Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за December, 2008

Америка:
• На торгах наблюдалась смешанная динамика на фоне неоднозначных новостей.
• Акции General Motors выросли на +5,82% после сообщений о том, что его продажи в Северной Америке упали на 20% в августе, вместо ожидаемого падения в 29%.
• Второй позитивной новость стало сообщение из Кореи. Korea Development Bank (KDB) сделал оферту на покупку 25% акций Lehman Brothers (+5,02%) за $5.3 миллиарда, что то же лучше ожиданий.
• Повод для негативных настроений дал, опубликованный вчера, полугодовой отчет ФРС, который показал замедление темпов роста американской экономики.
_
DJIA: +0,14%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: -0,66%
_
Pre-Market: на уровне закрытия
_
S&P 500
_
Европа:
• (Bloomberg) ЕЦБ сохранит учетную ставку на текущем уровне на фоне роста инфляции до семилетнего пика. Инфляция может породить рецессию европейской экономики.
_
DAX: -0,78%
FTSE: -2,15%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Несколько предыдущих дней рынки Восточной Европы были лучшие в секторе ЕМ, однако вчера, четырехпроцентным падением они вернулись на адекватные остальным развивающимся рынкам уровни.
_
BRIC: -2,65%
MSCI EM: -1,79%
MSCI EM Eastern Europe: -4,24%
MSCI EM Latin America: -1,65%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии падают четвертый день. В лидерах снижения морские перевозчики и компании сырьевого сектора.
• Mitsui OSK Lines (-6,8%) – вторая по величине японская пароходная компания .
• Newcrest Mining (-5.2%).
• Asahi Glass (-4,1%) – второй мировой производитель жидкокристаллических дисплеев, дешевеет после понижения прогноза по прибыли.
• Акции China Communication Construction (ведущий подрядчик по строительству морских портов) обвалились на -14% после понижения Citigroup его рейтинга до “sell.”
• И т.п.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,94%
SSE Composite Index: -0,92% ( SSE100: -0,35%)
BSE SENSEX (India): -1,10%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• МОСКВА (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались до важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и активизирует покупателей.
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник долго держались близ отметки $109 за баррель, чтобы затем возобновить рост на фоне разнонаправленных факторов: с одной стороны, трейдеры озабочены угрозой для нефтяной инфраструктуры от урагана в Мексиканском заливе, с другой, их тревожит явное снижение спроса на “черное золото” в тех странах, которые всегда слыли главными его потребителями.
• Сегодня в четверг Управление энергетической информацией США опубликует информацию о запасах нефти на минувшей неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,35 $/BBL (-0,33%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%
_
Crude oil.
_
FOREX:
• МОСКВА (Plan.ru) Как и предполагалось вчера, после укрепления Доллара против Евро, первый исчерпал свой потенциал и котировки EUR/USD нашли поддержку на уровне 1.44 пункта. Сейчас доллар развернулся и возобновил снижение.
• МОСКВА (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине на торгах ММВБ в среду упал примерно на 30 копеек до самого низкого уровня с февраля 2007 года, что могло быть вызвано продажей рубля банками- нерезидентами на фоне снижения цен на нефть и укреплением доллара на глобальном рынке форекс.
• (Dow Jones) – В среду внимание рынка переключилось со снижения цен на нефть на слабость экономики США, что оказало давление на доллар и американские акции. Важные события – решение ЕЦБ по ставкам в четверг и выход данных по занятости в США за август в пятницу – также побудили трейдеров закрывать краткосрочные длинные позиции по доллару. Как показала последняя Бежевая книга Федеральной резервной системы (ФРС) США, экономическая активность в США продолжила замедляться. В отчете говорится о том, что компании повысили розничные цены в ответ на рост издержек. Вместе с тем, многие региональные банки ФРС отметили, что снижение цен на сырьевые товары должно помешать дальнейшему росту инфляции.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне годовых максимумов.
• MosPrime Rate: 5,97% ( MosPrime Rate -0,73).
Явная тенденция улучшения ситуации с ликвидностью.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:

ВЕДОМОСТИ
Ванкор опоздаетВанкор опоздает

«Роснефть» на полгода задерживает ввод одного из крупнейших месторождений — Ванкорского до середины 2009 г. Эксперты опасаются, что и этот срок госкомпания не выдержит

Прежний план «Роснефти» по запуску Ванкора — декабрь 2008 г. Далее

ВЕДОМОСТИ
Сталь дешевеет

ArcelorMittal снизила цены на сталь в ЮАР на 5,6-8%. Эксперты ждут снижения стоимости продукции металлургов по всему миру

Российские сталевары — НЛМК и Evraz Group — также ждут снижения цен на сталь, заявили на днях менеджеры компаний. По прогнозу НЛМК, до конца года они упадут на 5-7%. Далее

ВЕДОМОСТИ
Цена мира в ТНК-BPЦена мира в ТНК-BP

Назначение независимого гендиректора ТНК-BP и IPO, в ходе которого инвесторам могут предложить до 20% акций компании, — на таких условиях BP и российские акционеры ТНК-BP заключат мир. Как стало известно «Ведомостям», это может произойти уже сегодня

Разрядка в вопросе противостояния акционеров ТНК-BP способна существенно улучшить подпорченный инвестиционный климат в России.Далее

_
АДР:
Мечел, Вымпелком, Газпром, ГМК, Сибирьтелеком.
_
Рынок:
• Вчерашнее падение было обусловлено очередной волной вывода денег из России нерезидентами. За это говорят рекордные покупки Доллара на ММВБ, курс которого превысил 25 Руб.
_
Технически:
• Рынок находится в зоне существенной технической поддержки. см. Итоги дня.
_
Календарь:
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы(июль),м/г
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции(2 кв.)
• 16:30 – США – Productivity – Производительность труда(2 кв.)
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:35 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.млн. баррелей
_
Ожидание:
• Сложились технические и новостные предпосылки к развороту рынка вверх.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: Активно покупать на текущих уровнях, в зоне 1500-1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.

План на среду

December 31, 2008

Обзор рынков

Америка: Провела торги, с точностью наоборот, по сравнению с Российскими площадками. Открывшись в существенном “плюсе” закончила день на уровне “нуля”. Ориентиров не дает.

DJIA: +0,30
S&P500: -0,00%
NASDAQ: -0,16%
Фьючерсы на индексы: имеют слабо отрицательную динамику.

S&P 500

Европа: Рост. Однако, не выше локального сопротивления.
DAX: +1,00%
FTSE 100: +0,57%
DAX

Развивающиеся рынки: Снижение или “боковик”.

MSCI EM: -1,279%
MSCI EM Eastern Europe: +0,838%
MSCI EM Latin America: -0,456%
Аргентина (MERVAL): -1,79%
Бразилия (BOVESPA): -0,78%
Мексика (IPC): +1,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,23%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снижение или “боковик”.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,61%
Hong Kong (Hang Seng): -0,30%
BSE Sensetive (Indian): +0,72%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: Снижение. Торгуется на уровне поддержки по МА-100.

NYMEX Crude Oil: 69,55 $/BBL (-0,30%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: незначительно выше +0,3%.

Металлы: без значимых изменений.
Crude oil.

АДР: дружно ниже ММВБ.
ADR

FOREX: Без значимых изменений. “Боковик”.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: без существенных изменений.

Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

EURUSD (Forex)

Новости:

(+) Чубайс опять пиарит РАО. Кроме слов Чубайса, впрочем, событий в РАО нет.
(-) Северсталь уступает позиции в противостоянии с индийцами, за слияние с Arcelor.
(-) Опубликована статистика по фондам инвестирующим в EM. За две недели июня выведено 2/3 от того, что было “вложено” за первые 5 месяцев этого года.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Спекулятивный.

Технически:
Поддержка: 1200
Сопротивление: 1450

Ожидание:
Долгосрочно: вывод средств из фондов EM – это процесс не одного месяца. Поэтому ожидать роста на новых вливаниях было бы чересчур оптимистично.
Новостных и технических предпосылок для пробития уровня сопротивления, к которому подошел рынок невидно.
Покупок в АДР не наблюдается.
Ситуация на рынке не очевидная, вероятнее всего “боковик” или снижение.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: Снижение, от уровня сопротивления по МА-200.

DJIA: -0,66%
S&P500: -0,91%
NASDAQ: -0,92%
Фьючерсы на индексы: имеют отрицательную динамику.

S&P 500

Европа: рост, с отрицательной динамикой в конце торгов.
DAX: +1,18%
FTSE 100: +0,51%
DAX

Развивающиеся рынки: Снижение.

MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,851%
MSCI EM Latin America: -1,439%
Аргентина (MERVAL): —
Бразилия (BOVESPA): -1,46%
Мексика (IPC): -2,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,72%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Снижение.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,56%
Hong Kong (Hang Seng): -1,25%
BSE Sensetive (Indian): -1,32%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: Снижение. Торгуется на уровне поддержки по МА-100.

NYMEX Crude Oil: 69,55 $/BBL (-0,94%) контракт CL.Q06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 1%.

Металлы: без значимых изменений.
Crude oil.

АДР: Мало того, АДР дружно ниже локального рынка. Татнефть и Сургутнефтегаз оказались на 10% и 6% ниже закоытия ММВБ.
ADR

FOREX: Без значимых изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: без изменений.

Остатки средств на корсчетах: Относительно высокая ликвидность.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Остатки средств на корсчетах в Банке России

Новости:

(?) Озадачивает, признаюсь, динамика Ростелекома на фоне предъявленных ему налоговых претензий.
(-) Вымпелком получил очередные налоговые претензии.

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
На рынке неуверенность. Единое видение рынка у большинства участников не сформировалось.

Технически:
Поддержка: 1200
Сопротивление: 1450

Ожидание:
Сегодня с открытия будет дан толчок к продажам.
Насколько он реализуется предугадать невозможно.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: Не дает ориентиров.

DJIA: -0,01%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,66%
Фьючерсы на индексы: нейтрально.

S&P 500

Европа: снижение.
DAX: -1,47%
FTSE 100: -1,03%
DAX

Развивающиеся рынки: разнонаправленная динамика. Не дают ориентиров.

MSCI EM: +2,595%
MSCI EM Eastern Europe: -0,996%
MSCI EM Latin America: +3,082%
Аргентина (MERVAL): +0,1%
Бразилия (BOVESPA): +4,42
Мексика (IPC): +0,61%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,57%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не немного ниже. Не на столько ниже, чтоб говорить новой волне продаж. Но достаточно низко, что бы сказать, что покупок с открытия делать нельзя.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,16%
Hong Kong (Hang Seng): -0,51%
BSE Sensetive (Indian): -0,75%

Nikkei-225 (Japan)

Bovespa (Indian)

Нефть: не дает ориентиров.

NYMEX Crude Oil: 69,88 $/BBL (+0,54%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,3%

Металлы: умеренное снижение.
Crude oil.

АДР: В среднем соответствуют локальному рынку.

ADR

FOREX: Без значимых изменений.

EURUSD (Forex)

Ликвидность: не уменьшилась.

Остатки средств на корсчетах: Относительно высокая ликвидность.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

EURUSD (Forex)

Новости:

(-) Ведомости: Роснефть не смогла присоединить Сахалинморнефтегаз из-за отсутствия кворума.

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Новых идей на рынке не появилось.

Технически:
Любые движения ниже 1450 по индексу РТС будут не более чем коррекционные отскоки, на падающем рынке.

Ожидание:
Снижение на азиатских рынках и в Индии не дает повода оптимистично смотреть на рынок. Наиболее вероятен флэт или умеренное снижение.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• Оптимизм на открытии от падения цен на нефть более чем на $5, сменился в течение торговой сессии пессимизмом, в отношении перспектив глобальной экономики.
• Позитивный эффект от падения цен для фондовых индексов DOW и S&P, был полностью нивелирован падением акций нефтяных компаний входящих в эти же индексы.
• А так же снижением ниже нейтральной отметки в 50 пунктов индекса деловой активности.
_
DJIA: -0,23%
S&P500: -0,41%
NASDAQ: -0,77%
_
Pre-Market: -0,2%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов во вторник благодаря снижению цен на нефть, которое развеяло опасения по поводу инфляции и оказало поддержку акциям банковского сектора. Кроме того, на новостях о том, что ураган “Густав” ослаб до силы тропического шторма, активно дорожали бумаги страховых компаний.
_
DAX: +1,51%
FTSE: +0,32%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Было наметившаяся позитивная тенденция на развивающихся рынках вчера была вновь прервана. Опять мы наблюдаем продажи в фондах Emerging Market.
_
BRIC: -0,35%
MSCI EM: -0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,05%
MSCI EM Latin America: -1,49%
_
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,08%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В-целом, на азиатских рынках преобладает негативная тенденция.
• В Японии рост на корпоративных новостях. Выросли второго по величине мирового потребителя сжиженного природного газа Tokyo Electric. А так же акции производителя покрышек Bridgestone (+5%). Так как для этих компаний нефть и газ являются ключевым производственным сырьем.
• По сообщению Bloomberg более чем на 170% выросли сегодня котировки акций крупнейшего китайского производителя соков после сообщения, что компанию приобрел концерн Coca-Cola за $2.3 миллиарда.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,51%
SSE Composite Index: -1,44% ( SSE100: -2,14%)
BSE SENSEX (India): –
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду снизились на полдоллара почти до $109 за баррель, продолжив наблюдавшееся на этой неделе падение, поскольку угроза разрушений от урагана “Густав” миновала, и инвесторы вспомнили о сокращении спроса на “черное золото” из-за замедления роста мировой экономики.
• (Plan.ru) – Котировки наиболее активно торгуемого октябрьского фьючерса на нефть, скорректировались до важного уровня поддержки по МА-200. Это сигнализирует о достижении нефтью зоны справедливых среднегодовых цен, и активизирует покупателей.
• Сегодня в среду Управление энергетической информацией США опубликует информацию о запасах нефти на минувшей неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,71 $/BBL (-4,97%) контракт CL.V08
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
Crude oil.
_
FOREX:
• (Plan.ru) Доллар продолжил активно укрепляться против Евро. Однако потенциал этого движения уже практически исчерпал себя, так как котировки EUR/USD подошли вплотную к значимой зоне поддержки, которая находится в диапазоне 1.42-1.44 пункта.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• MosPrime Rate: 6,5% ( MosPrime Rate -0,17).
• Ситуация с ликвидностью немного лучше, чем вчера. Однако продолжает оставаться неудовлетворительной.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Деловая активность в российском секторе услуг в августе 2008 года существенно снизилась после умеренного июльского падения с рекордных июньских высот, свидетельствуют данные опроса менеджеров по снабжению, предоставленного банком ВТБ Европа.
• МОСКВА (Рейтер) – Темп роста доли иностранцев в российской банковской системе не снизится, несмотря на мировой финансовый кризис, и до конца года в России появятся еще по меньшей мере четыре банка с иностранным капиталом, сообщил Центробанк. Член совета директоров и директор департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ Михаил Сухов сказал журналистам во вторник, что до конца года лицензии получат еще два иностранных банка, “известных и уважаемых во всем мире”, а два российских банка купят иностранцы. Он не назвал их.
• МОСКВА (Plan.ru) – Общий новостной фон в России остается негативным. Проблемы с двумя ведущими игроками в своих секторах “Евросетью”, где вчера прошли обыски, а Евгений Чичваркин уехал “для инспекции торговых точек” в Новосибирск. И с концерном «Эйрюнион», стоящим на краю банкротства, где проблемы нарастают с каждым днем и втягивают в него новых участников – банки, активно кредитовавших авиакомпанию в последние годы, и стоящих перед фактом потери этих средств, величина которых превышает $1 миллиард.
_
АДР:
Результаты торгов АДР на американской сессии смешанные. Объемы небольшие, что говорит о равнодушии нерезидентов к российскому рынку акций.
_
Рынок:
• Ситуация на рынке продолжает оставаться неочевидной.
_
Технически:
• Рынок пробил поддержку на уровне 1700 пунктов по индексу РТС, следующий технический уровень поддержки 1475-1500 пунктов.
• Актуальный уровень сопротивления: 1700 пунктов по индексу РТС.
• Не исключена новая коррекция и повторное тестирование уровня поддержки в районе 1500 пунктов по индексу РТС.
_
Календарь:
• 10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи(июль),м/г
• 11:50 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(авг.)
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS(авг.)
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля(июль),м/г
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)(2 кв.),кв/г
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга
_
Ожидание:
• Преобладают негативные сигналы.
• Вероятно начало новой волны коррекции.
Однако среднесрочный потенциал падения российского рынка видится исчерпанным уровнем поддержки в районе 1500 пунктов по РТС. Основания к этому дают валютный рынок, где тренд укрепления доллара близок к существенной зоне сопротивления в районе 1.42-1.44, а так же заканчивающаяся коррекция на сырьевом рынке, где цена на нефть опустилась до уровня среднегодовых значений, совпадающего с психологически значимым уровнем поддержки в 100$.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• С инвестиционными целями: Активно покупать на текущих уровнях, в зоне 1500-1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, мобильная связь.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога