Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Архив за June, 2007

Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.

DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.

DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.

Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.

Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Три фактора угнетали вчера американский рынок:
• Бен Бернанке (Ben Bernanke) высказался, что крупные банки, вероятно, переживут кризис ликвидности, а мелкие нет.
• Уточненный ВВП (GDP – Ggross domestic product) за 4-й квартал остался неизменным на уровне 0,6%, тогда как авторитетные аналитики прогнозировали его пересмотр в сторону повышения до 0,8%.
• Требования по безработице (Jobless claims) повысились, неожиданно, до 373,000 на прошлой неделе. При ожиданиях 350,000 новых обращений.
• Обвал доллара и взлет нефтяных котировок уже даже не в счет, к этому на Wall Street уже относятся, как к само собой разумеющемуся событию.
_
DJIA: -0,88%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -0,94%
_
Pre-Market: индексы продолжили снижаться -0,50%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Вектор на снижение был задан банковским сектором, после того, как Morgan Stanley предупредил, что кризис на кредитных рынках может вынудить швейцарский банк UBS списать больше, чем 15 миллиардов швейцарских франков ($14,11 миллиарда), о вероятном списании которых банк уже сообщил.
• Второй негативный сигнал поступил из фармацевтического сектора. Акции Bayer упали на 4.7%, после того, как эта химическая и фармацевтическая компания объявила о падении прибыли за 4-й квартал на 78.5% до €67 млн.
_
DAX: -1,93%
FTSE-100: -1,82%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Чудесным образом вчера оказались в “плюсе” большинство латиноамериканских развивающихся рынков. Аргентина (+1,52%), Бразилия (+0,09%), Перу (+1,55%), Коста-Рика (+1,07%).
• При этом индекс Morgan Stanly EM LATIN AMERICA с начала 2008 года вырос на +6.52%, а за год с 01.03.2007 года вырос на +58.48% (!)
• Аналогичные показатели по России – индекс Morgan Stanly RUSSIA: -8.88% и +20.27% соответственно 
_
BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,10%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: +0,35%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,25%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня чувствуют себя неважно.
• Над азиатскими экспортерами довлеет курс Доллара, который упал к Йене и другим азиатским валютам до трехлетнего минимума, что существеено снижает рентабельность экспорта в США.
• Так же идут продажи в банковском секторе.
• Статистика. Индийская экономика (ВВП) выросла в 4 кв. 2007 года всего на +8,4%, против +8,9% годом раньше. Самый плохой результат с 2005 года. (Нам бы их заботы.)
• В Гонконге (Hong Kong) тревожный сигнал. Акции Lenovo Group Ltd., (бывшее подразделение IBM по производству персональных компьютеров, выкупленное китайцами) резко упали после того, Citigroup разослала своим клиентам по Е-mail информацию о продаже IBM своего пакета в Lenovo в количестве 116.2 миллиона акций (примерно половина из 7,9%-процентного пакета которым владела IBM в Lenovo по состоянию на 31 января)
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,32%
SSE Composite Index: +0,84%
BSE SENSEX (India): -1,15%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов на азиатских торгах в пятницу побили все прежние рекорды, поднявшись выше отметки $103 за баррель благодаря ослаблению доллара и озабоченности трейдеров по поводу возможной нехватки “черного золота” на мировом рынке.
• На следующей неделе состоится заседание ОПЕК, однако министры нефтяной промышленности входящих в организацию стран неоднократно заявляли о том, что не будут увеличивать объемны добычи.
_
NYMEX Crude Oil: 102,59 $/BBL (+2,96%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
_
АДР:
• Котировки АДР на торгах в США упали адекватно локальному рынку.
_
FOREX:
• Доллар в очередной раз обновил минимум. И это не предел, т.к.
• Вероятность понижения ставки на очередном заседании комиссии FOMC 18 марта рассматривается спекулянтами как 100% .
• А на следующей неделе валютный рынок ждут новые испытания и потрясения:
• 05.03.08 Публикация Бежевой Книги США
• 06.03.08 Очередное заседание Банка Англии и ЕЦБ по учетной ставке.
• 07.03.08 Очередное заседание Банк Японии. Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на увеличились. Коммерческие банки активно кредитуются в ЦБ. Вчера на рекордные 200 млрд. руб. в день.
• Ставки overnight резко выросли до уровня 5,0%…7,5%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Ведомости) Часть золотовалютных резервов России вложена в американские ипотечные бумаги, признал Центробанк. В его портфеле есть облигации Fannie Mae и Freddie Mac.
• (Ведомости) Михаил Прохоров и Владимир Потанин сегодня должны решить судьбу ЗАО «КМ инвест», владеющего активами на $14 млрд.
• В целом, внутренние корпоративные новости нейтральные.
_
Рынок:
• Баланс ожиданий смещается в сторону медведей Медведь..
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Преобладают негативные сигналы.
• Неопределенность довлеет над участниками, что может повлечь дополнительные продажи перед выходными.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, с целью 2030 по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

План на среду

June 29, 2007

Торговый план на среду.

Америка: Без значимых изменений.
S&P500: -0,35%
DJIA: -0,32%
NASDAQ: -0,29%

Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Решение ФРС не стало поводом для снижения, скорее наоборот.
MSCI EM: +1,489%
MSCI EM Eastern Europe: +0,244%
MSCI EM Latin America: +1,664%
Аргентина (MERVAL): +0,78%
Бразилия (BOVESPA): +2,34%
Мексика (IPC): +1,03%

Нефть и газ: Стабильны.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: +0,4%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются без выраженной динамики.

АДР: Не плохо.
AMEX ADR Index: -0,06%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,40%
EESR -0,29%
MSNG 0,00%
RTKM 0,85%
LKOH 1,49%
SNGS 2,13%
TATN -0,93%
YUKO 1,23%
SIBN 0,17%
GMKN 1,40%

FOREX: Курс доллара стабилен. Это показало, что решение ФРС, было отыграно рынком заранее.

Остатки средств на корсчетах: Ниже чем вчера, но незначительно.

Новости:
(?) Повышение ставки ФРС. Эта новость на латиноамериканских и американских рынках с отрицательной стороны себя не проявила.
(+/-) Представлен доклад Всемирного банка о состоянии российской экономики. Доклад не однозначный. С одной стороны, снижение конкурентоспособности промышленности. С другой, прогноз притока портфельных инвестиций в российские активы.

Рынок:
Вчера были неуверенные нервные торги. Хоть и с увеличившимися оборотами, но без единой тенденции в «голубых» фишках.

Технически:
Рынок уперся в значимое сопротивление 950 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
Оснований для продаж нет.
Ожидаю попытки пробоя уровня сопротивления 950 пунктов по РТС.
В основе движения будет увеличившаяся ликвидность, и положительная реакция латиноамериканских ЕМ на повышение ставки ФРС.

Торговый план:
Держу свой лонг в РАО.

Торговый план на вторник.

Америка: Выросла на снижении цен на нефть.
S&P500: +0,72
DJIA: +0,36%
NASDAQ: +1,46%

Фьючерсы на индексы: Торгуются с отрицательной динамикой.

Развивающиеся рынки: Судя по росту, не боятся решения ФРС.
MSCI EM: +1,934%
MSCI EM Eastern Europe: +1,85%
MSCI EM Latin America: +2,796%
Аргентина (MERVAL): +0,39%
Бразилия (BOVESPA): +2,99 %
Мексика (IPC): +1,16%

Нефть и газ: Нефть вчера значительно подешевела и приблизилась в плотную к уровням поддержки: Brent опустилась до 58$, легкие сорта до 60$ за баррель.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы имеют нейтральную динамику.

АДР: Показали вполне достойные результаты.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 19,76%
EESR 0,10%
MSNG Сделок нет
RTKM 0,56%
LKOH 1,36%
SNGS 0,70%
TATN -1,23%
YUKO -2,02%
SIBN 0,12%
GMKN 0,26%

FOREX: Возросла волатильность Евродоллар торгуется чуть ниже отметки 1.20

Остатки средств на корсчетах: Как и ожидалось, сегодня, с началом месяца, остатки на корсчетах значительно выросли. 303 млрд. сегодня, против 239 млрд. вчера.

Новости:
(+) Газпром объявил о желании приобрести 100% Сибнефти.
(+) Норильский Никель на совете директоров оставил дивиденды на прошлогоднем уровне.
(+) Deloitte оценило Роснефть в $50 млрд.

Рынок:
Несмотря на все опасения, вчера показал уверенный рост.

Технически:
Рынок приближается к сильному сопротивлению по индексу РТС на уровне 945-950.
Ближайшая поддержка на уровнях 910, 900, 875.

Ожидание:
Рост на увеличившейся ликвидности.
Сегодня, рынок, все-таки, должен протестировать 945-950 пунктов по индексу РТС.
Во второй половине дня логичным был бы выход из позиций. Так как вечером ожидается повышение учетной ставки ФРС, и реакция рынка на это событие не предсказуема.

Торговый план:
Держу позиции в РАО.

Америка:
• Явным фаворитом, который выдернул весь рынок вверх, стал вчера финансовый сектор, который бы вдохновлен заявлением нового гендиректора AIG (прирост за сессию +21,25%), выразившем уверенность в скором возвращение этой страховой компанией ранее полученных кредитов.
• Вместе с тем, вновь разочаровывающие статданные пришли с рынка труда, где число обратившихся за пособием оказалось выше ожиданий.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов четверга благодаря удачному выступлению строительного, банковского и сырьевого секторов. Панъевропейский индекс “голубых” фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,38% до 944,87 пункта.
• Подъем строительного сектора был вызван заявлением Holcim – производящая цемент компания сообщила, что ожидает в следующем году роста строительной промышленности в результате масштабных программ стимулирования экономики, принятых США и европейскими странами. Акции Holcim, Vinci, Lafarge и CRH подорожали на 3,1-5,7%.
• Бумаги голландской сети супермаркетов Ahold прибавили 4,2% после объявления компанией результатов за второй квартал, оказавшихся выше прогнозов экономистов.
• В банковском секторе акции UBS выросли на 4,5% после того, как был проявлен большой спрос к продаваемому правительством Швейцарии 9-процентному пакету этого банка.

DAX: +1,51%
FTSE: +1,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивную динамику продемонстрировали вчера развивающиеся рынки.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,73%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Toyota Motor и ряда других японских автозаводов сжижаются после сообщений о том, что американская государственная программа по стимулированию продаж в автомобилей скоро прекратится.
• Китайский рынок растет. Опять в противофазе.
• На других азиатских площадках смешанная динамика. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index (China): +0,57% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 4,36% и 2,86%, что немного лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть опустилась почти до $72 за баррель после скачка до семинедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу темпов восстановления в США рассеивается. Управление по энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 1,3 миллиона баррелей. Это сообщение вызвал ралли на рынке. Однако подъем был недолгим, поскольку уже в четверг пришло понимание того, что это, скорее, произошло из-за сокращения импорта, а не из-за восстановления спроса.

NYMEX Crude Oil: 72,54 $/BBL (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на высоком уровне.
• Ставки овернайт так же не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на начало торгов нейтральные.
• Вероятно рынок ждет боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога