Финансовые рынки на среду: карачун

25/03/2010 Выкл. Автор telderi

12 декабря по старому стилю, или в ночь на 25 по новому стилю. Наступает древнерусский праздник – Карачун, который ассоциируется со злыми духами, медведями и морозами.

Америка:
• Американский рынок показал умеренно негативную внутридневную тенденцию, которая была обусловлена негативной статистикой.
• На 8,6% упали продажи домов на вторичном рынке в ноябре, по сравнению с октябрем.
• Индекс потребительских настроений (consumer sentiment index) оказался лучше – 60,1 пункт, против консенсус-прогноза 58,6 пунктов.
• Окончательно утвержденный ВВП (GDP) снизился в третьем квартале на 0,5%, что соответствует ожиданиям.

DJIA: -1,18%
S&P500: -0,97%
NASDAQ: -0,71%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• ВВП Великобритании сократился в 3-м квартале на 0,6%.
• Разнонаправленным движением основных индексов закрылись во вторник торги на европейских биржах. При в целом невысокой активности инвесторов в преддверии Рождества особое внимание привлекли подешевевшие акции банков и нефтяных компаний.
• Так, в пределах 1,5 – 3,5% прибавили в цене акции банков HSBC, UBS, Royal Bank of Scotland. На 1% подорожали ации компании Total, на 2% – BP, несмотря на то, что цены на нефть держались у отметки в 40 долларов за баррель. Один евро стоит 1,395 доллара.

DAX: -0,21%
FTSE: +0,16%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок уже третью сессию подряд демонстрирует существенно лучшую динамику, чем в целом на развитых рынках.

BRIC: -2,47%
MSCI EM: -2,03%
MSCI EM Eastern Europe: +3,30%
MSCI EM Latin America: -1,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,68%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В противоположность России, азиатские рынки падают четвертую сессию подряд.
• Bloomberg цитирует сегодня слова Карма Вильсона (Karma Wilson) одного из авторитетнейших инвесторов на Азиатском рынке, управляющего австралийским фондом AMP Capital Investors ($61 млрд.): “Ситуация в мировой экономите продолжает ухудшаться. Нас ждет сложный первый квартал. И не видно никаких позитивных новостей на горизонте”.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,37%
SSE Composite Index: -1,93 ( SSE100: -1,90%)
BSE SENSEX (India): -0,83%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Сопоставимы с локальными котировками.

Нефть:
• Нефтяные котировки обновили вчера годовые минимумы.
• Сегодня цена на нефть стабилизировалась, отыграв некоторые потери предыдущей сессии, благодаря слабому доллару и комментариям ОПЕК о возможном экстренном собрании в случае, если цены продолжат падение.
• Ждем сегодня данных о запасах в США.

NYMEX Crude Oil: 38,98 $/BBL (-2,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0,0%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар США упал по отношению к евро на 0,4 процента до $1,3995 за 1 евро после публикации данных о ВВП США в третьем квартале.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Наблюдается традиционный предновогодний рост остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,8% (  MosPrime Rate -0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Ведомости. В 2009 г. бюджет России может быть сверстан с дефицитом — впервые за 10 лет. Даже при оптимистическом сценарии цены на нефть в $50 за баррель бюджет недосчитается нескольких триллионов рублей.
• JP Morgan. Если рост просрочки по кредитам ускорится, Сбербанку и ВТБ уже в 2009 г. может вновь потребоваться капитал.
МВД подозревает мошенничество в «Газпроме».
• Новостной фон негативный.

Рынок:
• На рынке, вероятно, все-таки появились свежие деньги.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ, у верхней границы.
• Вероятный сценарий: отбой от уровня сопротивления, и возвращение в вышеуказанный диапазон консолидации.

Календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в ноябре.
• 16:30 США Personal income/spending – Личные доходы/расходы в ноябре.
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за октябрь.
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Ожидание:
• Может быть все, что угодно.
• Но вероятность коррекции выше.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс, Газпрому, Сбербанку, ВТБ.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.