5,19%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы российского рынка на 5-7% ниже вчерашнего закрытия РТС.

BRIC: -2,98%
MSCI EM: -2,58%
MSCI EM Eastern Europe: -5,85%
MSCI EM Latin America: -7,60%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -9,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -9,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -13,94%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Австралийский регулятор снизил сегодня учетную ставку до 4,25%, что является минимумом шести лет.
• Обвальное снижение цен на промышленное сырье стало причиной падения котировок в нефтеперерабатывающем и горно-металлургическом секторах.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -6,35%
SSE Composite Index: -0,82% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): -3,11%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Хуже локального рынка на 5-10%.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть продолжает дешеветь на фоне ухудшения состояния мировой экономики, а также после решения ОПЕК отложить переговоры о сокращении производственных квот.
• Еще более пессимистичные новости могут появиться в среду. Предварительный опрос аналитиков показал, что запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, так как импорт продолжал расти.

NYMEX Crude Oil: 49,28 $/BBL (-9,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) -Глава ФРС Бен Бернанке в понедельник призвал к решительным действиям для защиты американской экономики, и сказал, что у центробанка есть альтернативные инструменты, которые он может использовать, так как ключевая ставка близка к нулю.
• Доллар восстановился против иены во вторник после того как опустился до пятилетнего минимума, благодаря покупкам японских инвесторов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков опять нет денег. Однако. На МБК уровень ставок стабилен несколько дней.
• MosPrime Rate 8,42% (  MosPrime Rate -0,50% )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• На рынке нет новых инвесторов. Напряженный новостной фон не предрасполагает к покупкам.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства в ноябре.
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов следует ожидать гэпа на уровне -5% по индексу, и до -10% по отдельным бумагам металлургического и нефтяного секторов.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.