Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за May, 2010

Америка: Торги прошли спокойно, на фоне отсутствия существенных корпоративных и экономических новостей.

DJIA: +0,07%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: вчера торги все еще не проводились

Развивающиеся рынки: Уверенный рост по всем региональным секторам.

BRIC: +0,839%
MSCI EM: +0,679%
MSCI EM Eastern Europe: +0,455%
MSCI EM Latin America: +0,890%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Торгуются без энтузиазма. Причиной этому нижеследующие новости:
• Профицит торговли Китая в марте 2007 года составил $6,87 миллиарда против $23,76 миллиарда в феврале 2007 года и $11,2 миллиарда в марте 2006 года. Это ниже ожиданий аналитиков.
• Банк Японии оставил ключевую ставку “overnight” на уровне 0,50 процента годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,58%
SSE Composite Index (China): -0,07%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): —

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: Вчера, во время американской сессии, нефть существенно скорректировалась. Объяснение столь сильному движению зарубежные аналитики еще не нашли.

NYMEX Crude Oil: 61,51 $/BBL (-4,31%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,4%)

АДР: Сырьевые бумаги ниже локального рынка почти на 2%.

Русские ADR.

FOREX: Нет сигналов, которые можно было бы экстраполировать на фондовый рынок.

USDJPY

Ликвидность: не изменилась

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Плохие:
• Сбербанк сократил свою долю в секторе потребкредитования на 7%
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Экономисты Blue Chip Economic Indicators во вторник понизили прогноз роста экономики США на 2007 год вслед за снижением прогноза капиталовложений, инвестиций в жилищное строительство и товарных запасов. По мнению экономистов, ВВП США в этом году вырастет на 2,3 процента, демонстрируя минимальные темпы роста с 2002 года.

Хорошие:
• ВТБ-24: Объем вкладов вырос в 2,4 раза до 73,1 млрд. руб. Объем кредитования населения вырос в 2,6 раза, до 47б6 млрд. руб.
• ПСБ: Увеличил розничный кредитный портфель на 7% до 8 млрд. руб.

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Торговый баланс Германии
• 10:45 Объем промышленного производства во Франции

США
• 16:45 Розничные продажи

Рынок:

Рост рынка вчера обеспечили три бумаги: Сбербанк, РАО и ГМК Норильский рынок, имеющие суммарный вес в индексе РТС более 25%.
Остальные бумаги показали куда более скромные результаты, и в “ралли” не участвовали.

Технически:
Поддержка:
• 1950-1900

Ожидание:

На утро нас ожидает гэп на уровне -1,5%. Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Вводные данные на начало недели более скупые, чем обычно, в связи с тем, что пятница была выходным днем в большинстве стран.

Америка:
Pre-Market: Умеренно позитивно (+0,4%).

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,047%
MSCI EM: +0,017%
MSCI EM Eastern Europe: -0,162%
MSCI EM Latin America: —

Азиатские рынки: Открылись с гэпом вверх. Продолжают демонстрировать оптимизм.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,27%
SSE Composite Index (China): +1,60%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,83%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Royal Dutch Shell сообщила, что возобновит добычу нефти в дельте Нигера, которая была прекращена в феврале из-за атак боевиков, через несколько месяцев.

NYMEX Crude Oil: 64,28 $/BBL (-0,16%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: существенно ниже (-0,70%)

FOREX: Курс иены продолжил снижение умеренными темпами.

USDJPY

Ликвидность: Без значимых отклонений от показателей прошлой недели.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

На рынке умеренный оптимизм.

Технически:
• Сегодня, с высокой долей вероятности, будет пробит последний уровень сопротивления 1950 пунктов по индексу РТС.
• Следующий уровень сопротивления, вероятно, в районе 2100-2160 пунктов.

Ожидание:

На утро сигналы умеренно положительные.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Вчерашнее падение американских рынков на открытии было обусловлено новостями из …. России (!!!). Первый зампред ЦБР Алексей Улюкае заявил, что Россия сократит долю в резервах, приходящуюся на американские казначейские обязательства. На этом фоне Минфин США не смог вчера разместить в планируемом объеме 10-летние бонды в связи с падением спроса. Цена на них обвалилась, а доходность подскочила до 4%.
• Так же негативными новостями стали: Публикация “бежевой книги” ФРС, из которой стало известно, что проблемы в экономике сохраняются; А так же публикация данных о бюджете, по которым дефицит бюджета в США резко подскочил до $1 триллиона.
• Однако к закрытию торгов фондовый рынок практически восстановился. Вышел отчет по розничным продажам одного из крупнейших ритейлеров США Home Depot. Его спад прибыли за год составил 7%, что точно соответствовало ожиданиям рынка. А Chrysler, завершив по ускоренной процедуре банкротство и реструктуризацию, подписал соглашение с итальянским концерном Fiat. С этого момента начинает работу новый автостроительный альянс Chrysler Group, пост исполнительного директора которого занял глава Fiat Сержио Маркионне. Итальянцам принадлежат 20% акций компании, почти 10% получило правительство США, 2,5% – правительство Канады. Остальное отошло пенсионному фонду профсоюза работников автомобильной промышленности Америки.

DJIA: -0,27%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным повышением по основным котировкам закрылись торги на европейских фондовых биржах. Подъем обеспечили бумаги энергетических и горнодобывающих компаний, которые дорожали вместе с нефтью и металлами. Достаточно активным был спрос и в финансовом секторе благодаря готовности ведущих банков США вернуть правительству кредиты. Аналитики надеются на то, что экономика преодолевает кризис. На этом фоне даже немного укрепился курс американской валюты, стабильно слабевший в последнее время. Курс евро откатился от отметки в 1,40 доллара за евро.

DAX: +1,07%
FTSE: +0,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сигнализируют о преобладании позитивных тенденций в секторе.

BRIC: +2,68%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Австралии безработица снизилась меньше, чем ожидалось
• В Китае объем инвестиций в промышленность, недвижимость и дороги вырос на 32,9% в годовом исчислении, что выше прогнозов.
• Экономика (ВВП) Японии снизилась в первом квартале на 14,2%, что существенно меньше, чем в предыдущем квартале (15,2%), и меньше, чем ожидалось экономистами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,30%
SSE Composite Index (China): +0,08% ( SSE100: +0,21%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Существенный разброс по результатам торгов, однако, общий вектор позитивный. Лучше рынка были АДР металлургов: Мечела и ГМК.

Нефть:
• Цена на нефть растет на фоне снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 71,33 $/BBL (+1,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк России ненадолго обрушил курс доллара на мировом рынке заявлением о готовности сократить долю американских госбумаг в резервах, и одновременно поддержал рубль обещанием не ограничивать его рост “специальными мерами”.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт без существенных изменений.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,13% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• За предоставления клиентам серых схем коротких продаж, ФСФР лишила аттестатов гендиректора и контролера «Брокеркредит-сервиса» (БКС).
• А в остальном, новостной фон хороший.

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• У участников преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятна позитивная внутридневная динамика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Выросла на сообщении о предложении о покупке Кирком Керкоряном, убыточного автозавода Крайслер за $4,5 миллиарда.
При этом, Керкорян, всего несколько месяцев назад, в октябре-декабре 2006 года, продал свою долю (9,9%) в General Motors после того, как совет директоров компании не поддержал его предложение о создании альянса между General Motors и Renault-Nissan.

Кирк Керкорян (Kirk Kerkorian)

DJIA: +0,24%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,51%

Pre-Market: Позитивно (+0,25%).

S&P 500

Европа: Положительная динамика.

DAX: +0,37%
FTSE 100: +0,51%

DAX

Развивающиеся рынки: на редкость ровные, хотя умеренные, положительные результаты по всем странам развивающегося сектора.

BRIC: +0,447%
MSCI EM: +0,301%
MSCI EM Eastern Europe: +0,585%
MSCI EM Latin America: +0,339%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенно снизился (до 30 пунктов) индекс опережающих экономических индикаторов Японии.
• ПЕКИН (Рейтер) – Китай, в целях удовлетворения растущего спроса на энергоносители и сырье, к 2010 году планирует построить 12 магистральных автодорог, связывающих его северо-западные провинции с государствами Центральной Азии, сообщают государственные СМИ Китая. Планируемые магистрали свяжут Китай с Россией, Казахстаном, Таджикистаном и Пакистаном.

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
SSE Composite Index (China): -0,37%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -,–%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: Снижение политической напряженности в персидском заливе коррелирует с ценой нефти. И первое, и второе снизились.

NYMEX Crude Oil: 64,28 $/BBL (-0,16%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: сползают ниже (-0,20%)

АДР: не существенно выше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Евродоллар обновил двухлетний максимум. Текущая котировка 1,34.
• Иена, последние три дня стабильна.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: остатки на корсчетах пришли в норму. “Лишние” деньги закончились вместе с аукционами по распродаже активов Юкоса.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Негатив: Авутоваз.
Позитив: нет.

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона UK
• ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ (ПАСХА)

США
• 16:30 Уровень безработицы
• 18:00 Оптовые запасы
• 23:00 Объем потребительского кредитования

Рынок:

Вчера, без меры, покупали банки на ожиданиях хороших финансовых отчетов, т.к., больше, хороших финотчетов не от кого ожидать.

Технически:
Техническая картина нейтральная, и не позволяет сделать предположения о вероятной динамике торгов на следующей неделе. Ключевые уровни по Индексу РТС 1950 и 1900, пробитие которых и будет сигналом на игру вверх или вниз, соответственно.

Ожидание:

Коллеги из Лондона и Франкфурта сегодня не будут поддерживать наш рынок покупками, т.к. отдыхают.
После небольшого оптимизма утром, вероятна умеренная фиксация прибыли под конец недели.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога