Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за August, 2007

План на среду

August 31, 2007

Торговый план на среду.

Америка: Начала вчера торги гэпом, на хороших статданных, затем индексы перешли на отрицательную территорию, на опасениях повышения учетной ставки более чем ожидалось.
DJIA: -0,02%
S&P500: +0,002%
NASDAQ: -0,30%
Фьючерсы на индексы: Динамика не сформировалась.

Развивающиеся рынки: Индекс MSCI EM снизился. При этом в минусе были все региональные сектора, за исключением Латинской Америки.

MSCI EM: -0,398%
MSCI EM Eastern Europe: -0,665 %
MSCI EM Latin America: +0,459 %
Аргентина (MERVAL): -1,48%
Бразилия (BOVESPA): +0,94%
Мексика (IPC): -0,84%

Нефть и газ: Нефть продолжила снижение.
IPE Brent Crude Oil: 54,32 $/BBL (-1,02%)
NYMEX Light Sweet: 56,50 $/BBL (-1,50%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы снижаются далее: -0,5%.

График, фьючерс, текущий контракт:
_

АДР: Что для Юкоса хорошо, то для Газпрома смерть. На американских торгах по АДР Юкос вырос на 3%, а Газпром снизил премию к АДР на столько же: -3% (с 21% вчера до 18% сегодня). Озадачивает -10% в Мосэнерго.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 18,36%
EESR -1,47%
MSNG -10,22%
RTKM -0,37%
LKOH 0,23%
SNGS -1,00%
TATN 0,22%
YUKO 3,64%
SIBN 0,49%
GMKN 0,04%

FOREX: Евродоллар нашел баланс немногим ниже отметки 1,18.

Остатки средств на корсчетах: Максимальные за последние два месяца. Но при этом дефицит банковской ликвидности не уменьшается. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 6,07% / 8,37% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Генпрокуратура направила Минфину предписание выплатить долги бюджетных организаций перед предприятиями «Связьинвеста». (Коммерсантъ)
(+!?) Замруководителя ФСФР С.Харламов озвучил намерение государства перевести пенсионные деньги «молчунов» из Внешторгбанка в частные компании.
(?) Аналитики пишут в газетах о рождественском ралли.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Рынок в ожидании сигналов. Либо к покупке, либо к продажам.

Технически:
Рынок остановился возле исторических уровней сопротивления, но при этом повышательный канал еще не сломлен.

Ожидание:
АДР и внешние рынки не дают сигналов к покупкам.

Торговый план:
Держу вчерашние короткие позиции по РАО.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Два события были определяющими в пятницу.
• Во-первых. Правительство США увеличило гос.долю в Ситигруп до 36%, и предупредило, что конвертирует привилегированные акции, которые покупало ранее на $45 млрд., в обыкновенные, что, фактически будет означать национализацию банка. На этой новости акции самого Citi обвалились на 41% за день, и утянули за собой весь финансовый сектор. Bank of America (-26%), Wells Fargo (-16%), Morgan Stanley (-8.4%), KBW Bank sector index, BKX (-8.7%).
• Во-вторых. ВВП США упал на 6,2% к прошлому году, что является самым сильном падением с 1982 года.
• Кроме того, вышел ряд негативных корпоративных новостей.

DJIA: -1,69%
S&P500: -2,36%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс “Евростокс”, определяющий совокупную стоимость акций 13 государств зоны хождения евро, снизился на 2,29%. Худшие результаты показали фондовые площадки Милана, Мадрида и Лондона: падение их индексов составило от 2,5 до 3%. Относительно неплохие результаты у российского фондового рынка: падение составило всего 0,5%.
• Британская банковская группа “Ллойдс” заявила в пятницу о том, что ее финансовые потери составят по итогам 2008 года более 10 миллиардов евро. Столь плачевные результаты вызваны прежде всего покупкой “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” -структуры по кредитованию недвижимости. Сделка имела место в январе нынешнего года под давлением правительства Гордона Брауна. Однако по итогам года выяснилось, что в результате агрессивной кредитной политики “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” потерял 27 миллиардов евро, вкладывая в сомнительные активы. В настоящее время руководство “Лойдз” ведет переговоры с кабинетом министров Великобритании о страховых гарантиях этих активов. На сегодняшний день правительство владеет 43% “Ллойдс”.
• Всемирный банк вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским банком инвестиций приняли решение выделить 25 миллиардов евро странам Центральной и Восточной Европы.

DAX: -2,51%
FTSE: -2,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,82%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенное снижение по всем азиатским рынкам. Причиной негативных настроений является отсутствие перспектив на возобновление спроса на продукцию азиатских производителей из США и Европы.
• На чем держится рынок Китая – непонятно. Сегодня была опубликована статистика о снижении на 10% китайского индекса фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index (China): +0,18% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкие обороты и смешанное закрытие не позволяют сегодня ориентироваться на АДР.

Нефть:
• (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари не ожидает очередного сокращения квот на добычу нефти.
• Стабилизацию цен на нефтяном рынке в последнее месяцы связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 44,76 $/BBL (+1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара рос на торгах в понедельник на фоне известий о том, что правительство США решило вложить еще $30 миллиардов в спасение страховой компании American International Group.
• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин отвергает идею возврата к ограничениям на движение капитала.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренный рост.
• Ситуация на кредитном рынке стабильная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 (январь)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (февраль)
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (февраль)
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (декабрь)
• 16:30 США Personal income- Личные доходы (январь)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере (февраль)
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (январь)

Ожидание:
• Совокупные сигналы к открытию торгов умеренно негативные. Вероятен гэп вниз порядка -2%.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американский рынок провел бОльшую часть торговой сессии в боковом движении, с “загогулиной вверх” на закрытии, как выразились вчерашние биржевые комментаторы на CNN.
• Восстановился, немого, банковский сектор, после обвального падения в течение предыдущих четырех сессий.
• Из экономических новостей: Статистика по количеству обращений за пособиями по безработице оказалась хуже ожиданий; А индекс деловой активности, наоборот, в августе вырос до 48.4 пунктов, с 46.4 в июле, против консенсус-ожиданий в 48 пунктов ровно. Эти новости уравновесили друг друга.

DJIA: +0,69%
S&P500: +0,85%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• Производитель водки Absolut – французская компания Pernod Ricard (второй в мире поставщик спиртных напитков), по итогам завершившегося в июне финансового года показал рост прибыли на 13%. Компания заработала на 945 млн. евро – больше, чем ждали аналитики.
• Немецкий авиаперевозчик Lufthansa официально поглотил своего австрийского конкурента Austrian Airlines. Договор с властями Австрии был заключен в прошлом году, Lufthansa ждала лишь согласия Еврокомиссии, которое вчера получено. Ранее Lufthansa купила еще одного убыточного конкурента – бельгийскую Brussels Airlines.
• Opel, судьба которого решается уже много месяцев, в августе вышел на уровень продаж 2001 года: компания реализовала свыше 280 тысяч машин. Это может стать важным аргументом для владельца марки, американского автопроизводителя General Motors. На следующей неделе он снова будет рассматривать вопрос о будущем своего европейского подразделения. В последнее время в Детройте склоняются к тому, чтобы сохранить Opel, а не продавать его.
• Европейский Центробанк сохранил базовые ставки по кредитам для зоны евро на рекордно низком уровне – 1 % годовых. В то же время ЕЦБ несколько улучшил прогнозы. В 2010, по его мнению, экономика зоны евро вырастет на 0,2% вместо падения на 0,3%. В этом же году сокращении ВВП будет чуть меньше ожидаемого – не 4,6%, а 4,1%. Однако, глава ЕЦБ Жан-Клода Трише считает, что восстановление пока слишком ненадежно: “Неопределенность остается очень высокой. Поэтому я настаиваю – и могу заявить это от имени управляющего совета ЕЦБ – на том, что надо сохранять осторожность и благоразумие, если можно так выразиться, в основе своей политики.”
• Несмотря на доминирующие позитивные новости в Европе, европейские биржевые индексы не смогли выйти в плюс, из-за негативного отчета по безработице из США.

DAX: -0,35%
FTSE: -0,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков восстановили ровно то, что потеряли в предыдущую сессию. Ни больше, ни меньше.
• Отмечается рост активности в ETF фондах инвестирующих в развивающиеся рынки.

BRIC: +1,59%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,99%
MSCI EM Latin America: +1,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,00%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +7,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии вышли смешанные корпоративные новости. Хуже по розничному сектору, лучше по высокотехнологичному и добывающму.
• В целом нейтрально.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,25%
SSE Composite Index (China): +0,64% ( SSE100: +1,43%)
BSE SENSEX (India): +0,31%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР адекватны общей невыразительной динамике на мировых рынках в последние дни.
• АДР Газпрома: +0,90%
• АДР Лукойла: +0,67%

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья не изменилась за сутки.

NYMEX Crude Oil: 67,96 $/BBL (-0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация нейтральная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились ко вчерашнему дню. В целом – высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя достаточную ликвидность на денежном рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,33% (-0,15 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• В декларации у мэра Москвы Ю.Лужкова указаны не отмеченные в предыдущей 12 счетов в банках более чем на 17 млн руб., и (!) 10 029 акций ОАО «Сбербанк России» текущей стоимостью 520 150 руб. (Ведомости)
• Россияне противостоят кризису лучше, чем думали чиновники. С выплатами по ипотечным кредитам не справляются лишь 15 000 семей. (Ведомости)

Новостной фон позиивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
• (!) В понедельник на биржевых площадках США – ВЫХОДНОЙ.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов слабо позитивные.
• Вероятно мы опять увидим боковую динамику внутри дня. Дополнительным основанием так считать является то, что в США в понедельник выходной, и трейдеры на Wall Street вряд ли сегодня предпримут попытки к активной игре в ту или иную сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Отдыхать.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Торговый план на вторник.

Америка: Существенно снизилась. Основная причина – падение акций нефтяного сектора.
DJIA: -0,37%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -1,05%

Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Индекс MSCI EM практически не изменился. Отличилась Аргентина.

MSCI EM: +0,162%
MSCI EM Eastern Europe: +0,65 %
MSCI EM Latin America: -0,683 %
Аргентина (MERVAL): -4,49%
Бразилия (BOVESPA): -1,76%
Мексика (IPC): -0,26%

Нефть и газ: Вопреки ожиданиям нефть сорта Брент торгуется уже ниже 55$ за баррель, упав вчера на NYMEX на 2,4%.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы продолжили снижение, снизившись еще на 0,6% до 54,4$.

АДР: Торги русскими АДР в Америке завершились без существенного расхождения с российским рынком.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,29%
EESR -0,07%
RTKM -1,63%
LKOH 0,22%
SNGS -0,61%
TATN -1,18%
YUKO 3,61%
GMKN 2,10%

FOREX: Евродоллар порадовал спекулянтов движением в две фигуры, после публикации статданных.

Остатки средств на корсчетах: На вчерашних уровнях.
И без того дефицит банковской ликвидности усугубился фактором окончания месяца. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка сегодня еще выше: 5,55% / 7,54% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(-) Конфликт Газпрома и Украины, по вопросам транзита газа, обостряется.
(+) Альфа-групп объявила о завершении сделки по покупке крупного пакета турецкой сотовой компании Turkcell.

Других значимых корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Инвесторов желающих покупать на нынешних уровнях практически нет.

Технически:
Индексы и большинство «голубых фишек» подошли к историческим и техническим уровням сопротивления.

Ожидание:
Учитывая техническое сопротивление, а так же снижение на внешних сырьевых и финансовых рынках, вероятным видится падение котировок в первой половине торговой сессии. В дальнейшем движение в направлении фьючерсов на американские индексы.

Торговый план:
Держу короткие позиции в РАО.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога