Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за March, 2010

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся ростом во вторник, прервав трехдневную череду снижений, поскольку возможность купить дешевле снижавшиеся в последнее время акции, например в секторе финансовых услуг, побудила инвесторов вернуться к торгам после недели распродажи.

DJIA: +1,30%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +1,90%

Pre-Market: -0,05%.

S&P 500

Европа: ЛОНДОН, 6 мар (Рейтер) – Европейские фондовые рынки закрылись ростом основных котировок во вторник, что произошло впервые за шесть сессий, благодаря положительной динамике бумаг банков и фармацевтов на фоне признаков восстановления мировых рынков.

DAX: +0,92%
FTSE 100: +1,32%

DAX

Развивающиеся рынки: Росли на общем подъеме финансовых рынков.

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +4,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Вдруг, оказалось, что весь финансовый мир прикован к операциям “carry trade” – как к основному индикатору финансовых рынков. Притом, что еще неделю назад простой смертный трейдер и слыхом не слыхивал такое слово.
Стратегия “carry trade” предполагает заимствование в “дешевой” валюте (в Иене, например, по которой учетная ставка 0,25%), для покупки на них высокодоходных акций на развивающихся (и не только) рынках.
• Так вот, вчера Иена упала, а сегодня ее рост возобновился.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,57%
SSE Composite Index (China): +1,99%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,59%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть держатся без изменений около $61 за баррель на торгах в Азии в среду, при этом настроения инвесторов улучшились на фоне подъема рынков акций и прогнозов сокращения запасов топлива в США. Сегодня инвесторы ожидают данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые должны поступить в 18.30 МСК. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидают сокращения запасов бензина на 1,4 миллиона баррелей в преддверии сезона летних автомобильных поездок в США. Участники опроса считают, что запасы нефти могли вырасти на 2 миллиона баррелей на фоне того, что проблемы на нефтеперерабатывающих заводах привели к сокращению производства. Аналитики ожидают снижения запасов дистиллятов на 2,5 миллиона баррелей из-за похолодания в США, отразившегося на росте спроса на топливо. По данным метеослужбы DTN Meteorlogix, во вторник температура воздуха на северо-востоке США, который является крупнейшим потребителем печного топлива, была ниже нормы, при этом сегодня ожидается дальнейшее похолодание. Поддержку рынку нефти оказало сообщение Royal Dutch Shell во вторник о том, что она сократила добычу нефти в Нигерии на 187.000 баррелей в сутки из-за утечки на одном из основных нефтепроводов в дельте Нигера.

NYMEX Crude Oil: 60,69 $/BBL (+1,03%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно выше (+0,15%)

АДР: оценены в Америке выше локального рынка.

Русские ADR.

USD: Держится на уровнях начала недели.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Ставки овернайт на уровне 4-5%. Остатки на корсчетах экстремально высоки для марта.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: умеренно оптимистичный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 14:00 Объем производственных заказов в Германии

США
• 18:30 Запасы сырья
• 22:00 Бежевая книга ФРС
• 23:00 Объем потребительского кредитования

Рынок:

Покупали, ибо подешевело.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
• 1500-1520
Сопротивление:
• 1800
• 1900-1950.

Ожидание:

Вероятность, что сегодня будет пробит уровень сопротивления 1800 по РТС очень низкая.
Макроэкономика по всем показателям хромает. Пресловутые “carry trade” сегодня опять давят на иену. Перспективы рынка в среднесрочной перспективе больше негативные, чем позитивные.

Рекомендации:
Спекулянтам: Играть от продаж, на закрытие утреннего гэпа.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:

• На площадках в США без прошли торги выраженной динамики, на неоднозначных статданных о занятости.
• В мае американская экономика потеряла всего 345 тысяч рабочих мест. Это почти на 200 тсяч меньше, чем в апреле. К такому замедлению аналитики готовы не были. В то же время уровень безработицы, который вычисляется по другой методике, подскочил до отметки 9,4% от трудоспособного населения США.

DJIA: +0,15%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным ростом закрылись торги пятницы на основных европейских фондовых биржах. Неожиданное улучшение ситуации на американском рынке занятости спровоцировало рост спроса на бумаги нефтяных компаний и банков.
• Владелец крупнейшей в Германии сети универмагов Karstadt просит помощи государства. Фонд Arcandor обратился к правительству с просьбой о кредите на 437 млн. евро со сроком погашения полгода. По мнению аудиторов, этого мало – если к 12 июня Arcandor не найдет 650 млн. евро, ему придется объявить себя банкротом, 25 тысяч человек окажутся на улице. Берлин настаивает, чтобы Karstadt в рамках спасения слился с розничной сетью Metro.

DAX: +0,24%
FTSE: +1,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умерено позитивная ситуация. Но не на столько, что б мы могли сказать, что EM лучше рынка.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +1,52%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto разорвал соглашение с китайским госконцерном Chinalco, в рамках которого китайский производитель алюминия должен был вложить в Rio Tinto 19,5 млрд. долларов. Вместо этого компания провет дополнительную эмиссию акций и создаст совместное предприятия по добыче железной руды со своим конкурентом BHP Billiton. Сделка с китайцами вызывала недовольство ряда акционеров Rio Tinto.
• Динамика на азиатских рынках на текущий момент разнонаправленная. Японский и Китайский индексы показывают прирост около 1%, в Гонконге и Индии снижение примерно на такую же величину.
• Не однозначные и новости. Снижение котировок на металлы, стало причинной коррекции в акциях компании добывающего сектора. Однако ряд брокерских домов поднял цели по акциям крупных компаний. Рекомендация “покупать” вышла сегодня по акциям второго мирового производителя землеройной техники японского Komatsu, и по акциям корейского Samsung Engineering.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,00%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: -0,49%)
BSE SENSEX (India): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленная динамика. Без тенденций.

Нефть:
• В пятницу рост на рынке нефти сначала был вызван обнадеживающими статданными с рынка труда, однако потом тенденция стала умеренно негативная, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,44 $/BBL (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После недели волатильные торгов, в пятницу доллар сделал рывок к укреплению, однако сегодня эта тенденция остановилась.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Вероятно, часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Желания распродавать по текущим ценам у участников рынка пока нет.
• Коррекции используются для покупок.

Технически:
• Рынок торгуется чуть выше технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением в понедельник на фоне того, что инвесторы на этой неделе продолжили выводить средства из рисковых активов отчасти в свете беспокойства по поводу американского рынка ипотеки для заемщиков с невысокой кредитоспособностью.

DJIA: -0,53%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,15%

Pre-Market: Бумаги существенно выросли (+0,60%)

S&P 500

Европа: ПАРИЖ (Рейтер) – Основные индексы европейских фондовых бирж закрылись в понедельник снижением, что происходит уже пятый рабочий день подряд вслед за негативной динамикой в горнорудных и сталелитейных компаниях.

DAX: -1,04%
FTSE 100: -0,94%

DAX

Развивающиеся рынки: Существенные продажи по всему фронту.

BRIC: -4,320%
MSCI EM: -3,808%
MSCI EM Eastern Europe: -3,269%
MSCI EM Latin America: -2,904%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня на азиатских рынках положительная динамика. Растут акции экспортеров, после снижения иены на кануне.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +2,12%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,55%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Рынок нефти на прошлой неделе демонстрировал рост, не реагируя на всеобщий спад. Однако он резко снизился в понедельник вместе с другими рисковыми активами. Трейдеры опасались, что снижение рынка акций наряду со слабыми экономическими данными из США и беспокойством по поводу возможных банкротств на рынке ипотеки для заемщиков с низким уровнем кредитоспособности может привести к уменьшению спроса на нефть в США.

NYMEX Crude Oil: 60,07 $/BBL (-2,61%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,25%)

АДР: Как-то в разнобой отторговались вчера русские АДР. Ориентиров не дают.

Русские ADR.

USD: Предпринял вчера-сегодня попытку к укреплению.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Финансовый рынок активно накачивается деньгами. Остатки на корсчетах аномально высокие для текущего времени года. Предположу, что это Центробанк выкупает свою долю допэмиссии в Сбербанке.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: умеренно негативный

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 13:00 ВВП (предварительные данные)
• 13:00 Объем розничных продаж (скорректированные данные)

США
• 16:30 Производительность труда (пересмотренные данные)
• 18:00 Объем промышленных заказов

Рынок:

Нервно мечется в поисках дальнейшего вектора движения.

Затраты Сбербанка на поддержание котировок по цене выше допэмиссии, скоро будут сопоставимы с размером самой допэмиссии.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
• 1500-1520
Сопротивление:
• 1920-1950
• 1800

Ожидание:

Ситуация на рынке выглядит противоречивой. Волотильность экстремальная. Вход в рынок в любом направлении чреват необоснованно высокими рисками.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Вчера была укороченная торговая сессия.
• Преобладал рост, причиной которого было, наверное, просто предпраздничное настроение трейдеров, так как макростатистика не давала повода для оптимизма.
• По опубликованным вчера данным: безработица продолжила рост, личные доходи и расходы сократились, так же как и сократились заказы на товары длительного спроса.

DJIA: +0,58%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• ВВП Великобритании в 4-кв. сократился на 0,6%. Что предопределило негативную динамику котировок.
• Торги в Германии не проводились.

DAX: —
FTSE: -0,93%

FTSE100

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали вчера невыразительную динамику.
• Преобладали умеренно негативные тенденции.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -1,95%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции, ориентиров не дают.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,97%
SSE Composite Index: -0,61 ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Обороты на NYSE и OTC вчера были в разы ниже среднедневных. Преобладает снижение. Негативно выделяются АДР МТС и Вымпелкома.

Нефть:
• Котировки вчера обрушились после публикации статистики государственным Управлением энергетической информации (EIA).
• За неделю существенно выросли запасы нефтепродуктов грубых фракций (дизтоплива и мазута).

NYMEX Crude Oil: 35,35 $/BBL (-10,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: не торгуются.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Власти РФ будут поддерживать курс рубля в определенных границах, но он станет более гибким, чем это было в последнее время, заявил президент России Дмитрий Медведев, пообещав предсказуемую экономическую политику без неприятных сюрпризов в стиле девальвации 1998 года.
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в четверг удерживал позиции, отвоеванные у иены на коррекции после падения из-за мрачной статистики США, лишь подтвердившей, что крупнейшая экономика мира находится в состоянии глубокой рецессии.
• Опубликованная в среду американская статистика показала, что потребители в ноябре не желали тратить денег уже пятый месяц подряд, объем заказов сокращался, в то время как число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе достигло уровня 26-летнего максимума.
• Рынок ждет, что Европейский Центробанк в будущем понизит ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.
• Курс евро снижается к иене и доллару, в основном в силу стремления игроков закрыть позиции перед Рождеством.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Наблюдается традиционный предновогодний рост остатков на корсчетах коммерческих банков.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,25% (  MosPrime Rate -0,55 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Ведомости. Дмитрий Медведев пообещал, что не будет ни дефолта, ни деноминации.
• В число бумаг, под залог которых Центробанк дает банкам кредиты, могут попасть акции примерно 40 компаний
• Иностранцев, владеющих крупными пакетами операторов связи, следует ограничить в правах управления, считает министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев.
• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вчера определила штрафы для «Роснефти» и «Лукойла» за злоупотребление доминирующим положением на рынке нефтепродуктов этим летом: для «Роснефти» — 1,5 млрд руб., для «Лукойла» — 1,44 млрд руб. Предварительные расчеты ведомства были чуть больше (1,8 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно).

Рынок:
• В последние дни перед новым годом рынок, традиционно, снижается.

Технически:
• Рынок корректируется от верхней границы зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет важных событий

Ожидание:
• Ожидается умеренная коррекция.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• На площадках в США без прошли торги выраженной динамики, на неоднозначных статданных о занятости.
• В мае американская экономика потеряла всего 345 тысяч рабочих мест. Это почти на 200 тсяч меньше, чем в апреле. К такому замедлению аналитики готовы не были. В то же время уровень безработицы, который вычисляется по другой методике, подскочил до отметки 9,4% от трудоспособного населения США.

DJIA: +0,15%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным ростом закрылись торги пятницы на основных европейских фондовых биржах. Неожиданное улучшение ситуации на американском рынке занятости спровоцировало рост спроса на бумаги нефтяных компаний и банков.
• Владелец крупнейшей в Германии сети универмагов Karstadt просит помощи государства. Фонд Arcandor обратился к правительству с просьбой о кредите на 437 млн. евро со сроком погашения полгода. По мнению аудиторов, этого мало – если к 12 июня Arcandor не найдет 650 млн. евро, ему придется объявить себя банкротом, 25 тысяч человек окажутся на улице. Берлин настаивает, чтобы Karstadt в рамках спасения слился с розничной сетью Metro.

DAX: +0,24%
FTSE: +1,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умерено позитивная ситуация. Но не на столько, что б мы могли сказать, что EM лучше рынка.

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +1,52%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto разорвал соглашение с китайским госконцерном Chinalco, в рамках которого китайский производитель алюминия должен был вложить в Rio Tinto 19,5 млрд. долларов. Вместо этого компания провет дополнительную эмиссию акций и создаст совместное предприятия по добыче железной руды со своим конкурентом BHP Billiton. Сделка с китайцами вызывала недовольство ряда акционеров Rio Tinto.
• Динамика на азиатских рынках на текущий момент разнонаправленная. Японский и Китайский индексы показывают прирост около 1%, в Гонконге и Индии снижение примерно на такую же величину.
• Не однозначные и новости. Снижение котировок на металлы, стало причинной коррекции в акциях компании добывающего сектора. Однако ряд брокерских домов поднял цели по акциям крупных компаний. Рекомендация “покупать” вышла сегодня по акциям второго мирового производителя землеройной техники японского Komatsu, и по акциям корейского Samsung Engineering.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,00%
SSE Composite Index (China): +0,48% ( SSE100: -0,49%)
BSE SENSEX (India): -0,60%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленная динамика. Без тенденций.

Нефть:
• В пятницу рост на рынке нефти сначала был вызван обнадеживающими статданными с рынка труда, однако потом тенденция стала умеренно негативная, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,44 $/BBL (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После недели волатильные торгов, в пятницу доллар сделал рывок к укреплению, однако сегодня эта тенденция остановилась.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Вероятно, часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Желания распродавать по текущим ценам у участников рынка пока нет.
• Коррекции используются для покупок.

Технически:
• Рынок торгуется чуть выше технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневной тренд, не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога