Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за February, 2010

Америка:

• General Motors и Citigroup исключены из индекса Dow Jones. Их места займут Cisco Systems и Travelers.
• Ключевыми событиями вчерашнего дня стали:
• Публикация индекса предпринимательской активности (Institute for Supply Management index), который вырос до 42.8 пунктов с 40.1 в апреле, против ожиданий 42.
• И подал в суд документы на банкротство крупнейший мировой автомобильный концерн General Motors, основанный ровно 100 лет назад в 1908 году. Пока это событие происходит под лозунгом “возрождение GM”, и воспринимается как облегчение – вскрыли, наконец, хронический гнойник американской экономики.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,06%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись самым крупным за последние два месяца взлётом по итогам первой торговой сессии на этой неделе: индекс “Евростокс-50” прибавил более трёх с половиной процентов, более четырёх процентов – на счету Франкфурта, более трёх процентов набрал Париж, российский фондовый индекс РТС поднялся за день более чем на семь процентов. В лидерах роста – банки, сырьевые компании и автопроизводители. Главный повод для биржевого оптимизма – свежие данные о восстановлении китайской промышленности: экспорт из КНР в мае значительно вырос, что даёт надежду на преодолении наиболее тяжёлого этапа мирового экономического кризиса. В значительном плюсе на фоне позитивных новостей из американской автоотрасли торгуются и фондовые биржи США.

DAX: +4,08%
FTSE: +2,00%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс ETF фонда Templeton Russia and East European вырос более чем 15% за вчерашний день. Даже не смотря на то, что индекс всегда отличался несоразмерной волатильностью, это впечатляющий показатель.
• Участники рынка имеют большие ожидания в отношении сегодняшней встречи председателя ЦБ Китая Ю Йонгдинга (Yu Yongding) с министром экономики США Тимоти Гейтнером (Timothy Geithner). Власти Китая обеспокоены надежностью американский казначейских обязательств, крупнейшим держателем которых они являются.

BRIC: +4,61%
MSCI EM: +3,76%
MSCI EM Eastern Europe: +7,37%
MSCI EM Latin America: +3,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Темпы роста на азиатских рынках снизились, но все ровно доминируют позитивные тенденции.
• В целом в Азии воодушевлены банкротством Дженерал Моторс, который был для азиатских производителей самым опасным конкурентом. Растут акции Kia, Toyota, Honda и т.п.
• Вторым заметным сектором стали акции морских перевозчиков, который ожидают восстановление грузопотока в США.
• И третий сектор – добывающий компании, акции которых растут вслед за ростом котировок на сырьевые товары.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,54% ( SSE100: +0,84%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются АДР Газпрома, которые выросли на 8,42%.

Нефть:
• Восстановление нефтяных котировок базируется на фундаментальных новостях. А именно на замедлении спада производственной активности в США и Европе в мае. В А так же на новостях из Китая, где производственный сектор продолжил умеренный рост в мае 2009 года на фоне роста числа новых экспортных заказов.

NYMEX Crude Oil: 68,58 $/BBL (+3,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление к бивалютной корзине в понедельник четвертый день подряд благодаря ралли на рынках нефти и акций, в результате чего достиг максимума 2009 года к доллару, который испытывает давление на глобальном рынке форекс.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Глава крупнейшей транспортной компании России – РЖД – готовится к затяжному экономическому спаду, не исключая пересмотра и без того пессимистичных прогнозов перевозок.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, сохранит позитивное развитие.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США вырос по итогам торгов в среду, а индекс Dow Jones достиг рекордного уровня при закрытии, поскольку инвесторы вдохновились выступлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, заявившего, что инфляция должна будет снизиться, а экономика расти умеренными темпами. После этого на рынке началось масштабное ралли, в котором лидировали финансовый и технологический секторы. Выступление главы ФРС перед Конгрессом США снизило опасения того, что центробанк может повысить процентные ставки для контроля над инфляцией в ближайшее время

DJIA: +0,69%
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись на максимальном уровне с конца 2000 года в среду на фоне новостей о реструктуризации DaimlerChrysler и подъема фондового рынка США после выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Котировки DaimlerChrysler поднялись на 4,59 процента на фоне сообщения о том, что он не исключает возможность продажи своего отделения Chrysler.

DAX: +0,95%
FTSE 100: +0,62%

DAX

Развивающиеся рынки: Развивающиеся рынки подхватили оптимизм, который доминировал вчера на фондовых рынках.

BRIC: +1,205%
MSCI EM: +1,442%
MSCI EM Eastern Europe: +2,065%
MSCI EM Latin America: +1,919%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня утром оптимистичный настрой подхватила Япония. ВВП Японии вырос в четвертом квартале 2006 года на 4,8 процента в годовом исчислении, при том, что рынок ожидал роста на 3,8 процента.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,77%
SSE Composite Index (China): +1,69%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,01%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: (Рейтер) – Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 9 февраля 2007 года, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).

NYMEX Crude Oil: 58,00 $/BBL (-1,83%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально (+0,1%)

АДР: Нефтяные бумаги ниже локального рынка на 0,5%…1,0%.

Русские ADR.

USD: Доллар дешевеет против большинства валют.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Не значительно улучшилась.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• В индекс MSCI Russia включены акции Сбербанка и Северстали.
• Негативные новости по РАО, Дальсвязи, Транснефти
• В целом новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Великобритания:
• 12:30 Объем розничных продаж

США
• 16:30 Индекс цен на экспорт кроме
• 16:30 Индекс цен на импорт
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 16:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС
• 17:00 Приобретение активов нерезидентами
• 17:15 Объем промышленного производства
• 17:15 Коэффициент использования производственных мощностей
• 20:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:

Вчера российский рынок был поддержан оптимизмом на западных площадках.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Индексы РТС и ММВБ

Ожидание:

Негативная динамика цен на нефть противопоставлена оптимизму на западных фондовых площадках.
Сегодня вновь выходят важные статпоказатели по американской экономике, которые существенную повышают риски для внутридневных спекуляций.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:

• General Motors и Citigroup исключены из индекса Dow Jones. Их места займут Cisco Systems и Travelers.
• Ключевыми событиями вчерашнего дня стали:
• Публикация индекса предпринимательской активности (Institute for Supply Management index), который вырос до 42.8 пунктов с 40.1 в апреле, против ожиданий 42.
• И подал в суд документы на банкротство крупнейший мировой автомобильный концерн General Motors, основанный ровно 100 лет назад в 1908 году. Пока это событие происходит под лозунгом “возрождение GM”, и воспринимается как облегчение – вскрыли, наконец, хронический гнойник американской экономики.

DJIA: +2,54%
S&P500: +3,06%
NASDAQ: +2,58%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские рынки закрылись самым крупным за последние два месяца взлётом по итогам первой торговой сессии на этой неделе: индекс “Евростокс-50” прибавил более трёх с половиной процентов, более четырёх процентов – на счету Франкфурта, более трёх процентов набрал Париж, российский фондовый индекс РТС поднялся за день более чем на семь процентов. В лидерах роста – банки, сырьевые компании и автопроизводители. Главный повод для биржевого оптимизма – свежие данные о восстановлении китайской промышленности: экспорт из КНР в мае значительно вырос, что даёт надежду на преодолении наиболее тяжёлого этапа мирового экономического кризиса. В значительном плюсе на фоне позитивных новостей из американской автоотрасли торгуются и фондовые биржи США.

DAX: +4,08%
FTSE: +2,00%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс ETF фонда Templeton Russia and East European вырос более чем 15% за вчерашний день. Даже не смотря на то, что индекс всегда отличался несоразмерной волатильностью, это впечатляющий показатель.
• Участники рынка имеют большие ожидания в отношении сегодняшней встречи председателя ЦБ Китая Ю Йонгдинга (Yu Yongding) с министром экономики США Тимоти Гейтнером (Timothy Geithner). Власти Китая обеспокоены надежностью американский казначейских обязательств, крупнейшим держателем которых они являются.

BRIC: +4,61%
MSCI EM: +3,76%
MSCI EM Eastern Europe: +7,37%
MSCI EM Latin America: +3,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +15,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Темпы роста на азиатских рынках снизились, но все ровно доминируют позитивные тенденции.
• В целом в Азии воодушевлены банкротством Дженерал Моторс, который был для азиатских производителей самым опасным конкурентом. Растут акции Kia, Toyota, Honda и т.п.
• Вторым заметным сектором стали акции морских перевозчиков, который ожидают восстановление грузопотока в США.
• И третий сектор – добывающий компании, акции которых растут вслед за ростом котировок на сырьевые товары.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,54% ( SSE100: +0,84%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются АДР Газпрома, которые выросли на 8,42%.

Нефть:
• Восстановление нефтяных котировок базируется на фундаментальных новостях. А именно на замедлении спада производственной активности в США и Европе в мае. В А так же на новостях из Китая, где производственный сектор продолжил умеренный рост в мае 2009 года на фоне роста числа новых экспортных заказов.

NYMEX Crude Oil: 68,58 $/BBL (+3,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,65%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление к бивалютной корзине в понедельник четвертый день подряд благодаря ралли на рынках нефти и акций, в результате чего достиг максимума 2009 года к доллару, который испытывает давление на глобальном рынке форекс.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличились.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Глава крупнейшей транспортной компании России – РЖД – готовится к затяжному экономическому спаду, не исключая пересмотра и без того пессимистичных прогнозов перевозок.
• Новостной фон смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, сохранит позитивное развитие.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Кроме опасений, что восстановление идет не так гладко, как ожидалось первоначально, негативные новости появились в высокотехнологичном секторе.
• Аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили прогноз по микроэлектронной индустрии. Intel и AMD потеряли 4,08% и 3,69% соответственно. А уже после закрытия торгов Dell опубликовал отчет слабее ожиданий, с падением чистой прибыли на 54%. Помним, что и вчера два из ключевых софтверных игроков Autodesk и Salesforce.com. опубликовали плохие отчеты и прогнозы по сектору.
• Безработица, согласно вчерашним статданным сохраняется на прежних уровнях.
• В финансовом секторе, только, что то позитивное JPMorgan Chase сообщил, что покупает половину Cazenove – брокера из Великобритании.

DJIA: -0,90%
S&P500: -1,34%
NASDAQ: -1,66%

Pre-Market: нейтрльно

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Бумаги Cadbury стали одним из бестселлеров дня на европейских рынках акций на фоне слухов о том, что в борьбу за британского производителя шоколада включаются новые игроки. Американская шоколадная компания Hershey и итальянская Ferrero могут сделать Cadbury предложение о покупке. Сейчас компанию пытается захватить американский гигант Kraft. В целом фондовые торги в Европе закрылись в плюсе, несмотря на плохую статистику с рынка жилья США. Поддержку биржам оказали акции банков и сырьевых компаний. Последние дорожали вместе с нефтью.
• (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) В этом и в будущем году экономика Испании будет сокращаться, а безработица достигнет 20%. Между тем, в третьем квартале темпы падения ВВП страны немного замедлились и составили 4% в годовом исчислении.

DAX: -1,48%
FTSE: -1,39%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все характеристики российского рынка по величине риска опять подтверждаются. На падении российский рынок показывает результаты вдвое худшие.

BRIC: -1,88%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -3,15%
MSCI EM Latin America: -2,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,93%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Высокотехнологичные азиаты уже начали отыгрывать вчерашний вечерний плохой отчет по Dell.
• Билл Гросс (Bill Gross) управляющий крупнейшего фонда облигаций в тихоокеанском регионе Pacific Investment Management заявил вчера, что риск надувания новых пузырей в экономике и на рынке нарастает. Примерно так же высказался и два дня назад директор гонконгской биржи Рональд Аркулентс (Ronald Arculents). Похожее мнение имеет и председатель ЦБ Китая Зху Хиачуань (Zhou Xiaochuan), который сегодня заявил, что должна сохраняться бдительность и нельзя допускать промышленного перепроизводства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,54%
SSE Composite Index (China): -0,36% ( SSE100: +0,02%)
BSE SENSEX (India): ) -0,29%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР существенно скорректировались, продемонстрировав при этом объемы вдвое ниже среднедневных за последние три месяца.

АДР Газпрома: -1,56%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,44%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть скорректировались на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.46 $/BBL (-2,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Банк Японии на заседании в пятницу оставил ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 0,1$, одновременно повысив оценку состояния японской экономики.
• Доллар второй день умеренно укрепляется.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков по максимальным уровням этого года.
• Cтавки на рынке МБК остановили прирост на уровне 5,5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,51 (-0,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в два раза – до 1,9% – увеличила свой прогноз темпов роста ВВП ведущих промышленно развитых стран в наступающем году. В 2011 рост ожидается на уровне 2,5% – ОЭСР впервые с начала кризиса дает какие-либо прогнозы на два года вперед. Впрочем, в этом году приятных сюпризов не будет: глобальная экономика потеряет 3,5%, полагает базирующийся в Париже клуб. По его оцнкам, экономика США вырастет в 2010 году на 2,5%, зоны евро – на 0,9%, Японии – на 1,8%, а Китая – 10,2%. ВВП России, по мнению организации, в 2010 увеличится на 4,9% после того, как втекущем году сократится на 8,7%.
• В Европейских СМИ отметили сегодня нашу Северсталь с позитивными финрезультатами за третий квартал.

Новостной фон. Позитивные новости: Северсталь, Лукойл.
Новостной фон. Негативные новости: Плюс-Золото.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей

Рынок:
• Морально все готовы к коррекции. Споры идут только о ее величине.

Технически:
• Индекс ММВБ не смог со второй попытки преодолеть уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Со среднесрочными ожиданиям наиболее вероятно развитие нисходящего тренда.
• Сегодня пятница, и вряд ли кто-то крупный решится начать игру на повышение в условиях текущего негативного новостного фона.
• Вчера Сбербанк был “хуже рынка”, это негативный сигнал, т.к. именно Сбербанк был маяком, указывающим направление в последние месяцы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Кроме опасений, что восстановление идет не так гладко, как ожидалось первоначально, негативные новости появились в высокотехнологичном секторе.
• Аналитики Bank of America Merrill Lynch понизили прогноз по микроэлектронной индустрии. Intel и AMD потеряли 4,08% и 3,69% соответственно. А уже после закрытия торгов Dell опубликовал отчет слабее ожиданий, с падением чистой прибыли на 54%. Помним, что и вчера два из ключевых софтверных игроков Autodesk и Salesforce.com. опубликовали плохие отчеты и прогнозы по сектору.
• Безработица, согласно вчерашним статданным сохраняется на прежних уровнях.
• В финансовом секторе, только, что то позитивное JPMorgan Chase сообщил, что покупает половину Cazenove – брокера из Великобритании.

DJIA: -0,90%
S&P500: -1,34%
NASDAQ: -1,66%

Pre-Market: нейтрльно

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Бумаги Cadbury стали одним из бестселлеров дня на европейских рынках акций на фоне слухов о том, что в борьбу за британского производителя шоколада включаются новые игроки. Американская шоколадная компания Hershey и итальянская Ferrero могут сделать Cadbury предложение о покупке. Сейчас компанию пытается захватить американский гигант Kraft. В целом фондовые торги в Европе закрылись в плюсе, несмотря на плохую статистику с рынка жилья США. Поддержку биржам оказали акции банков и сырьевых компаний. Последние дорожали вместе с нефтью.
• (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) В этом и в будущем году экономика Испании будет сокращаться, а безработица достигнет 20%. Между тем, в третьем квартале темпы падения ВВП страны немного замедлились и составили 4% в годовом исчислении.

DAX: -1,48%
FTSE: -1,39%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все характеристики российского рынка по величине риска опять подтверждаются. На падении российский рынок показывает результаты вдвое худшие.

BRIC: -1,88%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -3,15%
MSCI EM Latin America: -2,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,93%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Высокотехнологичные азиаты уже начали отыгрывать вчерашний вечерний плохой отчет по Dell.
• Билл Гросс (Bill Gross) управляющий крупнейшего фонда облигаций в тихоокеанском регионе Pacific Investment Management заявил вчера, что риск надувания новых пузырей в экономике и на рынке нарастает. Примерно так же высказался и два дня назад директор гонконгской биржи Рональд Аркулентс (Ronald Arculents). Похожее мнение имеет и председатель ЦБ Китая Зху Хиачуань (Zhou Xiaochuan), который сегодня заявил, что должна сохраняться бдительность и нельзя допускать промышленного перепроизводства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,54%
SSE Composite Index (China): -0,36% ( SSE100: +0,02%)
BSE SENSEX (India): ) -0,29%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР существенно скорректировались, продемонстрировав при этом объемы вдвое ниже среднедневных за последние три месяца.

АДР Газпрома: -1,56%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,44%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть скорректировались на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.46 $/BBL (-2,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Банк Японии на заседании в пятницу оставил ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 0,1$, одновременно повысив оценку состояния японской экономики.
• Доллар второй день умеренно укрепляется.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков по максимальным уровням этого года.
• Cтавки на рынке МБК остановили прирост на уровне 5,5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,51 (-0,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в два раза – до 1,9% – увеличила свой прогноз темпов роста ВВП ведущих промышленно развитых стран в наступающем году. В 2011 рост ожидается на уровне 2,5% – ОЭСР впервые с начала кризиса дает какие-либо прогнозы на два года вперед. Впрочем, в этом году приятных сюпризов не будет: глобальная экономика потеряет 3,5%, полагает базирующийся в Париже клуб. По его оцнкам, экономика США вырастет в 2010 году на 2,5%, зоны евро – на 0,9%, Японии – на 1,8%, а Китая – 10,2%. ВВП России, по мнению организации, в 2010 увеличится на 4,9% после того, как втекущем году сократится на 8,7%.
• В Европейских СМИ отметили сегодня нашу Северсталь с позитивными финрезультатами за третий квартал.

Новостной фон. Позитивные новости: Северсталь, Лукойл.
Новостной фон. Негативные новости: Плюс-Золото.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей

Рынок:
• Морально все готовы к коррекции. Споры идут только о ее величине.

Технически:
• Индекс ММВБ не смог со второй попытки преодолеть уровень сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Со среднесрочными ожиданиям наиболее вероятно развитие нисходящего тренда.
• Сегодня пятница, и вряд ли кто-то крупный решится начать игру на повышение в условиях текущего негативного новостного фона.
• Вчера Сбербанк был “хуже рынка”, это негативный сигнал, т.к. именно Сбербанк был маяком, указывающим направление в последние месяцы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога