Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за February, 2008

Америка:
• Индексы Dow Jones industrial и S&P 500 обновили годовые максимумы.
• Инвесторы с воодушевлением приняли за истину мнение шефа ФРС Бена Бернанке (Ben Bernanke), что рецессия “very likely over” (весьма вероятно закончилась).
• Вторым значимы позитивным событием дня стал отчет о розничных продажах, которые в Августе выросли на 2.7%, против консенсус-прогноза 1.9%.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,52%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – Повышением ведущих биржевых индикаторов в пределах 1% закрылись торги на европейских фондовых рынках. Двигателем роста стала статистика из Америки: розничные продажи и индекс цен производителей в августе оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, глава ФРС США Бен Бернанке заявил о том, что худшая за последние 80 лет рецессия завершилась. В ответ резко вверх пошли акции банков и горнорудных компаний.
• В августе продажи автомобилей в Европе увеличились на 3%. Рост возобновился в июне после 14-ти месяцев спада. В таких странах, как Германия, субсидии спровоцировали скачок продаж на 28%. Это компенсировало падение экспорта автомобилей в Восточную и Центральную Европу.
• Немецкая компания Robert Bosch панирует уволить до конца года 10 тысяч сотрудников и перевести на неполную рабочую неделю еще 10 тысяч. BOSCH – крупнейший в мире производитель автомобильных комплектующих, а также крупный поставщик бытовой техники – остро переживает кризис. В этом году, его выручка сократится на 15% до 38 млрд. евро.

DAX: +0,16%
FTSE: +0,46%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки отыграли негативную тенденцию предыдущего дня. Пока не более того.

BRIC: +0,73%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,96%
MSCI EM Latin America: +1,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• На азиатских экспортеров произвел позитивное впечатление отчет о розничных продажах в США. На чем в пошли в рост акции компаний производящие товары массового потребительского спроса, такие как Canon (+4,51%).
• Кроме того, по акциям Canon авторитетный брокерский дом Nomura Securities повысил рейтинг до “buy” с “neutral”.
• Растут на 3,8% акции китайской компании Li & Fung, которая является крупнейшим поставщиком одежды для американских сетей Wal-Mart и Target.
• Так же оптимизм в металлургическом секторе, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз по акциям Nippon Steel до “overweight.”
• В Куала-Лумпуре в центре внимания акции агро-химического концерна Halex Holdings Bhd., которые в дебютировали после IPO с приростом 26% за сессию.
• При этом в Китае коррекция, на новостях, о том, что уменьшилось количество вновь открытых брокерских (инвестиционных) счетов (”government data showed investors opened fewer trading accounts.”)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,52
SSE Composite Index (China): -1,43% ( SSE100: -1,10%)
BSE SENSEX (India): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR За исключением телекоммуникационного сектора, АДР на американской сессии показали прирост на 3% в среднем. АДР Ростелекома и Вымпелком потеряли 0,2% и 0,7% соответственно.
ADR АДР Газпрома: +3,42%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +5,45%.

Нефть:
• Energy Department сообщил, что ожидает падение запасов сырой нефти в США к концу сентября на 2.5 миллиона баррелей. На чем нефть подорожала на 3%.

NYMEX Crude Oil: 70,93 $/BBL (+3,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на мировых рынках падает уже девять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков опять выше.
• Ставки овернайт так же подскочили.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 9,00% (+1,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 16:30 США Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На российском рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС – позитивные.
• Однако, индекс ММВБ вошел в зону сопротивления на уровне 1200 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на открытие позитивные.
• Внутридневной тренд, ориентируясь на Азию, вероятно, будет нисходящим или боковым.
• Сегодня вновь выходит много статистики, что значительно ограничивает возможности краткосрочных прогнозов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:

• Главная новость уже растиражирована – это объявленный Тимоти Гейтнером план Правительства США по чистке банковских балансов от неликвидных активов, путем выкупа таких активов. На программу планируется выделить до $1 триллиона.
• Статистика: Продажи домов на вторичном рынке выросли в феврале на 5,1%, против ожидавшегося падения на 4,25%.
• На рынке бесспорным лидером на рынке стал финансовый сектор: American Express (+19%), Citigroup (+19.5%), JPMorgan Chase (+24,7%), Bank of America (+26%), Wells Fargo (+24%), банковский индекс KBW Bank (+18.6%).

DJIA: +6,40%
S&P500: +7,08%
NASDAQ: +6,76%

Pre-Market: -0,20%

S&P 500

Европа:
• (Eeuronews ) Бурным ростом завершились торги понедельника на европейских рынках акций: ведущие фондовые индикаторы прибавили от 2,5% до 5%. Источником оптимизма для Европы стали новости из США.

DAX: +2,65%
FTSE: +2,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые показатели развивающихся рынков на примерно на 3% выше локальных уровней.

BRIC: +5,88%
MSCI EM: +4,76%
MSCI EM Eastern Europe: +6,88%
MSCI EM Latin America: +4,96%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +9,25%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +11,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Индийский автоконцерн Tata Motors запустил в производство самый дешевый в мире автомобиль. Модель Tata Nano будет стоить 100 тысяч индийских рупий – это около 1,5 тысяч евро. В базовой комплектации нет кондиционера, радио, гидроусилителя и подушки безопасности.
• Правительство Южной Кореи объявило о пакете мер по поддержке национальной экономики.
• В целом, азиатские рынки отыгрывают новости из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,56%)
BSE SENSEX (India): +2,41%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На американской сессии прирост по русским АДР составил не менее 10%, в среднем +12%.

Нефть:
• Цены на сырьевые товары растут вслед за ралли на финансовых рынках.
• Сегодня ждем публикации статистики по запасам.

NYMEX Crude Oil: 53,80 $/BBL (+3,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах во вторник продолжил расти к иене, которая потеряла привлекательность в глазах инвесторов, почувствовавших вкус к риску в связи с тем, что правительство США предложило план помощи банковскому сектору. По отношению к евро американской валюте более или менее удается удерживать позиции.
• Рубль продолжил укрепляться к доллару.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно увеличились.
• Стоимость денег овернайт на МБК существенно не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,92% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Украина и Евросоюз подписали декларацию о транспортировке российского газа в Европу. В.В. Путин из Сочи прокомментировал: “Мне кажется что документ, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным, потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьезно. Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов отношений с нашими партнерами. Решать проблему увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно”.
• (Ведомости) Норникель попал под прицел государства. Правительство интересует финансовое положение компании, ее сделки с акционерами, принесшие выгоду в основном последним. Те же вопросы разом возникли у Счетной палаты, ВЭБа, ВТБ, а еще у Алишера Усманова, который грозит «Норникелю» судом.
• Новостной фон умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в секторе услуг – PMI Services
• 12:00 Еврозона – Индекс деловой активности в производственном секторе – PMI Manufacturing
• 12:30 Великобритания – Гармонизрованный индекс потребительских цен – HICP
• 13:00 Еврозона – Промышленные заказы – Industrial orders
• 17:00 США – Индекс деловой активности по данным ФРБ Ричмонда – Richmond Fed Manufact. Index
• 17:00 США – Индекс цен на жилье – House Price Indeх

Рынок:

• Инвесторы, как опаздавшие пассажиры, запрыгивают в последний вагон уходящего поезда :)
• При этом они не успевают посмотреть куда идет поезд. На север или на юг :)

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне сопротивления 800-850 пунктов.

Ожидание:
• После гэпа вверх на открытии ожидается консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Входить в рынок на гэпе плохая стратегия. Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

План на среду

February 26, 2008

Америка: Фондовые индексы снизились.
DJIA: -0,45%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,61%
Фьючерсы на индексы: S&P: -0,05%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: снизились.

MSCI EM: -0,796%
MSCI EM Eastern Europe: -0,193%
MSCI EM Latin America: -2,228%
Аргентина (MERVAL): -1,78%
Бразилия (BOVESPA): -2,04%
Мексика (IPC): -1,05%

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -2,50%
Hong Kong (Hang Seng): -0,81%

Нефть: -3,20% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 63,09 $/BBL (-2,02)
NYMEX Brent Crude Oil: 63,40 $/BBL (-1,78)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,6%.

АДР: Ниже локального рынка.

FOREX: Евродоллар торгуется возле отметки 1,20 третий день.

Остатки средств на корсчетах: Увеличились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(-) Из Роснефти, по собственному желанию, уволился первый вице-президент Сергей Алексеев, отвечавший за финансы.
(-)Глобальным инвесторам следует сократить имеющиеся у них активы Японии и emerging markets, поскольку рекордные денежные вливания в эти рынки могут привести к чрезмерному удорожанию активов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анализ Morgan Stanley.

Новостной фон нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок неустойчив.

Технически:
Ближайшие уровни поддержки по индексу РТС:
1) 1300-1310
2) 1250 +/- 25
3) 1125-1250

Ожидание:
Рынок обречен на падение в первой половине дня.
В дальнейшем определяющей будет динамика американских индексных фьючерсов.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

План на вторник

February 26, 2008

Америка: Фондовые индексы не дают ориентиров.
DJIA: +0,04%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,16%
Фьючерсы на индексы: S&P: +0,05%.

S&P 500

Развивающиеся рынки: Подросли.

MSCI EM: +1,566%
MSCI EM Eastern Europe: +1,773%
MSCI EM Latin America: +1,672%
Аргентина (MERVAL): +1,32%
Бразилия (BOVESPA): +0,16%
Мексика (IPC): не торговалась

Азиатские рынки:
(на момент написания обзора)
Japan (Nikkei-225): -0,06%
Hong Kong (Hang Seng): -0,44%

Нефть: -0,40% (NYMEX Crude Oil)

NYMEX Light Crude: 65,11 $/BBL (-0,26)
NYMEX Brent Crude Oil: 63,33 $/BBL (-0,07)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,3%.

АДР: Нефтяные бумаги ниже локального рынка.

FOREX: Евродоллар торгуется возле отметки 1,20. Дальнейшая динамика не очевидна.

Остатки средств на корсчетах: Еще снизились.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости. На первой полосе статья под заголовком: Этот рост – надолго.
(-) Ведомости: ухудшение финансовых показателей Волготелекома и Уралсвязьинформа.
(-) Украина пытается ограничить импорт на свою территорию продукции российских сталелитейных и рудных компаний.

Новостной фон нейтральный.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Находится в неустойчивом состоянии.

Технически:
Индекс РТС на 60 минутном таймфрейме вошел в зону равновесия, и торгуется возле сразу трех пересекающихся скользящих средних MA-21,50,100.
При этом стохастики показывают краткосрочную перекупленность.

Ожидание:
То что пишут в газетах об избыточной ликвидности расходится с тем, что я вижу по макроэкономической статистике Центрального Банка РФ.
Где деньги нерезидентов, если они не лежат на банковских счетах?
Либо они уже освоены на фондовом рынке, либо в газетах мы читаем о событиях месячной давности.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция рынка в район 1250 пунктов по РТС.
Держу короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога