Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за August, 2009

Америка:

• Позитивное открытие обеспечили новости из Индии, где ранее приостановили торги из-за более чем 17-процентного роста рынка.
• В дальнейшем рынок разогревали новости с рынка недвижимости, где Lowe’s (2-я по величине на рынке товаров для ремонта американская компания) повысила прогноз по прибыли на 2-й квартал. И второй месяц подряд показл рост индекс Национальной Ассоциации Строителей (National Association of Home Builders index of homebuilder confidence).
• В финансовом секторе своя игра на повышение. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до “Покупать” по Bank of America.

DJIA: -0,75%
S&P500: -1,14%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закончили уже третью сессию подряд европейские рынки акций, ведущие биржевые индикаторы прибавили от 1,5% до 2,5%. Лидером роста выступил финансовый сектор – снижение ставок по кредитам до абсолютных минимумов по всему миру позволило, наконец, банкам в Европе и США уменьшить расходы на обслуживание межбанковских займов и начать наращивать ликвидность.
• Немецкий автоконцерн Volkswagen прервал переговоры с производителем машин класса “премимум” Porsche об объединении.

DAX: +2,42%
FTSE: +2,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды развивающихся рынков показали рост адекватный общей позитивной тенденции на мировых финансовых рынках.

BRIC: +5,27%
MSCI EM: +2,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,67%
MSCI EM Latin America: +4,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,32%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Вчера, после победы правящей партии на парламентских выборах в Индии, ведущий национальный индекс бомбейской биржи SENSEX взлетел на 17%, после чего торги были приостановлены. Участники рынка оценили, что политическая стабильность после выборов даст стимул индийской экономике.
• Кроме общемирового всплеска оптимизма, азиатские рынки имеют мотив для роста в виде снижающегося сегодня курса йены, что традиционно позитивно влияет на котировки экспортеров.
• Ведущий страховой гигант США American International Group (AIG), основанный 90 лет назад в Шанхае, намерен продать свой азиатский бизнес по страхованию жизни, чтобы увеличить ликвидность.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,64%
SSE Composite Index (China): +1,01% ( SSE100: +1,11%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Неравномерный рост порядка 2-4%. Хуже рынка Газромнефть и Сургутнетегаз, с показателем -0,07% и -0,26% соответственно. Обороты по АДР ниже средних.

Нефть:
• На товарных биржах цены на нефть практически отыграли потери прошлой недели и закрепились выше отметки в 58 долларов за баррель. “Помогли” повстанцы в Нигерии, которые снова угрожают нефтедобывающей инфраструктуре крупнейшего в Африке экспортера топлива.
• По сообщению агентства Рейтер: в Нигерии – крупнейшем африканском экспортере нефти – идут бои между войсками и вооруженными группировками. Одна из таких группировок сообщила в понедельник, что заблокирует основные водные пути в дельте Нигера для предотвращения поставок нефти. В воскресенье боевики сказали, что взорвали два нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 59,59 $/BBL (+4,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ.
• Доллар вновь снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков по прежнему остаются низкими.
• Ставки МБК ощутимо выросли более чем на 1%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate +8,67% (+1,29 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Шутка дня: “Российский ВВП больше не снижается. Он стремительно падает.”
• Сегодня еще не опубликовано плохих новостей.
• Однако, новости о беспрецедентном в новейшей истории снижении национального ВВП почти на 10% за 1 квартал, и потеря Газпромом 40% рынка газа в Европе, носят фундаментальный характер, и настолько существенны, что должны оказать давление на рынок в перспективе 3-6 месяцев.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Рынок вновь удивляет своей непредсказуемостью.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Вероятен гэп порядка 2-4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Основной причиной роста, западные аналитики называют обещания сохранения программ господдержки рынков, на саммите министров финансов G-20 в выходные.
• Сохраняется активность в секторе слияний и поглощений. Американский Kraft в очередной раз подал заявку на недружественное поглощение британской Cadbury за $16,3 1млрд. Ранее в сентябре Cadbury отклонила предложение от Kraft на $16.7 миллиардов.
• Comcast и GE сообщили, что договорились о цене покупки NBC Universal.
• Оборонная компания Northrop Grumman сообщила о продаже двух своих подразделений за $1.65 млрд.

DJIA: +2,03%
S&P500: +2,22%
NASDAQ: +1,97%

Pre-Market: -0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре по сравнению с августом поставки немецких товаров за рубеж выросли на 3,8%, несмотря на укрепление курса евро к доллару. Однако, в сопоставлении с сентябрем прошлого года объем экспорта упал на 19%.
• Ожидается, что в среду Еврокомиссия предъявит Германии, Франции и Испании ультиматум: до 2013 года они обязаны сократить дефицит бюджета до разрешенных в ЕС 3% ВВП. По прогнозам Еврокомиссии, в будущем году у Германии этот показатель составит 5% а во Франции – 8,2%. В Испании дефицит перейдет 10-процентный рубеж. Еще хуже обстоит дело с госдолгами. Европейский пакт о стабильности ограничивает долги 60% от объема ВВП, а уже в будущем году совокупный долг стран-членов ЕС, по оценкам Брюсселя, может достичь 84% ВВП. Если не принять меры, то к 2014 году задолженность стран ЕС сравняется с объемом ВВП Евросоюза.

DAX: +2,40%
FTSE: +2,14%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь выделяется на общем фоне своими экстремальными показателями. В этот раз ростом на 5…6 %% по индексу MSCI Eastern Europe и ETF фондам.
• Улучшения по показателю волатильности (риска) по нашему рынку все так же нет.

BRIC: +3,07%
MSCI EM: +2,49%
MSCI EM Eastern Europe: +5,59%
MSCI EM Latin America: +3,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,07%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии на рынках боле умеренные результаты, чем можно было бы ожидать после двухпроцентного роста индексов в США накануне.
• Позитивными текущими экономическими новостями в Азии агентство Bloomberg называет сегодня: рост продаж китайский пассажирских автомобилей на 76% (!!!) в октябре, и рост цен на китайскую недвижимость, а так же увеличение экспорта зафиксированное на Тайване и Филиппинах.
• Тайваньская Compal Electronics, крупнейший мировой производитель лэптопов, сообщил о росте продаж за последний месяц на 61%.
• Акции в финансовом секторе получили поддержку, после того как Credit Suisse и UBS подняли рекомендации по Industrial & Commercial Bank of China и Commonwealth Bank of Australia, соответственно.
• В Токио газетами растиражировано “The worst is over,” (худшее уже позади) заявленное ведущим экономистом JPMorgan Chase & Co. in Tokyo.
• В общем, информационный фон в Азии сегодня достаточно позитивный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,99%
SSE Composite Index (China): +0,42% ( SSE100: +0,79%)
BSE SENSEX (India): ) +0,5%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Рост по российским АДР в США адекватен росту локального рынка.

АДР Газпрома: +5,12%.
АДР ЛУКОЙЛа: +7,11%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке объясняется, главным образом, резким ослаблением доллара вчера.

NYMEX Crude Oil: 79,80 $/BBL (+3,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера курс евродоллара “сделал” две фигуры по отношению к закрытию пятницы, до уровня 1,50, который стал существенным сопротивлением.
• Сегодня динамика на валютном рынке не сформировалась. Боковое движение, консолидация.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Выручка «Мечела» по US GAAP за первое полугодие составила $2,46 млрд (минус 54% к тому же периоду 2008 г.).
• Лицензии на строительство сетей WiMax в 40 регионах России, скорее всего, достанутся компаниям «Связьинвеста». Это следует из условий конкурсов, которые состоятся в феврале 2010 г.
• Citi понизил целевую цену акций «Газпрома» до $8 за акцию против $8,9 ранее, и назвал отчет “разочаровывающим”.
• Продажи автомобилей в России в октябре упали на 52% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы.
Новостной фон. Негативные новости: Мечел, Газпром, сырьевой сектор, автопром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 13:00 Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW.

События:
• Сегодня конференция по торговым роботам. (См. http://plan.ru/?p=3968)

Рынок:
• К высокой волатильности и неадекватным движениям на российском рынке, похоже, уже все привыкли, и ни кидаются вдогонку за рынком, о чем свидетельствуют снижающиеся обороты.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Хорошие новости были отыграны еще вчера авансом.
• Рынок вчера закрылся “в аккурат” на уровне сопротивления по индексу ММВБ.
• Ориентируясь на Азию, которая не поддержала вчерашний оптимизм в США, и негативный внутренний новостной фон, сегодня мы можем ожидать коррекции. Или (по оптимистичному сценарию) боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” с открытия рынка по фьючерсам на индексы ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Волатильная сессия закончилась ростом. Рынок поддержали компании финансового и нефтяного секторов.
• Вместе с тем. Статистика не радует. Личные доходы выросли на 0,2%, но это не согласуется со статистикой о личных расходах, которые упали на 0.3%.
• Индекс Chicago PMI (деловой активности) показал существенный спад, упав до 37.8 пунктов в Октябре, с 56.7 в сентябре.
• Потребительские ожидания (Consumer sentiment) упали до 57.6 пунктов в октябре с 70.3 в сентябре.

DJIA: +1,57%
S&P500: +1,54%
NASDAQ: +1,32%

S&P 500

Европа:
• Рост в акциях нефтяных и фармацевтических компаниях был противопоставлен падению в акциях банков и телекоммуникационного сектора.

DAX: +2,44%
FTSE: +2,00%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Нейтрально.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,0%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

АДР:
Адекватны локальному рынку.

Нефть:
• “Нефть растет благодаря фондовым рынкам и, возможно, закрытию коротких позиций. На этой неделе ОПЕК выступила с сильным заявлением относительно сокращения добычи, и поэтому трейдеры боятся возвращаться домой на выходные с короткими позициями”, – сказал Роб Курзатковски, аналитик рынка фьючерсов в optionsXpress (Чикаго).

NYMEX Crude Oil: 67,81 $/BBL (+2,80%)

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Неделя закончилась спокойно.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах второй день подряд выше. Тенденция, однако.
• MosPrime Rate: 9,0% ( MosPrime Rate +0,46).
• Несмотря на явное улучшение. Напряжение на долговом рынке все еще сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• “За обвалом цен на нефть внутри России стали снижаться и оптовые цены на нефтепродукты.” (Ведомости) !???
• В остальном без существенных новостей.

Рынок:
• Панические продажи сменились не менее паническими покупками. Инвесторы обеспокоены, что еще раз столь низких цен надо будет жать опять 10 лет – до следующего дефолта.

Технически:
• Ситуация не устойчивая. Индексы находятся в середине торгового диапазона 650-800 пунктов по индексу ММВБ. Равновероятны движения в обе стороны.
• (см. Итоги дня)

Календарь:
• Торги сегодня до 14 часов (!)

Ожидание:
• Без ориентиров извне, вероятна консолидация или умеренный рост 1-2% по индексам.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Рекомендованы покупки вновь, от уровня 650 пунктов по индексу ММВБ, с целью 800.
• Средесрочно: Удерживать позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ, со стопом на 2-3% ниже 650 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: снижение цен на нефть вызвало оптимизм, и позволило закрыться индексам в “плюсе”.

DJIA: +0,44%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: ниже 0,10%.

S&P 500

Европа: Умеренный рост.
DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,40%
DAX

Развивающиеся рынки: Только латиноамериканские рынки вчера закрылись в минусе. Однако существенно отрицательный индекс EEM говорит о том, что снижение на развивающихся рынках ожидается еще сегодня.

BRIC: +0,468%
MSCI EM: +0,345%
MSCI EM Eastern Europe: +0,66%
MSCI EM Latin America: -0,184%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Опять нет единства
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index (China): +1,21%
BSE Sensetive (Indian): -0,14%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Снижение до годового минимума вчера произошло на фоне прогнозов мягкой зимы, данных о достаточно больших запасах топлива в США и распродажи на рынках сырья со стороны фондов. Кроме того, давление на цены оказывало то, что сегодня истекает срок декабрьских фьючерсов на нефть. Падение цен в четверг во многом объясняется заранее начавшейся распродажей контрактов.

NYMEX Crude Oil: 56,26 $/BBL (-4,25%) контракт CL.Z06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: попыток к отскоку, после вчерашнего обвала, не делают.

АДР: Нефтяные АДР значительно ниже. Кандидаты на гэп вниз величиной 2-3% ГМК, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз.

АДР

Индекс USD: Без существенных изменений.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без изменения. Ставки овернайт 4,2%-5,7 %. Остатки на корсчетах такие же, как вчера.

Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Плохие новости про Связьинвест и хорошие про Транснефть.
В целом внутренний новостной фон нейтральный, внешний отрицательный по отношению к России.
См. вчерашний ролик CNN.

Экономический календарь:
(Время Московское)

13:00 Еврозона: торговый баланс, (не скорректированные данные)
16:30 США: Число новых строящихся домов и разрешения на строительство новых зданий

Рынок:
Отсутствие терпения и жадность будет сегодня наказано.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1700, 1720, 1760, 1800.

Ожидание:
На утро гэп около 2%, в нефтяных бумагах, и если нефть не отыграет в течении дня процента два от вчерашнего падения, то продолжение распродажи к вечеру.

Рекомендации:
Спекулянтам: от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1530-1560 по индексу РТС.

Америка:
• Индекс Доу обновил 13-месячный максимум.
• Основной причиной роста, западные аналитики называют обещания сохранения программ господдержки рынков, на саммите министров финансов G-20 в выходные.
• Сохраняется активность в секторе слияний и поглощений. Американский Kraft в очередной раз подал заявку на недружественное поглощение британской Cadbury за $16,3 1млрд. Ранее в сентябре Cadbury отклонила предложение от Kraft на $16.7 миллиардов.
• Comcast и GE сообщили, что договорились о цене покупки NBC Universal.
• Оборонная компания Northrop Grumman сообщила о продаже двух своих подразделений за $1.65 млрд.

DJIA: +2,03%
S&P500: +2,22%
NASDAQ: +1,97%

Pre-Market: -0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В сентябре по сравнению с августом поставки немецких товаров за рубеж выросли на 3,8%, несмотря на укрепление курса евро к доллару. Однако, в сопоставлении с сентябрем прошлого года объем экспорта упал на 19%.
• Ожидается, что в среду Еврокомиссия предъявит Германии, Франции и Испании ультиматум: до 2013 года они обязаны сократить дефицит бюджета до разрешенных в ЕС 3% ВВП. По прогнозам Еврокомиссии, в будущем году у Германии этот показатель составит 5% а во Франции – 8,2%. В Испании дефицит перейдет 10-процентный рубеж. Еще хуже обстоит дело с госдолгами. Европейский пакт о стабильности ограничивает долги 60% от объема ВВП, а уже в будущем году совокупный долг стран-членов ЕС, по оценкам Брюсселя, может достичь 84% ВВП. Если не принять меры, то к 2014 году задолженность стран ЕС сравняется с объемом ВВП Евросоюза.

DAX: +2,40%
FTSE: +2,14%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь выделяется на общем фоне своими экстремальными показателями. В этот раз ростом на 5…6 %% по индексу MSCI Eastern Europe и ETF фондам.
• Улучшения по показателю волатильности (риска) по нашему рынку все так же нет.

BRIC: +3,07%
MSCI EM: +2,49%
MSCI EM Eastern Europe: +5,59%
MSCI EM Latin America: +3,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,07%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии на рынках боле умеренные результаты, чем можно было бы ожидать после двухпроцентного роста индексов в США накануне.
• Позитивными текущими экономическими новостями в Азии агентство Bloomberg называет сегодня: рост продаж китайский пассажирских автомобилей на 76% (!!!) в октябре, и рост цен на китайскую недвижимость, а так же увеличение экспорта зафиксированное на Тайване и Филиппинах.
• Тайваньская Compal Electronics, крупнейший мировой производитель лэптопов, сообщил о росте продаж за последний месяц на 61%.
• Акции в финансовом секторе получили поддержку, после того как Credit Suisse и UBS подняли рекомендации по Industrial & Commercial Bank of China и Commonwealth Bank of Australia, соответственно.
• В Токио газетами растиражировано “The worst is over,” (худшее уже позади) заявленное ведущим экономистом JPMorgan Chase & Co. in Tokyo.
• В общем, информационный фон в Азии сегодня достаточно позитивный.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,99%
SSE Composite Index (China): +0,42% ( SSE100: +0,79%)
BSE SENSEX (India): ) +0,5%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Рост по российским АДР в США адекватен росту локального рынка.

АДР Газпрома: +5,12%.
АДР ЛУКОЙЛа: +7,11%.

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на сырьевом рынке объясняется, главным образом, резким ослаблением доллара вчера.

NYMEX Crude Oil: 79,80 $/BBL (+3,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера курс евродоллара “сделал” две фигуры по отношению к закрытию пятницы, до уровня 1,50, который стал существенным сопротивлением.
• Сегодня динамика на валютном рынке не сформировалась. Боковое движение, консолидация.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах откатились от максимума.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,0% (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Выручка «Мечела» по US GAAP за первое полугодие составила $2,46 млрд (минус 54% к тому же периоду 2008 г.).
• Лицензии на строительство сетей WiMax в 40 регионах России, скорее всего, достанутся компаниям «Связьинвеста». Это следует из условий конкурсов, которые состоятся в феврале 2010 г.
• Citi понизил целевую цену акций «Газпрома» до $8 за акцию против $8,9 ранее, и назвал отчет “разочаровывающим”.
• Продажи автомобилей в России в октябре упали на 52% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Региональные Телекомы.
Новостной фон. Негативные новости: Мечел, Газпром, сырьевой сектор, автопром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 13:00 Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW.

События:
• Сегодня конференция по торговым роботам. (См. http://plan.ru/?p=3968)

Рынок:
• К высокой волатильности и неадекватным движениям на российском рынке, похоже, уже все привыкли, и ни кидаются вдогонку за рынком, о чем свидетельствуют снижающиеся обороты.

Технически:
• Индекс ММВБ закончил вчерашний день на уровне сопротивления 1300 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Хорошие новости были отыграны еще вчера авансом.
• Рынок вчера закрылся “в аккурат” на уровне сопротивления по индексу ММВБ.
• Ориентируясь на Азию, которая не поддержала вчерашний оптимизм в США, и негативный внутренний новостной фон, сегодня мы можем ожидать коррекции. Или (по оптимистичному сценарию) боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” с открытия рынка по фьючерсам на индексы ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога