Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за July, 2007

Америка:
• Американский рынок упал до 18-месячного минимума, после публикации статистики о росте отказов от выкупа закладных на дома до рекордных показателей за последние 23 года.
• В лидерах падения банки. Отдельно выделяется Citibank, упавший до десятилетних минимумов.
• Вторым по значимости было падение акций ретейлеров. Индекс розничных продаж S&P 500 RETAILING INDEX обвалился практически на 4% за сессию. При этом 30 из 31 ценных бумаг включаемых для расчета индекса вчера упали.
• Третьими по торговым оборотам, но первыми по величине потерь (в среднем -11%) обвалились акции сектора ипотеки.
• Защитными же бумагами вчера были акции секторов: добыча цветных металлов и сельское хозяйство.
_
DJIA: -1,75%
S&P500: -2,20%
NASDAQ: -2,30%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,00 процента годовых, как и ожидалось, назвав причиной такого решения увеличение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.
• Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, при этом Британский центробанк не выпустил сопроводительное заявление.
• Лидерами снижения были банки: HSBC, ING, BNP Paribas и Barclays, не получив должной поддержки ЕЦБ.
_
DAX: -1,38%
FTSE-100: -1,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На западных аналитических ресурсах вчера было несколько статей с мнением о возросших инвестиционных рисках в отношении развивающихся рынков.
_
BRIC: -0,28%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -1,85%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,69%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Япония открылась трехпроцентным гэпом вниз.
• Болезненным для азиатских экспортеров являются рекордный рост цен на нефть и рекордное укрепление йены.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,27%
SSE Composite Index: -3,13%
BSE SENSEX (India): -3,38%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Новый исторический рекорд.
_
NYMEX Crude Oil: 105,47 $/BBL (+0,91%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0,0%
_
АДР:
• Ниже локального рынка.
_
FOREX:
• Сохранение учетных ставок в Европе и Великобритании, на фоне перспективы снижения савок в США дало новый виток ослабления доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,4%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью НЕ удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Медведь то не настоящий! В середине февраля первый вице-премьер Дмитрий Медведев предложил освободить от налогов доходы от продажи ценных бумаг в России. ФСФР подготовило сенсационное предложение. Уже в 2009 г. ФСФР предлагает «снижение налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки». Инвесторы также должны получить право уменьшать доходы на убытки от операций с ценными бумагами.
• А в остальном, прекрасная маркиза, все …. плохо.
_
Рынок:
• Над рынком витает дух обреченности и безысходности.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 16:30 мск. Данные по безработице в США. (Важно!)
_
Астросигналы:
• Новолуние, и смена среднесрочных трендов.
_
Ожидание:
• Рынок обречен на гэп вниз. Это, наряду с неважным фундаментальным фоном, даст еще и технические сигналы к продажам.
• Нельзя забывать и о выходном понедельнике, что повлечет сегодня дополнительные продажи, в связи выходом спекулянтов их позиций.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж с открытия торгов.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на понедельник.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,43%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,30%
Фьючерсы на индексы: Имеют отрицательную динамику.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,439%
MSCI EM Eastern Europe: -0,331 %
MSCI EM Latin America: -0,376%
Аргентина (MERVAL): +0,18%
Бразилия (BOVESPA): +0,05%
Мексика (IPC): +0,55%

Нефть и газ: Нефть в пятницу обновила среднесрочный минимум, но все же закрылась с небольшим плюсом по итогам дня.
Декабрьские фьючерсы:
Brent Crude Oil: +0,13%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются на положительной территории.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: АДР закончили торги в Америке на уровнях российских площадок. Обороты в традиционно наиболее активной АДР Лукойла были ниже средних. В ГМК выше средних.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,92%
EESR 0,07%
MSNG Не сделок
RTKM -1,78%
LKOH 0,28%
SNGS 1,44%
TATN 1,41%
YUKO 0,37%
SIBN 2,32%
GMKN 1,41%

FOREX: Евродоллар торгуется выше 1.1750. На валютном рынке спокойно.

Остатки средств на корсчетах: Снизились существенно. На высоких уровнях держатся ставки межбанковского кредитного рынка: 3,82% овернайт.

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Путин опять занимается проблемами газоснабжения на этот раз в Южной Корее и Японии.
(+) Вышли хорошие макроэкономические показатели по экономике России:
Положительное сальдо торгового баланса за год выросло на 48% до $91,8 млрд. против $61,9 млрд. за девять месяцев 2004 г.
Внешнеторговый оборот РФ за девять месяцев 2005 года увеличился на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $263,4 млрд, сообщает Росстат.
(-/?) Европейский Центральный Банк объявил о намерении повысить учетные ставки.

Рынок:
Рынок в пятницу был спокойный.

Технически:
Ситуация предрасполагает к коррекции до 980 пунктов по индексу РТС, по крайней мере.

Ожидание:
Понедельник, традиционно день роста. Тем более пятница закончилась на всех рынках спокойно.
Но, вселяют БОЛЬШОЕ опасение снизившиеся остатки на корсчетах банков и утренняя отрицательная динамика фьючерса на S&P.

Торговый план:
Более перспективной видится игра на понижение.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в среду за счет статистических данных, которые показали, что сектор услуг экономики США возможно не так слаб, как опасались инвесторы, и роста цен на сырье, повысившего стоимость акций энергетических и горнорудных компаний. Статистические данные, опубликованные в среду, показали, что активность в секторе услуг США, на который приходится почти 80 процентов экономики, замедлилась меньше, чем прогнозировалось, что перевесило негативный эффект от данных о сокращении занятости в частном секторе за февраль.
_
DJIA: +0,34%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,55%
_
Pre-Market: +0,40%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом в среду, прервав пятидневную череду снижений, благодаря надеждам на скорое спасение американского страховщика облигаций Ambac и данным о непроизводственном секторе США, которые оказались лучше прогнозов.
_
DAX: +2,12%
FTSE-100: +1,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Несколько последних дней развивающиеся рынки показывают результаты существенно лучше, чем биржевые площадки в США и Европе.
_
BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +1,89%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,16%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Продолжили тренд, заданный на Wall Street перед закрытием.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,88%
SSE Composite Index: +1,60%
BSE SENSEX (India): +1,24%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Неожиданое снижение запазов нефтепродуктов в США, в дополнение к новому витку ослабления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 104,52 $/BBL (+4,78%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%
_
АДР:
• Выше локального рынка.
_
FOREX:
• Новое падение курса доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,4%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Спекулянтам хорошо, а инвестором лучше, я б в инвесторы пошел, пусть меня научат! Forbes. Американский инвестор Уоррен Баффетт признан самым богатым человеком планеты с состоянием в $62 млрд.
_
Рынок:
• На рынке первые признаки оптимизма.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Сегодня ЕЦБ и Банк Англии примут решение по учетным ставкам.
_
Астросигналы:
• Сегодня новолуние, вероятны сильные движения на рынке, и смена среднесрочных трендов.
_
Ожидание:
• На начало торгов ожидания позитивные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Два события были определяющими в пятницу.
• Во-первых. Правительство США увеличило гос.долю в Ситигруп до 36%, и предупредило, что конвертирует привилегированные акции, которые покупало ранее на $45 млрд., в обыкновенные, что, фактически будет означать национализацию банка. На этой новости акции самого Citi обвалились на 41% за день, и утянули за собой весь финансовый сектор. Bank of America (-26%), Wells Fargo (-16%), Morgan Stanley (-8.4%), KBW Bank sector index, BKX (-8.7%).
• Во-вторых. ВВП США упал на 6,2% к прошлому году, что является самым сильном падением с 1982 года.
• Кроме того, вышел ряд негативных корпоративных новостей.

DJIA: -1,69%
S&P500: -2,36%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс “Евростокс”, определяющий совокупную стоимость акций 13 государств зоны хождения евро, снизился на 2,29%. Худшие результаты показали фондовые площадки Милана, Мадрида и Лондона: падение их индексов составило от 2,5 до 3%. Относительно неплохие результаты у российского фондового рынка: падение составило всего 0,5%.
• Британская банковская группа “Ллойдс” заявила в пятницу о том, что ее финансовые потери составят по итогам 2008 года более 10 миллиардов евро. Столь плачевные результаты вызваны прежде всего покупкой “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” -структуры по кредитованию недвижимости. Сделка имела место в январе нынешнего года под давлением правительства Гордона Брауна. Однако по итогам года выяснилось, что в результате агрессивной кредитной политики “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” потерял 27 миллиардов евро, вкладывая в сомнительные активы. В настоящее время руководство “Лойдз” ведет переговоры с кабинетом министров Великобритании о страховых гарантиях этих активов. На сегодняшний день правительство владеет 43% “Ллойдс”.
• Всемирный банк вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским банком инвестиций приняли решение выделить 25 миллиардов евро странам Центральной и Восточной Европы.

DAX: -2,51%
FTSE: -2,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,82%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенное снижение по всем азиатским рынкам. Причиной негативных настроений является отсутствие перспектив на возобновление спроса на продукцию азиатских производителей из США и Европы.
• На чем держится рынок Китая – непонятно. Сегодня была опубликована статистика о снижении на 10% китайского индекса фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index (China): +0,18% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкие обороты и смешанное закрытие не позволяют сегодня ориентироваться на АДР.

Нефть:
• (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари не ожидает очередного сокращения квот на добычу нефти.
• Стабилизацию цен на нефтяном рынке в последнее месяцы связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 44,76 $/BBL (+1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара рос на торгах в понедельник на фоне известий о том, что правительство США решило вложить еще $30 миллиардов в спасение страховой компании American International Group.
• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин отвергает идею возврата к ограничениям на движение капитала.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренный рост.
• Ситуация на кредитном рынке стабильная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 (январь)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (февраль)
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (февраль)
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (декабрь)
• 16:30 США Personal income- Личные доходы (январь)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере (февраль)
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (январь)

Ожидание:
• Совокупные сигналы к открытию торгов умеренно негативные. Вероятен гэп вниз порядка -2%.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога