Финансовые рынки на пятницу

12/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индекс Доу резко снизился до более, чем 10-летних минимумов.
• Распродажи вызвал негативный (худший за 20 лет) отчет по безработице, и ухудшающееся положение Citigroup.

DJIA: -5,56%
S&P500: -6,71%
NASDAQ: -5,07%

Pre-Market: +2,00%

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки закрылись снижением по итогам торгов четверга, опустившись до минимума с апреля 2003 года, из-за потерь нефтяного сектора, вызванных сильным снижением цен на “черное золото”, и банковского сектора, обусловленного опасениями относительно рецессии.
• Акции банков пошли вниз после того, как бумаги Citigroup подешевели более чем на 20 процентов из- за опасений инвесторов относительно будущего компании.
• Среди европейских банков акции Credit Suisse упали в цене на 9,78 процента, ING – на 8,93 процента, немецкого Deutsche Bank – на 9,44 процента, испанского Banco Santander – на 5,11 процента. Тем не менее, индекс Royal Bank of Scotland вырос на 8,8 процента благодаря тому, что владельцы акций согласились план по привлечению средств.

DAX: -3,08%
FTSE: -3,26%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая бета-фактор, снижение на развивающихся рынках было адекватным снижению в США, даже более умеренным, чем можно было ожидать.

BRIC: -3,89%
MSCI EM: -5,16%
MSCI EM Eastern Europe: -8,10%
MSCI EM Latin America: -2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -12,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, что в Азии выработался иммунитет к плохим новостям из-за океана.
• Фондовые индексы Индии и Гонконга даже растут.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
SSE Composite Index: -4,28% ( SSE100: -4,57%)
BSE SENSEX (India): +2,71%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
По результатам торгов в США, российские АДР ниже локального рынка в среднем на 3%.

Нефть:
• Опять обвальное снижение, на новостях о сжижении мирового спроса на энергоносители.
• Кроме того, вчера была экспирация, что так же повлияло на падение самого близкого фьючерса на нефть.

NYMEX Crude Oil: 49,65 $/BBL (-8,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке ситуация остается неопределенной.
• Доллар вопреки логике не падает.
• ЦБ Японии сохранил сегодняшним решением ставку рефинансирования без изменения на уровне 0,3%.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Инъекция денег в экономику (которую мы наблюдаем по остаткам на корсчетах) снизила температуру, ставки МБК пошли вниз.
• MosPrime Rate 7,92 (  MosPrime Rate -2,33 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Премьер Владимир Путин наконец озвучил давно заявленные чиновниками дополнительные меры поддержки российского экономики – снижение налогов и помощь оборонке, а также попытался успокоить граждан обещанием повысить пособие по безработице и увеличить налоговые вычеты на покупку жилья.

Рынок:
• Явные попытки поддержать рынок покупками со стороны Внешторгбанка.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в октябре.
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в октябре.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в октябре.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в октябре.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters в октябре.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters в октябре.
• 15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен за октябрь.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Судя по азиатским фондовым площадкам, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.
• Ожидаемая величина утреннего гэпа вниз не более -3 …-5 %, как раз в район поддержки 500 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.