Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за May, 2009

Америка:
• Западные СМИ назвали вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке США – “Blows a gasket” (Пробило прокладку – дословно, или Снесло крышу – по нашему).
• Неожиданно сильный отчет по ВВП США спровоцировал наиболее сильный внутридневной рост индекса Доу за последние три месяца.
• ВВП (GDP) США вырос на 3.5% в третьем квартале, по расчетам Правительства. Это лучше чем прогнозы аналитиков в 3,2%, и консенсус прогноз на Briefing.com в 2,5%. При этом, ВВП во втором квартале был отрицательным: -0,7%.
• Незамеченными остались квартальные отчеты Exxon Mobil, снизившего квартальную прибыль на 68%. На фоне падения цен на нефть и газ. И отчет Procter & Gamble со снижающимися доходами, однако, по верхней границе ожиданий.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +1,84%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских рынках акций, ведущие фондовые индикаторы прибавили от 1 до 3%. В первой половине дня наблюдалось падение, но оно прекратилось после выхода данных по безработице в Германии и доверию к экономике еврозоны. Вечером же новость об окончании экономической рецессии в США дала рынкам еще более мощный стимул.
• На фоне падения спроса на топливо, маржи от нефтепереработки и 40-процентного снижения цен на сырую нефть по сравнению с прошлым годом нефтяные гиганты рапортуют о сокращении прибыли в третьем квартале. Так чистая прибыль американского Exxon Mobile, лидера мирового рынка, упала на 68%. У британской Shell, которая занимает первое место в Европе, падение еще больше – 73%. Компания вынуждена объявить об увольнении 5 тысяч сотрудников. Ее итальянский конкурент Eni заявил о сокращении чистой прибыли с июля по сентябрь на 60%. При этом компании уже пришлось урезать объем добычи “черного золота” и снизить прогноз производства на весь год.

DAX: +1,66%
FTSE: +1,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на выдающийся прирост, индикаторы развивающихся рынков, всего лишь, восстановили не менее масштабное падение предыдущего дня.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +3,59%
MSCI EM Latin America: +5,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сильных новостей в Азии нет, отыгрываются новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +1,20% ( SSE100: +0,94%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР восстановили падение предыдущего дня. Не более того.

ADR АДР Газпрома: +6,19%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +5,57%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть подскочили в четверг на три процента благодаря новостям о завершении рецессии в крупнейшей экономике мира и закрепились в районе $80 за баррель утром в пятницу в ожидании дальнейших признаков увеличения спроса.

NYMEX Crude Oil: 79,87 $/BBL (+3,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Поле сильного укрепления доллара первые три дня недели, вчера, тенденция развернулась, доллар вновь снизил курс до 1,48 к евро. Сегодня тренд не сформировался, нейтрально.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00%, минимальная ставка однодневного аукционного репо – до 6,75% с 7,25%.
• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,28% (+0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Магнит.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 19:00 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:
• Несмотря на выдающийся рост вчера, рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии.
• Вчерашний отчет по ВВП США внес только хаос, а не сформировал какую-либо тенденцию.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют уровень сопротивления по нижней границе зоны консолидации, из которой они вывалились позавчера.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ. Сопротивления 1300 пунктов.

Ожидание:
• Консолидация в коридоре 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.
• Вместе с тем, высокая волатильность затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку – 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Сегодня, определенно, не счастливая пятница для медведей.

Америка: Существенный рост, причина которого – хорошие квартальные отчеты Alcoa.
Вместе с тем, графики индексов вплотную подошли к верхней границе восходящего канала, что дает повод проявить осторожность на предмет о вероятной коррекции.

DJIA: +0,81%
S&P500: +1,95%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: на уровнях закрытия.

S&P 500

Европа: Так же, выросла под закрытие.
DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,79%
DAX

Развивающиеся рынки: Рост вслед за Америкой. Восточноевропейские ЕМ хуже рынка.
BRIC: +0,278%
MSCI EM: +0,593%
MSCI EM Eastern Europe: -0,299%
MSCI EM Latin America: +0,857%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Открылись гэпом +1%.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,19%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE Sensetive (Indian): +1,35%

Nikkei-225 (Japan)

 BSE Sensetive (Indian)

Нефть: Обновила вчера минимумы, но не смотря на это закончила торги выше предыдущего закрытия.

NYMEX Crude Oil: 57,86 $/BBL (+0,47%) контракт CL.X06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего закрытия.

АДР: Выше локального рынка. В лидерах нефтяные бумаги.

USD: Индекс Доллара приостановил рост на уровне МА-200.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России

Новости:

Новостной фон смешанный.

Рынок:
На рынке не видно нерезидентов. Котировки двигают местные участники.

Технически:
Рынок торгуется на уровне сопротивления.
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: боковой.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1550-1570, 1500, 1450-1400, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.

Ожидание:
Утром рынок обречен на гэп величиной 1-2% по отдельным фишкам.
В дальнейшем внутридневную динамику будут определять фьючерсы на нефть и американские индексы. Которые нейтральны на текущий момент.

Рекомендации:
Спекулятивно: входить в позиции на гэпе не рекомендуется. Безопаснее дождаться движения фьючерсов в ту или иную сторону, и торговать в направлении этих сигналов.
С инвестиционными целями: Покупки ниже уровня 1450-1400.
Пока уровень сопротивления не пробит, покупка на предыдущей поддержке.

Америка:
• Волатильные тоги и невыразительное закрытие пятницы можно не брать в расчет, т.к.. на текущий момент, пре-маркет на уровне +4%.
• Причиной оптимизма в начале недели стал план экстренных мер, принятый 15 странами ЕС в Париже в эти выходные.

DJIA: -1,49%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: +4%

S&P 500

Европа:
• Воскресный экстренный саммит 15 членов ЕС объединил участников содружества в противостоянии кризису.
• По итогам саммита главы государств сказали, что используют все доступные инструменты, чтобы не допустить банкротства “системно важных” финансовых институтов и обеспечить банкам возможность привлекать капитал из государственных и частных источников.
• Конкретные меры будут выработаны в течение сегодняшнего дня.
• В пятницу же торги завершились беспрецедентным обвалом котировок по всем секторам, на фоне низколй ликвидности, и общемировой негативной тенденции.

DAX: -7,08%
FTSE: -8,85%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоречивые результаты, с большим разбросом показателей, от -7% до +2% не дают ориентиров.

BRIC: -5,90%
MSCI EM: -4,36%
MSCI EM Eastern Europe: -4,28%
MSCI EM Latin America: -6,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынок Японии сегодня закрыт.
• В целом ситуация развивается в позитивном ключе, на ожиданиях, что шаги Евросоюза помогут рынку.
• Министр финансов Японии также заявил, что его страна обдумывает вливание капитала в банки.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index: +0,92% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): +4,54%

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше рынка: МТС, Ростелеком, Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: Газпром, ГМК, Мечел.

Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в понедельник выросли более чем на $2, чтобы хоть немного отыграть произошедшее в пятницу резкое падение, однако вскоре инвесторы вновь утратили энтузиазм.
• В пятницу нефтяные колировки снизились до 13-месячного минимума после заявления инвестбанка Goldman Sachs о том, что финансовый кризис уже сказался на спросе на “черное золото” сильнее, чем ожидали аналитики. В результате к концу сессии цены опустились почти на $9 до самого низкого уровня за весь период с 10 сентября 2007 года. За минувшую неделю они потеряли 17%, что является самым м значительным недельным снижением с начала войны в Ираке в 2003 году.
• (Ведомости) За три месяца нефть Urals подешевела почти вдвое — с максимальных $140,6 за баррель до $72,6. Впрочем, министр финансов Алексей Кудрин уверен, что катастрофы не случится и если сырье упадет до $50.

NYMEX Crude Oil: 77,70 $/BBL (-11,44%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Крупный австралийский банк в понедельник продавал в больших объемах евро за доллары США, начиная с 1,3600, в связи с чем ожидающийся рост этой пары откладывается. Находясь под техническим давлением, евро и доллар упали против японской иены, в то время как трейдеры ждали от правительств развитых стран планов выхода из финансового кризиса.
• В пятницу пара евро/доллар США упала до 16-месячного минимума на фоне нежелания инвесторов рисковать, вызванного падением фондовых индексов в США. Кроме того, рынки ждали официального заявления лидеров Большой семерки относительно плана выхода из финансового кризиса.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах существенно не изменились. Низкие.
• MosPrime Rate: 9,88% ( MosPrime Rate -0,26).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ММВБ признала Райффайзенбанк и Альфа-банк не исполнившими обязательства по сделкам репо. Они уверяют, что не исполнила обязательства лишь «Ютрейд.ру»
• Standard & Poor’s из-за ухудшения ситуации на банковском рынке понизило прогноз рейтингов 13 банков, а ЦБ отозвал первую лицензию за время обострения проблем с ликвидностью.
• Во время обвала рынка «Cургутнефтегаз» поставил рекорд: объем торгов его бумагами на LSE в пятницу был максимальным за пять лет, а акции дорожали на 16%.
• Сентябрь оказался не самым удачным месяцем для негосударственных банков — вкладчики забрали у них более 37 млрд руб.
• «Ренессанс капитал» потерял миллионы долларов из-за сотрудника, несанкционированно открывшего позиции более чем на $130 млн.

Рынок:
• Рынка, собственно, нет т.к. нет торов.

Технически:
• Рынок отскочил от поддержки по верхней границе зоны консолидации 650-500 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(авг.)
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в сентябре.
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в сентябре.

Ожидание:
• Биржу сегодня откроют.
• Ожидается разнонаправленная динамика по бумагам на открытии, в виду неравномерных результатов торгов АДР в пятницу на LSE, NYSE, OTC.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок. Однако. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• На американском рынке паника.
• Новая волна продаж в промышленном секторе: Акции General Motors (-31%) и Ford Motor (-21%) обвалились на фоне прогнозов о многократном снижении потребителького спроса на автомобили.
• Акции компаний нефтяного сектора обвалились в среднем на 12%.
• Непрекращающиеся распродажи в финансовом секторе. Акции крупнейшего национального страховщика AIG (American International Group) обвалились на очередные 23%, и общее падение по этим бумагам за меньше чем годовой период теперь составляет -97%.
• Кредитный рынок США находится в ступоре. Кредитование реального бизнеса практически прекратилось.
• Вчерашнее снижение ставки ФРС до 1,5% не помогло рынку. Реальная ставка Libor overnight вчера была 5,09%.
• Ситуация продолжает усугубляться. На премаркете снижение котировок продолжается.
• Относительно лучше чувствует себя технологический сектор.

DJIA: -7,30%
S&P500: -7,62%
NASDAQ: -5,47%

Pre-Market: -2,0%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились по итогам торгов четверга из-за банковского и нефтяного секторов и вслед за Уолл- стрит.
• На текущий момент премаркет в Европе -6%

DAX: -2,53%
FTSE: -1,21%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчерашний “задерг” в России существенно повлиял на индексы MSCI развивающихся рынков, оказавшиеся в “плюсе”, однако, фонды инвестирующие в эти рынки торгующиеся на NYSE показывают противоположную динамику.

BRIC: +3,97%
MSCI EM: +2,16%
MSCI EM Eastern Europe: +6,39%
MSCI EM Latin America: +2,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -13,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -12,28%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынок Японии открылся беспрецедентным гэпом порядка -10%.
• В Азии на всех рынках продажи близкие к паническим. Заголовки статей пестрят словами “кризис” и “рецессия”.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -8,26%
SSE Composite Index: -2,81% ( SSE100: -4,43%)
BSE SENSEX (India): -5,32%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше рынка МТС (+4,75%) – рост на оборотах вдвое больше среднедневных, на Новостях что компания запустила 3G сеть в Узбекистане.
Котировки других АДР не внушают оптимизма. Падение составляет от 5% по ГМК, до -20% по ГазпромНефти.

Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу обновили годовой минимум, потеряв $3 и опустившись ниже отметки $84 за баррель, поскольку тревогу инвесторов из-за сокращения спроса на “черное золото” не смогла успокоить информация о внеочередном заседании ОПЕК в ноябре. Если в начале года инвесторы охотно вкладывали средства в нефть и прочее сырье, чтобы застраховать себя от инфляции и ослабления доллара, теперь они ищут более стабильных активов. По сравнению с историческим максимумом в $147 за баррель, отмеченным в июле, нефтяные котировки потеряли уже более $60.

NYMEX Crude Oil: 86,59 $/BBL (-2,73%) контракт CL.X08

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -4,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро и доллар США в пятницу снизились протия японской иены. В настоящий момент инвесторы отдают предпочтение японской валюте.Грег Сальваджио, вице-президент Tempus Consulting в Вашингтоне, говорит, что, по его мнению, в резком падении индекса DJIA в четверг винить следует Министерство финансов США. “Нельзя было допустить утечку в СМИ информации о том, что собираешься приобрести долю в банках, а затем не сделать этого…особенно в ситуации, когда рынки и так нервничают”, – говорит он.
• В четверг появились сообщения о том, что Министерство финансов США рассматривает возможность прямого вливания капитала в банки, возможно, путем приобретения пакетов акций. К концу дня никаких действий предпринято так и не было. Однако Сальваджио говорит, что закрытие позиций, открытых в рамках торгов на разнице между процентными ставками, завершено и что покупки иены теперь вызваны ощущением, что Япония меньше подвержена финансовому кризису, чем Европа, США и другие страны.
• “Причина, по которой люди покупают иену в настоящий момент, в том, что Япония наиболее изолирована от кредитного кризиса, – говорит он. – Япония, если в это можно поверить, сейчас является убежищем. У японских институтов все еще есть деньги, и они не так сильно рискуют”.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корреспондентских счетах существенно не изменились. Низкие.
• MosPrime Rate: 10,14% 8,79% ( MosPrime Rate +1,35).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе обостряется c каждым днем.

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Фондовая биржа ММВБ приостановит торги акциями в основном режиме с 10.00 МСК в пятницу по распоряжению ФСФР.
• UBS повысил целевую цену бумаг Газпрома до $103,20 за штуку с $97,80, сохранив рекомендацию покупать. К концу торгов в Лондоне в среду депозитарные расписки Газпрома в Лондоне стоили $19,95 за АДР.
• (Рейтер) – Рынок рублевых корпоративных облигаций превратился в сток неликвидных бумаг из-за низкого спроса после обвала последних недель в связи с кризисом доверия на межбанковском рынке, а стремительный рост доходности бондов может повлечь за собой дефолты эмитентов по облуживанию долга. Рублевые корпоративные облигации в последние недели из-за кризиса доверия на рынке репо перестали быть источником фондирования на межбанковском рынке, что повлекло за собой ликвидацию портфелей корпоративных бондов.
• Mirax Group признал, что цены на недвижимость могут упасть на 25%.
• (Ведомости) Российские металлурги один за другим объявляют о сокращении производства. Следом пострадают угольщики, говорят эксперты.

Рынок:
• Похоже, что на рынке остались только одни участники – те кто закрывает маржинальные позиции, либо сам, не выдержав просадок, либо принудительно. Нормальных людей: ни спекулянтов, ни инвесторов, на даже арбитражеров на рынке практически нет.

Технически:
• Рынок отскочил от поддержки по верхней границе зоны консолидации 650-500 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство в августе.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за август.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт в сентябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт в сентябре.

Ожидание:
• Биржу сегодня не откроют.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Отдыхать. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.

Америка:
• Западные СМИ назвали вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке США – “Blows a gasket” (Пробило прокладку – дословно, или Снесло крышу – по нашему).
• Неожиданно сильный отчет по ВВП США спровоцировал наиболее сильный внутридневной рост индекса Доу за последние три месяца.
• ВВП (GDP) США вырос на 3.5% в третьем квартале, по расчетам Правительства. Это лучше чем прогнозы аналитиков в 3,2%, и консенсус прогноз на Briefing.com в 2,5%. При этом, ВВП во втором квартале был отрицательным: -0,7%.
• Незамеченными остались квартальные отчеты Exxon Mobil, снизившего квартальную прибыль на 68%. На фоне падения цен на нефть и газ. И отчет Procter & Gamble со снижающимися доходами, однако, по верхней границе ожиданий.

DJIA: +2,05%
S&P500: +2,25%
NASDAQ: +1,84%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских рынках акций, ведущие фондовые индикаторы прибавили от 1 до 3%. В первой половине дня наблюдалось падение, но оно прекратилось после выхода данных по безработице в Германии и доверию к экономике еврозоны. Вечером же новость об окончании экономической рецессии в США дала рынкам еще более мощный стимул.
• На фоне падения спроса на топливо, маржи от нефтепереработки и 40-процентного снижения цен на сырую нефть по сравнению с прошлым годом нефтяные гиганты рапортуют о сокращении прибыли в третьем квартале. Так чистая прибыль американского Exxon Mobile, лидера мирового рынка, упала на 68%. У британской Shell, которая занимает первое место в Европе, падение еще больше – 73%. Компания вынуждена объявить об увольнении 5 тысяч сотрудников. Ее итальянский конкурент Eni заявил о сокращении чистой прибыли с июля по сентябрь на 60%. При этом компании уже пришлось урезать объем добычи “черного золота” и снизить прогноз производства на весь год.

DAX: +1,66%
FTSE: +1,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на выдающийся прирост, индикаторы развивающихся рынков, всего лишь, восстановили не менее масштабное падение предыдущего дня.

BRIC: +1,42%
MSCI EM: +0,51%
MSCI EM Eastern Europe: +3,59%
MSCI EM Latin America: +5,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +4,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,23%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сильных новостей в Азии нет, отыгрываются новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +1,20% ( SSE100: +0,94%)
BSE SENSEX (India): +0,65%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR По итогам торгов в США, русские АДР восстановили падение предыдущего дня. Не более того.

ADR АДР Газпрома: +6,19%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +5,57%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Цены на нефть подскочили в четверг на три процента благодаря новостям о завершении рецессии в крупнейшей экономике мира и закрепились в районе $80 за баррель утром в пятницу в ожидании дальнейших признаков увеличения спроса.

NYMEX Crude Oil: 79,87 $/BBL (+3,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Поле сильного укрепления доллара первые три дня недели, вчера, тенденция развернулась, доллар вновь снизил курс до 1,48 к евро. Сегодня тренд не сформировался, нейтрально.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Ставка рефинансирования ЦБ РФ понижена до минимального исторического значения в 9,50% годовых с 10,00%, минимальная ставка однодневного аукционного репо – до 6,75% с 7,25%.
• Остатки на корсчетах сохраняются на высоких показателях.
• Ставки на рынке МБК держатся на уровне 6% овернайт.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,28% (+0,24 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Магнит.
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 15:30 США PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
• 15:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 19:00 США Публикация отчетности компании Chevron corp.

Рынок:
• Несмотря на выдающийся рост вчера, рынок, всего лишь пытается отыграть падение предыдущей торговой сессии.
• Вчерашний отчет по ВВП США внес только хаос, а не сформировал какую-либо тенденцию.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС тестируют уровень сопротивления по нижней границе зоны консолидации, из которой они вывалились позавчера.
• Актуальный уровень поддержки на эту неделю 1200 -/+ 20 по индексу ММВБ. Сопротивления 1300 пунктов.

Ожидание:
• Консолидация в коридоре 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.
• Развитие коррекции с поддержкой на уровне 1200 пунктов по ММВБ.
• Вместе с тем, высокая волатильность затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии на понижение по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ с целью по рынку – 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога