Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за October, 2010

DJIA: +1,23%
NYMEX Crude Oil: 64,76 $/BBL (-3,35%) контракт CL.N07

Американские индексы существенно выросли в пятницу. Основная причина оптимизма американцев – снижение цен на нефть. Рывок американцев вчера больше похож на технический отскок в конце в целом убыточной недели, чем на смену тренда.
Ситуация неоднозначная для сырьевого российского фондового рынка. Учитывая, что сегодня пятница, и мы не будем иметь поддержки из Лондона и Нью-Йорка, а понедельник и вторник, наоборот, отдыхаем, когда развитые рынки будут активно торговаться, наиболее рациональной видится занять выжидательную позицию, отказавшись сегодня от спекуляций на низколиквидном рынке, и от инвестиций, чтоб не брать повышенный риск переноса открытых позиций на длинные выходные, на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и негативного новостного фона.

S&P 500

Crude oil.

Америка:
• Закрыться в плюсе помогли растущие акции банковского сектора, после того, как были пересмотрены риски возможного дефолта инвестфонда Dubai World по отношению к американским институциональным инвесторам. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 3.4%.
• Вместе с тем, сейчас в разгаре рождественские распродажи, активность населения на которых является индикатором экономики. Предварительные данные по розничному сектору: активность ниже, чем в прошлом году.
• Индекс деловой активности The Chicago PMI вырос до 56.1 в ноябре с 54.2 в октябре, на фоне ожиданий снижения до 53.3. Любое значение дольше 50 пунктов уже хорошо.
• В целом, мы наблюдаем аморфный новостной и экономический фон, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В ноябре впервые за семь месяцев розничные цены в странах зоны евро выросли, причем сразу на 0,6%. В октябре они снизились на 0,1%. Аналитики связывают это, в первую очередь, с повышением стоимости топлива – в ноябре нефть подорожала на 9%. Кроме того, европейская экономика преодолевает рецессию, спрос на товары и услуги восстанавливается.
• Индекс потребительского доверия Великобритании опустился в ноябре к уровню 4-месячной давности, и это – первое падение с начала года.
• Новостной фон был, так же как и в США, смешанный, но индексы европейских площадок закрылись умеренной коррекцией.

DAX: -1,05%
FTSE: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашнего торгового дня индексы России демонстрируют разнонаправленную динамику.
• При этом Россия выглядит хуже EM сектора.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок резко “выстрелил” вверх, после того, как стало известно, что ЦБ Японии собирает экстренное совещание по вопросу интервенций на валютном рынке, с целью сохранить покупательский паритет йены.
• На других азиатских биржевых площадках более умеренная позитивная динамика, после того, как Credit Suisse присоединился к прогнозу Goldman Sachs, ожидающего в 2010 году ралли на финансовых рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,43%
SSE Composite Index (China): +1,09% ( SSE100: +1,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,82%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Очень существенный разброс результатов. Нет единых тенденций. Хуже рынка АДР Ростелекома и АДР компаний связи.

АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%

Нефть и сырьевые товары:
• Сырьевые рынки демонстрирую боковик.
• В диапазоне 75-80 курс нефтяных фьючерсов.
• Консолидация по курсу золота.

NYMEX Crude Oil: 75.80 $/BBL (-0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• По большому счету ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.
• Курс евро к доллару сохраняется в районе 1,50.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,67 (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Новая волна роста может придти на российский фондовый рынок в 2010 году, поскольку оздоровление глобальной экономики подпитывает аппетит к риску среди инвесторов, а Россия все еще остается для них одним из наиболее привлекательных регионов, пишут аналитики UniCredit в Стратегии на 2010 год.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера нарисовал Додж. Нейтральную свечку.
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Вероятно с утра будет попытка спекулянтов играть на повышение.
• Однако, новостей или фундаментальной базы под устойчивый рост, или падение, не видно.
• Вероятней всего мы сегодня опять увидим боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Приношу извинения, за отсутствие обзора вчера в четверг, по техническим причинам.

Америка:
• Мало того, что растаяли надежды о снижении учетной ставки ФРС, рост инфляции дал основание аналитикам предполагать, что вероятно наоборот ее повышение, что в свою очередь, существенно отразилось на котировках ценных бумаг.
• Лидерами снижения были банки, строительные и ипотечные компании.
• Торги закончились на минимуме дня, что является техническим сигналом к продолжению тенденции.
DJIA: -1,48%
S&P500: -1,76%
NASDAQ: -1,77%

Pre-Market: +0,05%.

S&P 500

Европа:
• Основной причиной снижения на европейских рынках является рост доходности американских облигаций и увеличения опасений по поводу дальнейшей динамики процентных ставок в Европе и в США.
DAX: -1,44%
FTSE 100: -0,27%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижались в рамках общемировой коррекции на фондовых рынках. Ни лучше, ни хуже.
BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,26%
MSCI EM Latin America: -0,92%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки открылись гэпом вниз. (Кроме Китая, которому мировой кризис побоку)
• Сегодня утром в Японии вышли статданные о промышленных заказах, которые оказались вдвое ниже ожиданий.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,44%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть выросла на перебоях поставок их Азии.
• Обрушившийся на Аравийский полуостров циклон Гону, стал причиной гибели нескольких человек, и привел к закрытию единственного в Омане нефтяного терминала мощностью 650.000 баррелей в день.
NYMEX Crude Oil: 66,93 $/BBL (+1,45%) контракт CL.N07

Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,3%.

АДР:
• В совокупности на уровне локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Вчера произошло существенное подорожание доллара, и падение котировок золота.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Без изменения

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Т.к. существенная часть участников рынка открыли длинные позиции всего несколько дней назад, они пока еще терпят коррекцию в бумагах. Объем продаж пока еще не большой.

Технически:
• Мы наблюдаем зарождение нисходящего тренда.
Индекс РТС.

Ожидание:
• Сигналы отрицательные. Вероятно дальнейшее развитие нисходящего движения.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, удерживать открытые позавчера по рекомендациям Plan.ru короткие позиции.
• С инвестиционными целями: дождаться снижения волатильности, для принятия инвестиционных решений.

Америка:
• Катализатором снижения стал финансовый сектор во граве с Citigroup (-23,2%). Высока вероятность банкротства компании, или разделения и распродажи ее активов.
• Кроме того, были опубликованы слабые данные о розничных продажах. Министерство торговли США сообщило в среду, что общие розничные продажи в декабре уменьшились на 2,7 процента до $343,2 миллиарда после спада на 2,1 процента в ноябре.

DJIA: -3,03%
S&P500: -3,35%
NASDAQ: -3,67%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Так же, как и в США, основному давлению подвергся финансовый сектор.
• Акции банка HSBC снизились на 9,8% после сообщения аналитиков Morgan Stanley о том, что банк может вдвое сократить дивиденды, и что ему могут потребоваться вливания дополнительных $30 миллиардов в капитал.
• Deutsche Bank: за квартал он потерял почти 5 млрд. евро.
• Акции Royal Bank of Scotland рухнули на 17%, а Barclays упали на 14,4% на новостях о сокращении персонала в Великобритании.

DAX: -4,63%
FTSE: -4,97%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как и положено развивающимся рынкам, имеющим большой бета-фактор, упали сильнее среднемировых показателей.
• По отношению к значениям РТС и ММВБ индексы развивающихся рынков и котировки фондов ЕМ соблюдается примерный паритет.

BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,46%
MSCI EM Eastern Europe: -5,14%
MSCI EM Latin America: -5,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Производственные заказы в Японии упали на рекордные 16,2%.
• Безработица в Австралии выросла до 4,5%.
• Иностранные инвестиции в Китай сократились на 5,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,92%
SSE Composite Index: -0,34 ( SSE100: +0,18%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Падение по АДР Газпрома составило 10%, ниже локального рынка на 3%.

Нефть:
• Спрос на дистилляты в США упал до минимального уровня за пять лет, что привело к росту запасов до 6,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти также выросли третью неделю подряд, на 1,2 миллиона до 326,6 миллиона баррелей, согласно данным Агентства по энергетической информации США (EIA).
• Нефтяные котировки в Азии продолжили падение и сегодня.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (-2,59%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и руководители финансового блока Еврокомиссии приняли участие в прошедшем в Европарламенте праздновании 10-летней годовщины введения евро. В момент своего появления курс евро был установлен на уровне 1,17 доллара. В 2001 евро обвалился до минимума в 0,83 доллара за евро. С тех пор евро с переменным успехом укреплялся, не падая ниже отметки один к одному. Сейчас за 1 евро дают 1,33 доллара, а еще летом курс евровалюты достигал 1,60 доллара.
• В среду евро опустился до месячного минимума к доллару и до шестинедельного минимума к иене после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Греции, возродив опасения по поводу экономики еврозоны.
• Трейдеры ждут, что Европейский Центробанк может понизить ключевую процентную ставку ради поддержания замедляющегося экономического роста с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60%!
• MosPrime Rate 9,83% (  MosPrime Rate +0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Государство может получить долю в объединенной компании «Норникеля», UC Rusal и «Металлоинвеста», если такая будет создана. В акции могут быть конвертированы долги компаний и их владельцев перед госбанками.
Власть решила засекретить новый прогноз экономического развития России. :)

.Рынок:
• Рынок отражает ситуацию в экономике.

Технически:
• Рынок корректировался от уровня сопротивления по уровней верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в январе.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в декабре.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за декабрь.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в январе.

Ожидание:
• Снижение порядка 3% на открытии.
• Дальнейшая динамика будет зависеть от направления движения фьючерсов на нефть и американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Катализатором снижения стал финансовый сектор во граве с Citigroup (-23,2%). Высока вероятность банкротства компании, или разделения и распродажи ее активов.
• Кроме того, были опубликованы слабые данные о розничных продажах. Министерство торговли США сообщило в среду, что общие розничные продажи в декабре уменьшились на 2,7 процента до $343,2 миллиарда после спада на 2,1 процента в ноябре.

DJIA: -3,03%
S&P500: -3,35%
NASDAQ: -3,67%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Так же, как и в США, основному давлению подвергся финансовый сектор.
• Акции банка HSBC снизились на 9,8% после сообщения аналитиков Morgan Stanley о том, что банк может вдвое сократить дивиденды, и что ему могут потребоваться вливания дополнительных $30 миллиардов в капитал.
• Deutsche Bank: за квартал он потерял почти 5 млрд. евро.
• Акции Royal Bank of Scotland рухнули на 17%, а Barclays упали на 14,4% на новостях о сокращении персонала в Великобритании.

DAX: -4,63%
FTSE: -4,97%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как и положено развивающимся рынкам, имеющим большой бета-фактор, упали сильнее среднемировых показателей.
• По отношению к значениям РТС и ММВБ индексы развивающихся рынков и котировки фондов ЕМ соблюдается примерный паритет.

BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,46%
MSCI EM Eastern Europe: -5,14%
MSCI EM Latin America: -5,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Производственные заказы в Японии упали на рекордные 16,2%.
• Безработица в Австралии выросла до 4,5%.
• Иностранные инвестиции в Китай сократились на 5,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,92%
SSE Composite Index: -0,34 ( SSE100: +0,18%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Падение по АДР Газпрома составило 10%, ниже локального рынка на 3%.

Нефть:
• Спрос на дистилляты в США упал до минимального уровня за пять лет, что привело к росту запасов до 6,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти также выросли третью неделю подряд, на 1,2 миллиона до 326,6 миллиона баррелей, согласно данным Агентства по энергетической информации США (EIA).
• Нефтяные котировки в Азии продолжили падение и сегодня.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (-2,59%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и руководители финансового блока Еврокомиссии приняли участие в прошедшем в Европарламенте праздновании 10-летней годовщины введения евро. В момент своего появления курс евро был установлен на уровне 1,17 доллара. В 2001 евро обвалился до минимума в 0,83 доллара за евро. С тех пор евро с переменным успехом укреплялся, не падая ниже отметки один к одному. Сейчас за 1 евро дают 1,33 доллара, а еще летом курс евровалюты достигал 1,60 доллара.
• В среду евро опустился до месячного минимума к доллару и до шестинедельного минимума к иене после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Греции, возродив опасения по поводу экономики еврозоны.
• Трейдеры ждут, что Европейский Центробанк может понизить ключевую процентную ставку ради поддержания замедляющегося экономического роста с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60%!
• MosPrime Rate 9,83% (  MosPrime Rate +0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Государство может получить долю в объединенной компании «Норникеля», UC Rusal и «Металлоинвеста», если такая будет создана. В акции могут быть конвертированы долги компаний и их владельцев перед госбанками.
Власть решила засекретить новый прогноз экономического развития России. :)

.Рынок:
• Рынок отражает ситуацию в экономике.

Технически:
• Рынок корректировался от уровня сопротивления по уровней верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в январе.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в декабре.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за декабрь.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в январе.

Ожидание:
• Снижение порядка 3% на открытии.
• Дальнейшая динамика будет зависеть от направления движения фьючерсов на нефть и американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога