Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за April, 2010

Америка: Американский фондовый рынок вырос на сессии в пятницу после недели роста, на слухах о том, что следующим шагом ФРС США может стать снижение ставки.

DJIA: +0,16%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: не существенно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: Рынки акций Европы выросли в пятницу благодаря новостям о слияниях и поглощениях, а также на фоне роста цен на нефть, который оказал поддержку энергетическим компаниям. Акции нефтяных компаний BP и Shell поднялись в цене на 2,46% и 1,09% cоответственно после того, как стоимость американской легкой нефти превысила $62 за баррель на фоне сообщений о том, что Иран задержал 15 британских моряков в территориальных водах соседнего Ирака. Котировки издательства Pearson выросли на 4,09% в связи с новой волной интереса к компании как к возможному объекту для поглощения. Акции британского банка Barclays, ведущего переговоры о приобретении голландского ABN AMRO, подорожали на 2,5%.

DAX: +0,61%
FTSE 100: +0,34%

DAX

Развивающиеся рынки: В совокупности растут. Второй день хуже рынка были южноамериканские площадки. Лучшими в секторе EM были восточно-европейские рынки, во главе с Россией.

BRIC: +0,448%
MSCI EM: +0,193%
MSCI EM Eastern Europe: +1,105%
MSCI EM Latin America:-0,143%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На утро понедельника нейтрально. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,04%
SSE Composite Index (China): +1,22%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,34%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИДНЕЙ (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов растут на азиатских торгах в понедельник на фоне усиления напряженности между Ираном и странами Запада после того, как Тегеран заявил о намерении продолжать разработку ядерной программы, несмотря на санкции Совета безопасности ООН.

NYMEX Crude Oil: 62,28 $/BBL (+0,95%) контракт CL.K07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,50%)

АДР: Все русские ADR оттроговались на пятничной сессии в США достойно. Газпром существенно лучше локального рынка.

Русские ADR.

USD: Доллар укрепляется третью сессию.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ликвидность избыточная. По корсчетам в банках прослеживается явный приток новых денег.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Рынок:

На рынке возобновились покупки.

Технически:
Рынок находится в зоне сопротивления 1920-1950 пунктов по индексу РТС

Ожидание:

На утро преобладают положительные сигналы. Рост более вероятен.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок практически не изменился к закрытию в четверг на фоне консолидации инвесторами позиций после роста в среду и пересмотра ожиданий относительно будущей денежной политики ФРС США. Дополнительную осторожность инвесторам придало сообщение Motorola Inc. о возможном получении убытков в первом квартале 2007 года.

DJIA: +0,11%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: не существенно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом в четвертый день подряд благодаря финансовому сектору, а также из-за возможности снижения процентных ставок в США. Лидерами роста выступили банки и страховые компании, включая NG, Fortis, Dexia и KBC Bank, из-за спекуляция по поводу консолидации в регионе Бенилюкса.

DAX: +2,16%
FTSE 100: +0,98%

DAX

Развивающиеся рынки: Неожиданно скромные результаты вчера были у латиноамериканских рынков. Аргентина: -1,04%, Бразилия: +0,665%.

BRIC: +1,397%
MSCI EM: +1,368%
MSCI EM Eastern Europe: +2,223%
MSCI EM Latin America: +0,397%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,03%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Нейтрально.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,35%
SSE Composite Index (China): -0,36%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,50%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Проблемы на нефтеперерабатывающих заводах, ремонтные работы и высокий спрос в США привели к снижению уровня запасов бензина в стране на семь процентов с начала февраля, что явилось катализатором роста нефтяных фьючерсов.

NYMEX Crude Oil: 61,69 $/BBL (+3,37%) контракт CL.K07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровнях вчерашнего закрытия.

АДР: На уровне локального рынка.

Русские ADR.

USD: После вчерашнего заявления ФРС укрепляется, не существенно пока еще.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Деньги на финансовый рынок текут рекой. Сегодня опять максимум по остаткам на корсчетах.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Еврозона: индекс цен на импорт в Германии
• 10:45 Еврозона: потребительские расходы во Франции
• 12:00 Еврозона: объем розничных продаж в Италии
• 12:00 Еврозона: сальдо платежного баланса
США
• 17:00 Объем продаж существующего жилья

Рынок:

Оптимизм.

Технически:
• Вчера, пробив уровнеь 1850 пунктов по РТС, рынок вырвался из зоны консолидации, следующее сопротивление в районе 1900-1950 пунктов.

Ожидание:

Нефтяной сектор сегодня имеет все шансы на рост.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1675 по индексу РТС.

Америка: Североамериканские фондовые рынки резко выросли после вчерашнего выступления председателя ФРС США Бена Бернанке. Участники рынка интерпретировали его слова как сигнал к возможному снижению учетной ставки. Вместе с тем снижение ставок говорит о проблемах в экономике, которую приходится стимулировать дешевыми деньгами.

DJIA: +1,30%
S&P500: +1,71%
NASDAQ: +1,98%

Pre-Market: не существенно скорректировались (-0,05%).

S&P 500

Европа: Одним из локомотивов роста был британский банк Barclays, акции которого начали дорожать после сообщений о приближении к сделке в $80 миллиардов с голландским ABN AMRO.

DAX: +0,18%
FTSE 100: +0,59%

DAX

Развивающиеся рынки: Латиноамериканские рынки показали существенный рост, что является ориентиром к покупкам на начало наших торгов.

BRIC: +1,658%
MSCI EM: +1,204%
MSCI EM Eastern Europe: +1,033%
MSCI EM Latin America: +2,717%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,06%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись сегодня существенным гэпом вверх.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,49%
SSE Composite Index (China): +1,24%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,21%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СЕУЛ (Рейтер) – Котировки нефти продолжили рост после достижения отметки $60 в ходе азиатской сессии в четверг после опубликования данных о недельных запасах нефти в США, показавших более значительное, чем ожидалось, снижение запасов бензина. “Снижение было неожиданно резким, почти вдвое большим, чем ожидалось, и рынок реагирует на это”, – сказал один из аналитиков Korea National Oil Corp. (KNOC).

NYMEX Crude Oil: 59,61 $/BBL (+0,60%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: значительно выше (+0,77%)

АДР: Выше локального рынка на 1-3%. Исключение ГМК, которая ниже паритетного значения на ММВБ примерно на 4%

Русские ADR.

USD: Доллар очень дешев.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

(!) Ликвидность: Сегодня зафиксирован исторически максимум по остаткам на корсчетах.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: негативный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 13:00 Объем промышленных заказов
• ??? ЕЦБ объявляет процентную ставку
UK
• 12:30 Объем розничных продаж
США
• 15:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 17:00 Индекс опережающих показателей

Рынок:

Участники “почуяли” запах новых денег, которые обильно выплескиваются на рынок.

Технически:
• Сегодня на открытии будет пробито гэпом сопротивление 1850 по РТС и 1650 по ММВБ.
• Следующая цель находится в диапазоне 1900-1950 по индексу РТС.

Ожидание:

Избыток денег предрекает рост.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок с открытием рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога