Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за August, 2008

Обзор рынков

Америка: Существенное снижение.

DJIA: -1,88%
S&P500: -1,68%
NASDAQ: -1,49%
Фьючерсы на индексы: (!) отскочили на +0,40%.
S&P 500

Европа: Существенное снижение.

DAX: -3,36%
FTSE 100: -2,92%

DAX (Germany)

Развивающиеся рынки: После закрытия торгов в Европе, снижение подхватили Латиноамериканские рынки.

MSCI EM: -0,149%
MSCI EM Eastern Europe: -3,396%
MSCI EM Latin America: -3,665%
Аргентина (MERVAL): -3,45%
Бразилия (BOVESPA): -2,86%
Мексика (IPC): -2,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,43%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: на отрицательной территории.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,68%
Hong Kong (Hang Seng): -2,01%

Nikkei-225

Нефть: ниже перескочила ниже психологически значимой черты в 70$.

NYMEX Crude Oil: 68,69 $/BBL (-1,22%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: в АДР очень плохо. Газпром упал еще на -6,22%, ГМК -8,38%, Сургутнефтегаз -8,03%, он же преф -10,37%, Татнефть -6%, и т.д. …

FOREX: Доллар корректируется.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости: Торги акциями Роснефти планируется начать 14 июля.
(-) Коммерсант: у Газпрома конфликт с E.ON Ruhrgas. Это серьезно (имхо)

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Сознание переламывается, потихоньку. Разговоров о снижении больше, чем о росте.

Технически:
Вероятен пробой восходящего тренда.
Цели (по индексу РТС): 1600-1650, 1750, 1900.
Поддержка: 1500-1550, 1400-1380.

Ожидание:
Существенное (3-4%) снижение в первой половине торгов.
Спекулятивно: Снижение в первой половине торгов.
Среднесрочно: сигналов к покупкам нет.

Торговый план (рекомендации):
Спекулятивно: без рекомендаций.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Обзор рынков

Америка: падение прекратилось, не более того.
DJIA: +0,42%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: -0,24%
Фьючерсы на индексы: ниже.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Беспрецедентное снижение по всем ЕМ.

MSCI EM: -4,299%
MSCI EM Eastern Europe: -5,637%
MSCI EM Latin America: -4,154%
Аргентина (MERVAL): -3,04%
Бразилия (BOVESPA): -2,34%
Мексика (IPC): -2,05%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,40%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: открылись существенным гэпом вниз, который так и не закрыли.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -2,06%
Hong Kong (Hang Seng): -0,63%

Nikkei-225

Нефть: Вчерашние торги открылись гэпом на 3%, который так и не был закрыт в течении дня.

NYMEX Crude Oil: 69,41 $/BBL (-3,79%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: АДР чуда не случилось. Идут продажи. По Юкосу восстановлен статус-кво, он на 5% ниже вчерашнего результата.

FOREX: Доллар 1.28.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

Новостной фон: умеренно отрицательный.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Холодным душем стало вчерашнее снижение для многих спекулянтов и инвесторов.

Технически:
Цели (по индексу РТС): 1750, 1900.
Поддержка: 1500-1550, 1380-1400.

Ожидание:
Повода для существенного отскока нет.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: Дальнейшее снижение и консолидация на уровне поддержки 1500-1550.

Торговый план (рекомендации):
Шортить поздно. Покупать рано.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• Несмотря на худшие, чем ожидания, статотчеты по безработице и производству в обрабатывающей промышленности, рынок несущественно “сполз”, в целом сохранив текущие уровни.
• Поддержку рынку оказал календарный фактор, т.к. традиционно в конце квартала и начале следующего, рынки растут.

DJIA: -0,31%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В сентябре снижение потребительских цен в 16-ти странах зоны евро оказалось сильнее прогнозов – на 0.3% по сравнению с сентябрем прошлого года.
• Британский Marks&Spencer рапортует об улучшение ситуации. Сеть универмагов, имеющая 600 магазинов в Британии и еще почти 300 в других странах, заявила, что во втором квартале продажи на национальном рынке снизились на 0,5%. Это лучший показатель за два года.
• В Германии число обращений за пособием по безработице сентябре упало на 125 тысяч без учета сезонных колебаний. Таким образом, армия безработных в крупнейшей экономике Европы составляет 3,340 млн., это 8% от активного населения. По другой статистике, которая учитывает сезонный фактор, число безработных снизилось только на 12 тысяч, однако немецкие экономисты ориентируются на первую методику.
• Европейские фондовые рынки поднимались в течение дня, но все-таки закончили последние торги сентября в минусе из-за статистики из США, где индекс деловой активности в сентябре неожиданно упал.

DAX: -0,67%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно растущий вектор.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,47%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Динамика на азиатских рынках сегодня неоднородна, и соответствует внутренним национальным новостям.
• Фабричное производство Китае, согласно сегодняшней статистики, показало прирост седьмой месяц подряд, на фоне стимулирования правительством потребительского и коммерческого кредитования.
• В Японии сегодня опубликован пессимистичный отчет ЦБ Японии, который говорит о возможном сокращении инвестиций в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,53%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,32%)
BSE SENSEX (India): -0,04%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные результаты по итогам торгов в США.

ADR АДР Газпрома: -0,92%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,09%.

Нефть:
• На сырьевом рынке высокая волатильность.
• Несмотря на опубликованный вера рост запасов сырой нефти в США, котировки “выстрелили” более чем на 5%. Причина этому опубликованная параллельно статистика по добыче нефти странами ОПЕК, где добыча снижается второй месяц подряд.

NYMEX Crude Oil: 70,61 $/BBL (+5,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в четверг с трудом удерживал позиции относительно евро и иены, снижаясь к высокодоходным, но рискованным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остались на уроне предыдущего дня.
• Ставки овернайт существенно скорректировались.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,42% (-0,62 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Personal income / spending- Личные доходы / расходы
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Жадность побеждает осторожность.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на прочность уровень сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие нейтральные.
• Вероятно возобновление игры на повышение. Если сегодняшняя статистика не испортит оптимистичный настрой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Обзор рынков

Америка: вчера пережила наиболее существенное дневное снижение за последние три месяца.
DJIA: -1,22%
S&P500: -1,45%
NASDAQ: -2,06%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.

S&P 500

Развивающиеся рынки: существенное снижение.

MSCI EM: -0,689%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24 %
MSCI EM Latin America: -2,289%
Аргентина (MERVAL): -2,03%
Бразилия (BOVESPA): -2,17%
Мексика (IPC): -1,59%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,55%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: открылись существенным гэпом вниз, который так и не закрыли.
(на момент составления обзора)

Japan (Nikkei-225): -1,71%
Hong Kong (Hang Seng): -1,30%

Nikkei-225

Нефть: вновь приближается к историческим максимумам.

NYMEX Crude Oil: 73,32 $/BBL (+1,62%) контракт CL.K06

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,5%.

АДР: АДР остановились на отметках, в среднем, на 2% ниже локального рынка.

FOREX: Доллар стремительно падает.

EURUSD

Остатки средств на корсчетах: без существенных отклонений.

Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) в газетах тема №1 – начало новой “Холодной войны” России и Западом. М-да…

Новостной фон: нейтрально.

Других экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок: Как всегда, коррекция оказалась неожиданной.

Технически:
Вероятность коррекции выше. Снижение последних 2-х дней не реализовало коррекцию в полной мере.
Цели (по индексу РТС): 1750, 1900.
Поддержка: 1680, 1500-1550, 1380-1400.

Ожидание:
Повторении динамики азиатских индексов: с открытия гэп 1-2%, затем, до конца дня торги на одном уровне.
Спекулятивно: высокая волатильность.
Среднесрочно: предпосылок к продолжению роста без полноценной коррекции не вижу.

Торговый план (рекомендации):
Шортить поздно. Покупать рано.
Спекулятивно: быть в деньгах.
Среднесрочно: быть в деньгах.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский рынок акций рос в течение дня, однако развернулся и начал снижаться в конце сессии после слов Бернанке о том, что члены Центробанка обеспокоены признаками роста долгосрочных инфляционных ожиданий. Его замечания вызвали новую волну опасений по поводу того, что ФРС может повысить процентные ставки.
• Акции финансовых компаний снизились третий день подряд из-за беспокойства по поводу возможности новых убытков по кредитам, несмотря на то, что бумаги инвестиционного банка Lehman Brothers, находившиеся в центре внимания инвесторов в начале этой недели, отыграли часть потерь последних нескольких дней. Агентство Moody’s Investors Service сообщило, что может понизить высокие кредитные рейтинги подразделений MBIA Inc и Ambac Financial Group, занимающихся страхованием облигаций, из-за опасений по поводу убытков, связанных с ипотекой, и ограниченных перспектив нового бизнеса.
_
DJIA: -0,10%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,91%
_
Pre-Market: +0,10%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением, максимальным за последние шесть недель, причиной чему стало падение цен на нефть.
• Акции BP подешевели на 3,9 процента, Royal Dutch Shell – на 2,9 процента, а Total – на 3,8 процента. Снижение цен на нефть, однако, определило рост в цене акций таких авиакомпаний как Deutsche Lufthansa – на 3,4 процента, British Airways – на 5,9 процента и Air France-KLM – на 6 процентов.
_
DAX: -0,77%
FTSE: -1,45%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Сохраняется негативная тендения.
_
BRIC: -2,64%
MSCI EM: -1,44%
MSCI EM Eastern Europe: -2,84%
MSCI EM Latin America: -2,12%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,74%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки снижаются. Негативную тенденцию задают компании работающие на сырьевых рынках и банки. Первые снижаются вслед за падением цен на нефть и металлы. Вторые ожидают новых убытков от ведущих игроков финансового сектора.
• Lehman Brothers понизил прогноз по японским банкам, а Moody’s предупредила о возможном снижении кредитных рейтингов страховщикам облигаций.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,42%
SSE Composite Index: ) -0,11% ( SSE100: -0,72%)
BSE SENSEX (India): +0,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть вновь подешевела в четверг, поскольку решения индийского и малазийского правительство повысить цены на топливо, а также ослабление спроса в США усилили опасения относительно снижения мирового спроса.
• Еженедельные данные о запасах в США добавили беспокойств рынку, поскольку большее, чем ожидалось увеличение запасов нефтепродуктов и снижение спроса на бензин перевесили неожиданно большое сокращение запасов нефти.
• По данным Администрации по энергетической информации США, на прошлой неделе запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей, несмотря на начало летнего водительского сезона, а спрос на бензин в течение последних четырех недель снизился на 1,4 процента по сравнению с прошлым годом.
_
NYMEX Crude Oil: 122,30 $/BBL (-1,62%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%
_
АДР:
Лучше рынка: нет.
Хуже рынка: Мечел, Вымпелком, Лукойл, ГМК, Газпром нефть.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар вырос к евро и другим основным валютам на торгах в Азии в четверг, начав подниматься еще накануне после того, как глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке выразил беспокойство по поводу инфляции, поскольку это поддержало мнение о том, что американский центробанк закончил понижать процентные ставки.
• Участники рынка считают, что неожиданно сильные данные об активности в секторе услуг и занятости в частном секторе США, поступившие вчера, говорят в пользу мнения о том, что ФРС может даже повысить процентные ставки позже в этом году, что оказывает поддержку доллару.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились.
• MosPrime Rate: 3,58% (-0,05).
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Роснефть, Полюс-Золото.
Негативные новости: –.
Новостной фон: умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Вчерашние продажи были не адекватны новостям и фундаментальным тенденциям.
_
Технически:
• Рынок находится под существенным уровнем сопротивления по историческому максимуму индекса ММВБ.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 1750 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за апрель.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
_
Ожидание:
• На утро ситуация нейтральная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога