Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за June, 2008

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Итоги дня

June 29, 2008

Индекс ММВБ: 1930,76 (-1,30%)
Индекс РТС: 2453,12 (-1,40%)
_
• На фоне негативной внешней конъюнктуры, рынок начал коррекцию.
• Медведей ободряет то, что рынок торгуется на уровне существенного исторического сопротивления по индексам.
• Вместе с тем, текущая коррекция в рамках волатильности, и движение вниз до 1710-1750 по индексу ММВБ, и/или 2175-2200 по индексу РТС не будут чем-то сверхъестественным.
_
Индексы ММВБ и РТС.

Америка:

• Умеренно негативная тенденция на американском рыке вчера была обусловлена срывом сделки-слияния между IBM и Sun. Это потянуло вниз технологический сектор.
• И вторым сектором с негативной динамикой стал финансовый. После того, как авторитетный аналитик Майк Майо (Mike Mayo) из компании Calyon Securities спрогнозировал продолжение дефолтов в банковском секторе, оценил банковский сектор в целом до “хуже рынка”, и понизил прогноз по 11 основным банкам до “ниже рынка” и “продавать”.
• А “контрольный выстрел в голову” сделал финансовому сектору Джордж Сорос, который давая вчера интервью агентству Рейтер, сказал, что действия правительства по рекапитализации финансового сектора приобрели неправильную форму. Банки до сих пор остаются, в основном, неплатежеспособны.

DJIA: -0,52%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе настроения трейдеров переместились в сторону фиксации прибыли, после четырех предыдущих недель роста.

DAX: -0,80%
FTSE: -0,90%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Во второй половине вчерашнего дня настроения на развивающихся рынках переместились в негативную зону. Индикатором этого является снижение фондов развивающихся рынков, торгующихся в виде ETF на NYSE, и снижение индексов рынков Латинской Америки.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,17%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Не смотря на то, что Правительство Японии анонсировало новый план поддержки национальной экономики на сумму около $100 млрд., в Азии сегодня формируются умеренно негативные настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,28%
SSE Composite Index (China): -0,09% ( SSE100: -0,47%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР показали результаты в среднем на 3% ниже локального рынка. Исключение – Лукойл: +2,96%.

Нефть:
• Вчера на нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность, которая завершилась снижением.

NYMEX Crude Oil: 51,05 $/BBL (-2,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.
• Рубль укрепился к доллару и бивалютной корзине на торгах ММВБ в понедельник на фоне таких позитивных факторов, как рост цен на нефть и подъем на фондовых рынках, а также благодаря желанию участников рынка заработать внутри дня на коротких валютных позициях, продавая валюту Центробанку РФ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков без существенных изменений.
• Ставки овернайт МБК практически не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (+0,12 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон на сегодня оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
• 12:30-Великобритания-Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство в феврале.
• 12:30-Великобритания-Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00-Еврозона-GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 15:45-США-ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55-США-Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 23:00-США-Consumer credit – Объем потребительского кредитования в феврале

Рынок:
• Боевой дух надломлен. Появляются медвежьи настрония.

Технически:
• Рынок находится в зоне сопротивления.
• Сформировалась разворотная картина.
• Однако, подтверждающих разворот сигналов пока не получено.
• Уровни поддержки 750-700, 650 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Внутридневная динамика будет напрямую завесить от динамики фьючерсов на индекс S&P, и нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Умеренно негативная динамика индексов в США в пятницу была обусловлена негативной статистикой по заказам на товары длительного пользования, которые снизились до минимального за семь месяцев уровня; и худшими, чем ожидания, данными с рынка жилой недвижимости.

DJIA: -0,44%
S&P500: -0,61%
NASDAQ: -0,79%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• В Европе биржевые игроки ориентировались на негативную статистику из США, а так же на снижение котировок на сырьевом рынке.
• Вместе с тем, в Германии, индекс потребительского доверия на октябрь, который публикует консалтинговая компания GfK, вырос до максимального за 16 месяцев уровня 4,3 пункта. Данные за сентябрь также пересмотрены в сторону повышения – до 3,8 пункта. Днем ранее, резко вырос индекс предпринимательского доверия.

DAX: -0,42%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на негативные пятничные результаты в Европе и Америке, индикаторы развивающихся рынков, неожиданно, показали умеренный оптимизм.

BRIC: +0,10%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня коррекционный настрой.
• Причиной этого является укрепление Йены, что делает экспорт азиатских товаров менее конкурентоспособным.
• Другим негативным ориентиром стали акции Honda Motor, обвалившиеся более чем на 5%, после неблагоприятной статистики из США по товарам длительного спроса. Менее агрессивные, но существенные продажи идут, так же, по акциям Toyota Motor и Panasonic.
• Merrill Lynch понизил весь японский сектор потребительских финансов до “underweight” (хуже рынка), с “neutral” (на уровне рынка).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,50%
SSE Composite Index (China): -2,37% ( SSE100: -0,36%)
BSE SENSEX (India): -0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Позитивные результаты. Прирост, в среднем, около 1%.

ADR АДР Газпрома: +1,48%.
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%.

Нефть:
• На сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil: 66,02 $/BBL (+0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На международном валютном рынке сохраняется неопределенная и волатильная ситуация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым максимумам.
• Ставки овернайт несущественно выше.
• Ситуация с ликвидностью, на первый вляд, не вызывает опасения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Вопрос об отставке Василия Зубакина и.о. гендиректора РусГидро решен. Выбирать нового кандидата на эту должность будет лично премьер-министр Владимир Путин.

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:

• 10:10 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 16:25 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Российский рынок торгуется в рамках общей тенденции на мировых фондовых рынках, и, даже, лучше.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется ниже уровня сопротивления по годовому максимуму 1200-1225 пунктов.
• Уровень поддержки находится в зоне 1100-1130 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на открытие умеренно негативные, с позитивной тенденцией.
• Ситуация не очевидна. Тренды на эту неделю на мировых рынках еще не сформировались.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Покупки на американском рынке приостановились, после распространенного американскими СМИ прогноза о сокращении потребительских расходов из-за роста цен на энергоносители.
• Корпоративные новости смешанные.
_
DJIA: +0,32%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,50%
_
Pre-Market: -0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись максимальным за последние четыре месяца ростом из-за растущих цен на нефть и сырьевого сектора, а также роста рынка США.
• Больше других выросли акции компаний энергетического сектора. Акции Total подорожали на 3,1 процента, BP – на 1,3 процента.
• Также выросли в цене бумаги горнорудных компаний. Акции Anglo American набрали 4 процента, а Rio Tinto – 1,6 процента.
_
DAX: +0,97%
FTSE: +1,99%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Развивающие рынки всю предыдущую недель сохраняют темпы прироста.
_
BRIC: +0,98%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +0,51%
MSCI EM Latin America: +1,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,12%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские акции снижаются впервые за семь дней. Продажи коснулись финансовых компаний и сектора недвижимости, после того, как крупнейшая брокерская компания Австралии Macquarie Group опубликовал квартальный отчет хуже ожидании, и Credit Suisse понизил прогноз цен на японскую недвижимость, указав, что это может повлечь проблемы у банков.
• Акции микроэлектронного сектора так же снижаются, после того как SanDisk Corp (самый большой в мире производитель flash-памяти) снизил прогноз продаж на следующий месяц.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,60%
SSE Composite Index: -1,81% ( SSE100: -2,88%)
BSE SENSEX (India): -0,49%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Опасения о срывах поставок стали результатом мирового скачка спроса на дизельное топливо в основном в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и Южной Америке, которым оно необходимо для электрогенераторов.
• Французские портовые рабочие начнут 24-часовую забастовку в нефтяном порту Фос-Лавера во вторник, которая будет направлена против приватизации государственных портов.
• Силы безопасности Нигерии в понедельник столкнулись с вооруженными людьми, пытавшимися ограбить банк недалеко от территории Royal Dutch Shell. Нефтяные компании и торговые источники говорят, что недавние нападения и акты саботажа снизили производство нефти в Нигерии на 559.000 баррелей в сутки, или около 19 процентов производственной мощности африканского государства.
• ОПЕК считает, что рынок нефти достаточно обеспечен, и обвиняет в росте цен спекуляции, слабый доллар и геополитические проблемы. Президент картеля Шакиб Хелиль сказал, что группа не будет встречаться до запланированного заседания в сентябре, и вряд ли повысит добычу во время этой встречи.
_
NYMEX Crude Oil: 127,05 $/BBL (+0,0%) контракт CL.M08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%.
_
АДР:
Лучше рынка: МТС, Вымпелком.
Хуже рынка: —
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник снизился по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы проявляют осторожность перед публикацией данных об экономических ожиданиях в Германии и ценах производителей. Игроки на рынке не стали скупать доллар в больших объемах, что указывает на чисто технический характер его непродолжительного укрепления после масштабной распродажи на прошлой неделе, вызванной сомнениями в ближайшем будущем американской экономики. В понедельник доллар немного отыграл падение, так как инвесторы опять решили, что худшее осталось позади и Федеральная резервная система может ближе к концу этого года повысить ключевую процентную ставку.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,5…4,5%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Сбербанк
Негативные новости: Полиметал, ГМК.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• Покупки утихают, но продажи еще не начались.
_
Технически:
• Рынок торгуется на сопротивлении по историческому максимуму индекса ММВБ, и 121,8%-Фиборасширения по индексу РТС.
• Актуальные уровни сопротивления: 2475 по индексу РТС и/или 1975-2000 пунктов по индексу ММВБ.
• Актуальные уровни поддержки: 2150-2200 по индексу РТС и/или 175 по индексу ММВБ.
_
Календарь:
• 13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в апреле.
• 16:30 – США – Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за апрель.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
_
Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные, и учитывая, что рынок торгуется на уровне сопротивления, возможен разворот и коррекция.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ и/или 2150-2200 индекса РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога