Финансовые рынки на вторник

26/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Второй день американские спекулянты разгоняют рынок на новостях о 20-миллиардной помощи ФРС Citigroup, и назначению Обамой министром финансов нового правительства Тимоти Гейтнера.
• Дополнительным драйвером стали резко возросшие цены на нефть, что стало стимулом для роста акций в нефтегазовом секторе.

DJIA: +4,70%
S&P500: +6,47%
NASDAQ: +6,33%

Pre-Market: 0,00%

S&P 500

Европа:
• Европейским рынкам хорошо, когда хорошо рынкам в США. Судя по 10-процентрному росту, проблемы экономики США, для трейдеров из Старого света важнее собственных.
• Внутриевропейские новости отошли на второй план. Отыгрывались новости из США, по Ситибанку, и рост в сырьевом секторе.

DAX: +10,34%
FTSE: +9,84%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на высокий абсолютный показатель прироста, с учетом бета фактора, тенденция на развивающихся рынках начала заухать.

BRIC: +5,94%
MSCI EM: +3,82%
MSCI EM Eastern Europe: +13,30%
MSCI EM Latin America: +13,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +6,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +22,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии и большинстве стран Азии сегодня рост, адекватный росту на американском рынке. Ключевыми новостями являются: рост в сырьевом секторе, снижение курса доллара к йене, и спасение Ситигруп.
• В Китае падение второй день подряд, после того, как Всемирный Банк (World Bank) выпустил отчет по Китаю, в котором указал на ожидаемое снижение темпов роста ВВП до 7,5% с 9,5%, и на необходимость реструктуризировать экономику Китая.
• А Международный валютный фонд сообщил, что экономический рост в Азии резко замедлится, поскольку крупные индустриальные экономики сокращаются, а финансовые компании избавляются от рискованных активов.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,22%
SSE Composite Index: -1,86% ( SSE100: -1,59%)
BSE SENSEX (India): +2,0%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше локального рынка на 3-5%.

Нефть:
• В понедельник цены подскочили на 9,1% после того, как Вашингтон решил предоставить $20 миллиардов банку Citigroup, опустив доллар до двухнедельного минимума против евро и сделав нефть более привлекательной.
• Ожидается, что холодная погода в США повысит спрос на печное топливо на 10 процентов по сравнению с обычным уровнем, предоставляя некоторую сезонную поддержку рынку.

NYMEX Crude Oil: 54,50 $/BBL (+8,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник евро рос к иене, однако во вторник наступила коррекция. Единая европейская валюта потянула за собой вниз и доллар, однако трейдеры считают, что как только курс евро стабилизируется, доллар наверстает упущенное и поднимется к иене.
• Центробанк РФ в понедельник допустил второе за месяц однопроцентное снижение рубля к бивалютной корзине в рамках обещанной властями плавной девальвации национальной валюты.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• На вторник остатки денежных средств на корсчетах банков не изменились, и остаются существенно ниже относительно пика прошлой недели. При этом ставки овернайт сигнализируют о дефиците ресурсов на денежном рынке.
• (!) Дилеры говорят, что рублевая ликвидность в понедельник дорогая, поскольку сегодня банки должны вернуть ЦБР 387,7 миллиарда рублей, полученных ранее через беззалоговые аукционы, а во-вторых, некоторые участники рынка готовятся к выплате налогов завтра.
• MosPrime Rate 13,17% (  MosPrime Rate +5,84 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Вчера, хороший момент для роста упущен не был.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 10:00 Германия GDP (Gross Domestic Product) – ВВП (Валовой внутренний продукт) в III квартале.
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk (декабрь).
• 15:45 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи в сентябре.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (пересмотренный) в III квартале.
• 16:55 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в ноябре.
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда в ноябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Рынок имеет техническое сопротивление в районе 650 пунктов по индексу ММВБ, и что бы пробить это сопротивление, должны появиться новые позитивные новости, которых пока еще нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Фиксировать длинные позиции.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.