Финансовые рынки на пятницу

19/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Нервы спекулянтов сдали за час до закрытия торгов.
• Основаниями для продаж стали усугубляющиеся проблемы в автомобильном секторе. Обвалились котировки GM (-16,12%), Ford Motor (-6,67%).
• Кроме того сообщили о сокращениях: AT&T на 12,000 рабочих мест (4% персонала), DuPont – 2,500 рабочих мест, Credit Suisse – 5,300 рабочих мест.
• Председатель ФРС Бен Бернанке (Federal Reserve Chairman Ben Bernanke) сказал вчера, что рынок недвижимости является ключевым для восстановления американской экономики, и правительству необходимо сосредоточить свои усилия в этом направлении.

DJIA: -2,57%
S&P500: -2,93%
NASDAQ: -3,14%

Pre-Market: 0%

S&P 500

Европа:
• ЕЦБ резко снизил ключевую ставку до 2,50 процента годовых с 3,25 процента,
• Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до 2,00 процента годовых с 3,00 процента,
• Шведский Центробанк (Riksbank) понизил ключевую процентную ставку на рекордные 175 базисных пунктов до 2,0 процента годовых
• Но это рынок не воодушевило.

DAX: -0,07%
FTSE: -0,15%

DAX

Развивающиеся рынки:
• По итогам американской сессии сопоставимые показатели по индексам примерно на 3% ниже.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +2,10%
MSCI EM Latin America: -3,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Honda Motor упали более чем на 6% поле того, как Хонда отказалась участвовать в автогонках Формулы Один (F1, Formula One), т.к. не видит в этом немедленного эффекта и нуждается в наличных.
• Снижается сырьевой сектор. Компенсируют падение продавцы бытовой электроники Nintendo, Sony, …
• В целом, по Азии мы наблюдаем смешанную динамику.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,08%
SSE Composite Index: +0,29% ( SSE100: +1,71%)
BSE SENSEX (India): -1,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения на оборотах выше средних.

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу не поднимались выше $44 за баррель, оставаясь на уровне почти четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы уже придерживаются этой отметки в качестве нового ценового ориентира на фоне снижения темпов роста мировой экономики и соответственного сокращения спроса на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,67 $/BBL (-6,67%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар утратил позиции в четверг, поскольку неожиданно резкое снижение процентной ставки европейским Центробанком возродило надежды на возобновление роста экономики еврозоны.
• Если опубликованные в пятницу данные о занятости в США и в самом деле окажутся столь мрачными, как предсказывают эксперты. Федеральная резервная система может снизить ставку до 0,5 процента годовых на декабрьском заседании.
• Котировки рубля к бивалютной корзине с началом торгов на ММВБ упали на 30 копеек до 31,62 рубля, дилеры указывают на очередное расширение коридора бивалютной корзины Банка России. “Банк России в очередной раз ослабил рубль, его новый офер стоит на уровне 31,61-31,62 рубля (к бивалютной корзине)”, – сказал дилер крупного иностранного банка в Москве. Курс рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) в четверг весь день колебался около прежнего офера ЦБ на уровне 31,30-31,31 рубля и регулятор был вынужден продавать валюту из золотовалютных резервов для поддержки национальной валюты.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• У банков денег нет. На МБК уровень ставок не изменился.
• MosPrime Rate 8,75% (  MosPrime Rate 0,0 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Рынок:
• На рынке нет ни новых инвесторов, ни новых идей. Есть только страхи, что будет еще хуже.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за октябрь.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы в ноябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро, умеренно негативные.
• Ключевым событиям является публикация отчета о безработице в США в 16:30 мск., которое задаст вектор на вторую половину торгового дня, и всю следующую неделю.
• Ожидается гэп вниз порядка 3% и затем флэт до 16:30. Что будет потом неизвестно.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.