Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за December, 2009

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) На рынок оказали давление данные о продажах вторичного жилья в США, которые снизились в декабре 2006 года на 0,8 процента до 6,22 миллиона единиц по сравнению с ноябрем.
Государственные облигации выросли до максимума с августа 2006 года. Высокая доходность облигаций может служить сигналом роста процентов по займам для компаний. Такая тенденция волнует инвесторов, потому что более высокие ставки могут ограничить рост прибылей. “Доходность облигаций вышла из верхней границы диапазона, что является тревожным сигналом. Цены на нефть потеряли $1, что негативно сказалось на бумагах энергетического сектора”, – сказал Майкл Джеймс, трейдер из Wedbush Morgan.
• Акции Exxon Mobil Corp. упали на 1,8 процента или на $1,38 до $73,52.
• Акции Boeing Co. снизились на 1,6 процента до $86,16 после сообщения о том, что компания не будет использовать беспроводную систему предоставления развлечений во время полетов на 787 Dreamliner.
• Акции American International Group Inc. потеряли 1,4 процента до $68,89 после сообщения о желании купить 38,1 процента 21st Century Insurance Group, которыми AIG еще не владеет.
• Акции eBay выросли на 8,2 процента или на $2,45 до $32,45 после объявления результатов прибыли выше прогнозов аналитиков.

DJIA: -0,94%
S&P500: -1,13%
NASDAQ: -1,30%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Наиболее существенно опустился британский FTSE 100, на который негативно повлияло снижение котировок нефтяных компаний BP и Royal Dutch Shell, вызванное удешевлением нефти.
• Котировки Nokia выросли на 5 процентов на фоне того, что прибыль и продажи компании в четвертом квартале превысили прогнозы.
• Акции Siemens поднялись в цене на 5,9 процента, несмотря на снижение квартальной чистой прибыли, поскольку операционная прибыль компании оказалась лучше ожиданий.

DAX: -0,43%
FTSE 100: -0,72%

DAX

Развивающиеся рынки: Вчерашние показатели по развивающимся рынкам, и особенно по латиноамериканским, оказались лучше, чем можно было от них ожидать на фоне резкого удешевления американских индексов. Впечатлил вчерашний рост фондового рынка Венесуэлы: +5,18%

BRIC: -0,032%
MSCI EM: -0,339%
MSCI EM Eastern Europe: +0,346%
MSCI EM Latin America: -0,623%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Хироюки Фукунага :)), аналитик из Rakuten Securities (Токио): “Вчера инвесторы покупали японские акции в надежде на то, что прибыль с начала года будет расти. Похоже, что они поторопились с решением”.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
SSE Composite Index (China): +1,45
BSE SENSEX (Indian, Bombay): Национальный праздник День Республики.

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в марте снизились на $1,14 до $54,23 за баррель на фоне избыточных запасов нефти в США и фиксации прибыли. “Снижение цен накануне было небольшим. Мы превысили уровень $50 и можем достигнуть $60 на следующей неделе благодаря приходу зимы”, – сказал Кит Сано из Sumitomo Corp. “Падение цен в начале месяца было обусловлено выходом хедж фондов и пенсионных фондов, а также хеджированием некоторых производителей, но сейчас на рынке скорее повышательная тенденция”, – сказал Сано.

NYMEX Crude Oil: 54,23 $/BBL (-2,10%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,60%.

АДР: Внушает опасение только Лукойл, который рос предыдущие дни выше рынка. По остальным АДР умеренное снижение, в среднем ниже локального рынка на 0,5%.

Русские ADR.

Индекс USD: Без изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Не существенно хуже вчерашних значений.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 12:00 M3 денежное предложение

США
• 16:30 Объем заказов на товары длительного пользования
• 18:00 Объем продаж нового жилья

Рынок:

Опять мы вошли в стадию утренних гэпов. Причина – отсутствие внутренних рынгочных идей.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

На утро умеренный гэп вниз. Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.

Америка:
CNN: Stocks rally, Dow hits record!

Американский рынок вчера был воодушевлен отчетом за четвертый квартал второй по величине интернет-компании Yahoo! Inc (YHOO, +7,34%). После закрытия рынка выросли акции eBay Inc. и Qualcomm Inc. вслед за публикацией квартальной отчетности, которая была благоприятно воспринята инвесторами.

DJIA: +0,70%
S&P500: +0,85%
NASDAQ: +1,43%

Pre-Market: +0,10%.

S&P 500

Европа: ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли до максимального уровня за последние шесть лет по итогам торгов в среду благодаря акциям добывающих компаний, которые подорожали после роста цен на металлы, а надежды на возможные слияния повысили стоимость акций коммунальных компаний, таких как E.ON.

DAX: +1,04%
FTSE 100: +1,40%

DAX

Развивающиеся рынки: Вчера снова очень хорошо отторговалась Латинская Америка. Лучшим рынком была Венесуэла (+2,11%).

BRIC: +0,842%
MSCI EM: +1,112%
MSCI EM Eastern Europe: +0,237%
MSCI EM Latin America: +1,505%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,61%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Япония корректируется на фиксации прибыли, по мнению японских аналитиков. И на росте иены по отношению к доллару. Почему китайцы падать начали неизвестно еще.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -3,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): Не торгуется. Национальный праздник: День республики

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Стоимость нефти снижается медленными темпами на азиатских торгах в четверг, но удерживается выше $55 за баррель после роста на 0,6 процента накануне, когда холодная погода в США нивелировала данные о неожиданном росте запасов дистиллятов в Штатах.

NYMEX Crude Oil: 55,37 $/BBL (+0,60%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,40%.

АДР: Лучше локального рынка. Кроме несущественного “минуса” по Сургутнефтегазу и Сибнефти.

Русские ADR.

Индекс USD: Без существенного изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:45 Индекс доверия в деловом секторе во Франции
• 12:00 Индекс делового климата IFO в Германии
• 12:00 Сальдо платежного баланса
• 13:00 Объем розничных продаж в Италии

США
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Объем продаж существующего жилья

Рынок:

Вчера вечером по рынку прокатилась волна нервного испуга (коррекции) не до конца понятной природы.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Хорошие вчерашние данные с рынков Америки и рост нефти, нивелированы сегодняшним существенным снижением китайцев и новой коррекцией нефтяных фьючерсов.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Американский рынок обновил вчера 13-месячный максимум.
• Основными мотиваторами к росту были слабый доллар, и …
• … Бен Бенранке, который в очередной раз уверил финансовое сообщество, что учетные ставки будут оставаться “исключительно низкими” пока экономика не начнет восстановление.
• Главными корпоративными новостями дня были:
• Отчет крупнейшего ритейлера в секторе товаров для дома – Lowe’s, который сообщил о падении прибылей на 30%, но выразил оптимизм по поводу продаж в 4-м квартале.
• Отчет General Motors, с первым финансовым результатом после объявления банкротства. Результат новый убыток $1.2 миллиарда.

DJIA: +1,33%
S&P500: +1,45%
NASDAQ: +1,38%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Убытки европейского аэрокосмического холдинга EADS в третьем квартале составили 77 млн. евро -за тот же квартал прошлого года он получил почти 700 млн. евро прибыли.
• Акции французской медиа-группы Vivendi ни бирже пошли вниз, после того как компания взяла под контроль ведущего бразильского альтернативного оператора связи GVT. Vivendi конкурировал с испанской Telefonica, и переплатил за контроль около полмиллиарда долларов, по сравнению с первоначальным предложением.
• В целом, динамика на европейском рыке акций носила вчера устойчивый позитивный характер, в струе общей эйфории на мировых финансовых рынках.

DAX: +2,07%
FTSE: +2,01%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на рост, динамика котировок ETF фондов, инвестирующих в Россию, составила вдвое меньший рост, чем на локальном рынке, что является сигналом о затухании растущей тенденции по российским бумагам.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,07%
MSCI EM Eastern Europe: +4,67%
MSCI EM Latin America: +2,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,99%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Опубликованный сегодня в Японии индекс деловой активности в сфере услуг оказался -0,5%, что ниже показателя за предыдущий месяц, который был с приростом +0,3%.
• Азиаты увидели в том же самом выступлении председателя ФРС Бена Бернанке другую сторону, в частности, что “значительные” проблемы в экономике остаются, и несмотря на дешевые деньги, продолжает снижаться кредитование.
• Выделю. Уже несколько дней подряд идут сообщения о продажах крупных консолидированных пакетов акций азиатских компаний, международными институциональными инвесторами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,63%
SSE Composite Index (China): +0,24% ( SSE100: +0,00%)
BSE SENSEX (India): ) -0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах на NYSE и OTC BB продемонстрировали существенный прирост, адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,11%.
АДР ЛУКОЙЛа: +4,34%.

Нефть и сырьевые товары:
• Снижающийся доллар спровоцировал инфляционный рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.34 $/BBL (+3,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Уровень 1,50 по евродоллару остается пока непреодолимым барьером, ограничивающим падение доллара.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах снизились уже второй день подряд.
• Ставки на рынке МБК вновь поднялись до уровня 5% овернайт, ситуация умеренно качнулась в сторону ухудшения.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,03 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Уралкалий, Сильвинит.
Новостной фон. Негативные новости: Сургутнефтегаз, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство

Рынок:
• Поведение участников рынка оценивается, как неоправданно опимистичное.
• При этом, отмечу, падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога