Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за October, 2008

План на среду

October 31, 2008

Обзор рынков

Америка: Существенно снизилась. Закрылась на минимуме дня. Причина плохая макроэкономическая статистика.

DJIA: -1,63%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -2,06%
Фьючерсы на индексы: нейтрально
S&P 500

Европа: Существенно снизилась.
DAX: -2,31%
FTSE -2,54%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: И так не благоприятный день для ЕМ, завершился, нокдауном – падением латиноамериканских рынков на 5,7% по индексу MSCI.
MSCI EM: -2,099%
MSCI EM Eastern Europe: -1,100%
MSCI EM Latin America: -5,732%
Аргентина (MERVAL): -3,53%
Бразилия (BOVESPA): -4,54%
Мексика (IPC): -3,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -4,31%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Япония открылась гэпом почти -2%, и даже не делала попыток закрыть утренний гэп.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -1,84%
Hong Kong (Hang Seng): выходной

Nikkei-225

Нефть: торгуется возле уровня поддержки 70$.

NYMEX Crude Oil: 72,03 $/BBL (+1,04%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: В среднем на 1% ниже локального рынка.

FOREX: Доллар держит позиции возле 1.28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: аномально высокие. Объяснений этому у меня нет.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

– В сегодняшнем Коммерсанте заслуживающая внимания статья, о развивающихся рынках

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Высокая волатильность, следствие отсутствия единого видения перспектив рынка его участниками.

Технически:
Если сегодня-завтра будет пробит уровень поддержки по индексу РТС 1400-1450, то дальнейшее движение к 1300 будет закономерным.

Ожидание:
Геп на открытии 1%-1,5%
Спекулятивно: продавать на утреннем гэпе – рискованно, а покупать в расчете на закрытие гэпа еще более рискованно (тем более Япония свой гэп сегодня не закрыла).
Среднесрочно: рынок, похоже, не скоро приобретет стабильность, что бы с высокой вероятностью принять решение о покупках.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: от продаж, с целью 1300 по индексу РТС. Постараться взять шорт в первые секунды (!) торгов, а не на гэпе.
Среднесрочно: быть в деньгах.

План на вторник

October 29, 2008

Обзор рынков

Америка: Классические площадки были закрыты в связи с Днем Поминовения.
Фьючерсы на индексы: незначительно сползают вниз: -0,2%

Европа: снижение, на открытии и флэт весь оставшийся день.
DAX: -0,57%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: разнонаправленные результаты не дают ориентиров.
MSCI EM: +0,525%
MSCI EM Eastern Europe: -0,693%
MSCI EM Latin America: +0,109%
Аргентина (MERVAL): +1,2%
Бразилия (BOVESPA): -1,25%
Мексика (IPC): -0,43%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): —

Азиатские рынки: не дают ориентиров.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,39%
Hong Kong (Hang Seng): -0,17%

Nikkei-225

Нефть: не торговалась.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: рост +0,5%

АДР: не торговались.

FOREX: Доллар третью неделю возле 1.28.

EURUSD

Новости:

(+) Ожидается, что Транснефть заплатит дивиденды, более чем в трое, выше предыдущих. (Ведомости)
(-) Газпром пошел на конфликт с Белоруссией, причиной которого стали разногласия в управлении трубами на территории Белоруссии и размер цены на газ. (Коммерсант)

Новостной фон: нейтральный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Слаб и не имеет идей.

Технически:
Дальнейшее движение не очевидно. Графики разных периодов дают противоположные сигналы. Осциляторы в нейтральном положении, указывают на флэт.
1400 сильный технический уровень поддержки/сопротивления, вокруг которого рынок может ходить очень долгое время +/- 170pt.

Индекс РТС

Ожидание:
Т.к. внутренних идей и движущих новостей нет, рынок будет повторять динамику западных площадок.

Торговый план (рекомендации):
Ждем-с подтверждение сигналов к покупкам/продажам.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: Рост.
DJIA: +0,60%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,55%
Фьючерсы на индексы: нейтрально
S&P 500

Европа: рост
DAX: +1,44%
DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: Рост.
MSCI EM: +2,486%
MSCI EM Eastern Europe: +4,729%
MSCI EM Latin America: +4,116%
Аргентина (MERVAL): +6,28%
Бразилия (BOVESPA): +2,82%
Мексика (IPC): +0,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,30%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: не сформировали направление.
(на момент составления обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,11%
Hong Kong (Hang Seng): +0,51%

Nikkei-225

Нефть: Не изменила стоимость.

NYMEX Crude Oil: 71,37 $/BBL (+0,07%) контракт CL.N06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: варосли адекватно локальному рынку.

FOREX: по евродоллару уровень 1.28 – серьезное сопротивление

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: (!) существенно увеличились.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Заголовки из сегодняшних газет: “падение закончилось”, “появился оптимизм”, “худшее позади”, …

Новостной фон: умеренно положительный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Падения забыты, вновь оптимизм.

Технически:
1400 сильный технический уровень поддержки/сопротивления, вокруг которого рынок может ходить очень долгое время. Амплитуда колебаний вокруг этой отметки, исходя из показателей текущей волатильности +/- 170pt. (2,5xATR)

Ожидание:
Хороший задел с пятницы, говорит о росте в первой половине дня.
Однако, утренняя динамика азиатских рынков не позволяет рассчитывать на то, что рост будет продолжительным.

Торговый план (рекомендации):
Ждем-с подтверждение сигналов к средне- и долгосрочным покупкам.
Спекулятивно: Покупки с открытием торгов, и дальнейшая игра в направлении фьючерса на S&P.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• Вчера, американский рынок отыгрывал позитивный отчет Alcoa, вышедший накануне вечером.
• Кроме того, вышла позитивная статистика по безработице. Число безработных обратившихся за пособием на прошлой неделе, как вновь, так и повторно, снизилось, вопреки ожиданиям.
• Второй значимый корпоративный квартальный отчет так же позитивный. Прибыль PepsiCo Inc в третьем квартале 2009 года превысила прогнозы аналитиков за счет более высокого, чем ожидалось, объема продаж снеков и напитков.

DJIA: +0,63%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,64%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• ЕЦБ сохранил учетную ставку на уровне 1%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проявил не свойственный ему оптимизм: “Эффект от целого ряда макроэкономических стимулов и политических мер может оказаться сильнее ожидаемого. Возможно, уверенность вернется к участникам рынка быстрей, чем планировалось, а ухудшение ситуации на рынке труда может быть не столь сильным как ожидается. Внешний спрос также может оказаться выше прогнозируемого,” – сказал главный европейский банкир.
Но это пока только предположение.
• Банк Англии так же объявил в четверг о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне 0,5%. Также банком принято решение продолжать программу приобретения активов на £175 млрд.

DAX: +1,34%
FTSE: +0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков продемонстрировали вчера рост в начале и консолидацию во втоой половине торгов.

BRIC: +1,93%
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Eastern Europe: +3,47%
MSCI EM Latin America: +2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рост товарных активов происходит не только в секторе полезных ископаемых, так же активно дорожает высокотехнологичная продукция. В частности, цена на чипы памяти выросла на оптовом рынке до 16-месячного максимума. На этом фоне сегодня активность спекулянтов отмечается в акциях Samsung Electronics (крупнейшего мирового производителя микросхем памяти), показывающего прирост за сессию более чем на 4%.
• Отмечается всплеск интереса инвесторов к бумагам компаний из сектора развлечений. По акциям Nintendo сегодня рост +6,4% после того, как аналитики Citigroup повысили по ним прогноз. А акции одного из ведущих азиатских операторов казино Wynn Macau выросли на бирже в Гонконге на 9,1%.
• Китай на этой неделе только сегодня, в пятницу, проводит первую торговую сессию после праздников. Индекс шанхайской биржи догоняет существенно подросшие за последние четыре дня мировые индексы, торгуясь сейчас с приростом более 4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,87%
SSE Composite Index (China): +4,39% SSE100: +4,83%)
BSE SENSEX (India): -0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост разной степени величины.

ADR АДР Газпрома: +2,77%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +6,17%.

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть снова выше $70 за баррель.
• Котировки Золота обновили новые абсолютные исторические максимумы выше 1050 долларов за унцию.
• Причиной роста в commodity стал доллар, который вчера вновь резко подешевел.

NYMEX Crude Oil: 71,69 $/BBL (+2,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сохранившиеся на прежнем уровне савки ЕЦБ и Банка Англии, немного сняли давление на доллар на рынке ФОРЕКС.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах спадают, но все же остаются на высоких уровнях.
• Ставки овернайт снижаются уже несколько дней.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,04% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Позитивные новости: Газпром.
• Негативные новости: Лукойл.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен, Current account – Сальдо платежного баланса, Trade balance – Торговый баланс.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:00 Великобритания Halifax house price index – Индекс цен на жилье
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.

Рынок:
• Основным ориентиром остается курс доллара и новости с западных площадок.

Технически:
• Индекс ММВБ обновил годовой максимум.
• Новый целевой ориентир роста 1300-1400 пунктов.
• Уровень ближайшей поддержки теперь 1200 пунктов.

Ожидание:
• Вчера рынок рос “впереди паровоза”.
• Сегодня наиболее вероятна консолидация или откат.
• От активной игры предостерегает фактор пятницы, как одного из самых сложных для прогнозирования дней.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ. Готовиться к фиксации прибыли.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Лучший, чем ожидалось, отчет от JPMorgan и ожидания хорошего отчета от Google стали основными причинами оптимизма на вчерашней сессии.
• Однако, уже после окончания торгов Google опубликовал отчет хуже чем от него ожидали, после чего на внебиржевых торгах началось снижение.
• Продолжают выходить противоречивые статданные. Снизилось количество обращений за пособиями по безработице, но при этом объемы строительства нового жилья обновили минимальные многолетние показатели.

DJIA: +1,18%
S&P500: +1,55%
NASDAQ: +2,68%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• Квартальная прибыль NOKIA упала на 90%, до 122 млн. евро, против 1,2 млрд. евро годом ранее.
• Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2009 года упал на 18,4% относительно февраля предыдущего года, что стало рекордным снижением с начала отслеживания этих данных в 1986 году.

DAX: +1,31%
FTSE: +2,13%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сложные к интерпретации показатели, от -0,14% по индексу стран BRIC, до +10,26% по ETF фонду Templeton Russia.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: +2,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +10,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии оптимизм, после того, как крупнейший японский производитель микроэлектроники – Toshiba – сообщил о меньших, чем ожидалось операционных убытках за 1-й кв. Кроме того на оптовом рынке микрокомпонентов наметился рост, что поддержало котировки ценных бумаг компаний всего этого сектора.
• В Китае продажи. Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале текущего года замедлился до 6,1% в годовом исчислении. Это самый худший показатель с 1992 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,85%
SSE Composite Index (China): -0,50% ( SSE100: -0,82%)
BSE SENSEX (India): +3,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки АДР соответствуют локальным уровням.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $50 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 49,98 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают находиться на низких уровнях.
• Ставки овернайт МБК без существенного изменения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
13:00 Еврозона
Production in Construction – Объем производства в строительном секторе за февраль

13:00 Еврозона
Euro-zone external trade balance (Foreign trade (external)) ( Trade Balance) – торговый баланс со странами, не входящими в состав еврозоны за февраль

17:55 США
University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель

Рынок:
• Возросшая волатильность говорит о нестабильности в настроениях участников.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления чуть выше 900 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальный уровень сопротивления 950-960 пунктов.
• Уровни поддержки 850, 725, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сегодня сложный для прогнозирования день.
• Сигналом, определяющим тренд на следующую неделю будет, опубликованный уже в конце торгов в 17:55, индекс потребительских настроений (доверия) в США.
• Технически, сложились предпосылки к коррекции в район 700-750 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рыка. Или стратегии от продаж, с целью в районе 725 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога